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发帖数: 843 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: dde (DDT), 信区: Quant
标 题: 继续请教！！Re: 问个随机积分的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 23 21:38:57 2011, 美东)
原题应该可以用MathFi的方法解决了
同主题链接：http://mitbbs.com/article_t/Quant/31266211.html
但是我遇到的问题其实是这样的
考虑积分
I(t)=\int_0^t c(s)*a(t,s)dB(s)
其中a(t,s)是依赖于t和s的确定函数
满足以下估计：
|a(t,s)|<=exp(-\int_s^t c(r)dr)
问题还是：
什么样的函数c(t)能够I(t) a.s. 收敛到0，当t趋无穷大？
问题是随机积分好像没有对diffusion项的比较定理？
L^2收敛是比较好办的，不知道额外需要什么条件才可以保证a.s.收敛。。。
谢谢！ |
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