l*****f
发帖数: 259 | 1 两个随机变量X1和X2互相独立, 且都服从指数分布, 参数分别是lambda1 和lambda2
1/lambda1+1/lambda2=N, N是常数
想证明这个概率Pr{X1+X2 | z****e
发帖数: 702 | 2 这个就二元积分求Pr，然后用拉格朗日乘子法求极值即可。
【在 l*****f 的大作中提到】
: 两个随机变量X1和X2互相独立, 且都服从指数分布, 参数分别是lambda1 和lambda2
: 1/lambda1+1/lambda2=N, N是常数
: 想证明这个概率Pr{X1+X2
| l*****f
发帖数: 259 | 3
谢谢回复, 式子很复杂但是还是能算出来
可是如果有N个随机变量而且N很大的时候呢, 就不能这样直接算了吧
正在尝试用归纳法...
【在 z****e 的大作中提到】
: 这个就二元积分求Pr，然后用拉格朗日乘子法求极值即可。
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