s*******t
发帖数: 1743 | 1 要用一个时间序列的数据，做一个OLS regression
做之前，先检测每个variable是否有unit root
在这个过程中发现一个问题
以其中一个variable房价为例
我如果用Dickey-Fuller test，
发现housing price data 有unit root，但是difference没有，与预期相符和通常情况
相符合
我接着用augmented Dickey-Fuller test，也就是加上几个lags
结果与前边相反，housing price data本身在5% marginally reject unit root hypot
hesis，但是take difference以后，这个difference反而有unit root，与预期情况完全
相反。
这是什么原因？用哪一个检测比较合理？ |
s*******e
发帖数: 122 | 2 PP test的结果呢？dickey-fuller的没有修正异方差性，试试看pp的结果跟哪个一致？
hypot
完全
【在 s*******t 的大作中提到】
: 要用一个时间序列的数据，做一个OLS regression
: 做之前，先检测每个variable是否有unit root
: 在这个过程中发现一个问题
: 以其中一个variable房价为例
: 我如果用Dickey-Fuller test，
: 发现housing price data 有unit root，但是difference没有，与预期相符和通常情况
: 相符合
: 我接着用augmented Dickey-Fuller test，也就是加上几个lags
: 结果与前边相反，housing price data本身在5% marginally reject unit root hypot
: hesis，但是take difference以后，这个difference反而有unit root，与预期情况完全
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s*******t
发帖数: 1743 | 3 谢谢你的提醒
ADF检测unit root真的是非常tricky
是否能够reject unit root hypothesis
经常就取决于你放多少个lags到里边
同样的数据，你只要设定不同的lags number
就可以轻松得到你想看到的结论，有，或者没有unit root
而且就算设定同样的maximum lags number
R里头的adf和ADF，以及PP，给的结论都不一样的
我是彻底被搞糊涂了
【在 s*******e 的大作中提到】
: PP test的结果呢？dickey-fuller的没有修正异方差性，试试看pp的结果跟哪个一致？
:
: hypot
: 完全
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e********e
发帖数: 21 | |
s*******t
发帖数: 1743 | 5 唉，我哪有那么险恶的用心
我也不是学economics的
但是我这个field经常需要用到些计量的东西
经常有问题不知道问谁
所以来请教请教
【在 e********e 的大作中提到】
: GEDS
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