关于dynamic factor analysis,望高手指点迷津！ - Economics版

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Economics版 - 关于dynamic factor analysis,望高手指点迷津！

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c*****u
发帖数: 4

最近读了几篇实证文章，发现这个模型用的很多，很想学习一下,感觉这个方法要
是掌握了，应该可以攒出篇文章来。看了一篇paper，这个模型应该是来自于统计中的
因子分析（Factor Analysis)，我理解就是假设这个不可观测到的因子有一个滞后项，
当然后来又有很多变形。
我主要迷惑是：这个模型跟Kalman filter，state-space model是什么关系？这两
个模型我只是大概知道一点，但感觉好像有关系（有篇文章里说是用Kalman filter方
法来估计这个dynamic factor model）。估计这种模型的常用软件是什么？
请高手指点，或者应该看哪些材料就可以更清楚？不盛感激！

s*****n
发帖数: 12

很多变量是unobservable的，比如inflation target，建立state－space model可以用
kalman filter估计出来。这些unobserved variables可以写成dynamic factor model
的形式，比如F_t=Phi*F_t-1+e_t.
建议你去看Kim and Nelson的书（可以直接用google搜），这本书比较好懂，而且他们
的书上有gauss 的code。你如果熟悉matlab的话，用matlab直接写也是不错的选择。

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