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话题: effect
话题: fixed
话题: ct
进入Economics版参与讨论
1
(共1页)
k******r
发帖数: 28
1
wooldridge本科教材和研究生教材中有这样两点:
1.time-series data情况下,error term Ut只要不与当期Xt相关(即zero
contemporaneous correlation),即使与其他期Xt相关,OLS estimator也是
consistent的。
2.panel data情况下,每个individual有一个unobserved fixed effect Ct,Ct与Xt是
可以有arbitrary的correlation的。这种时候,fixed effect estimator要想
consistent的话,zero contemporaneous correlation就不够了,必须要满足strong
exogeneity,也就是Ut与所有期的Xt都不能相关。
想问问intuition是为什么?为什么有了unobserved fixed effect之后要求满足的
条件就强了?
f******e
发帖数: 144
2
因为fixed effect回归的基本思想是组内跨期demean削掉fixed effect
h****i
发帖数: 1674
3
呵呵看demean之后的方程就知道为什么了
1
(共1页)
进入Economics版参与讨论
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问个计量问题,
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也问个计量的问题
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