请问一下一个bond mutual fund为什么sharpe ratio这么低？ - Investment版 - 未名存档

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Investment版 - 请问一下一个bond mutual fund为什么sharpe ratio这么低？

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d********f 发帖数: 8289	1 Lord Abbett High Yield Fund Class A LHYAX -- 0.36 standard deviation does not exist S&P 500 P IX -- 0.83 standard deviation 10.06 哪位大牛给解释一下为啥一个bond fund的sharpe ratio如此高？是risk很高吗？还是我理解错了。谢谢
i*S 发帖数: 175	2 和计算年限有关，可能某一计算时期波动比较大。而且Sharpe Ratio不仅是和标准偏差有关啊，也和excessive return有关，可能某一计算时期确实return确实没股票大盘好。 Sharpe比率不是完美的，不能只盯着它评估资产的风险。

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