问个计量问题 - Economics版 - 未名存档

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Economics版 - 问个计量问题

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k******r 发帖数: 28	1 wooldridge本科教材和研究生教材中有这样两点： 1.time-series data情况下，error term Ut只要不与当期Xt相关(即zero contemporaneous correlation)，即使与其他期Xt相关，OLS estimator也是 consistent的。 2.panel data情况下，每个individual有一个unobserved fixed effect Ct，Ct与Xt是可以有arbitrary的correlation的。这种时候，fixed effect estimator要想 consistent的话，zero contemporaneous correlation就不够了，必须要满足strong exogeneity，也就是Ut与所有期的Xt都不能相关。想问问intuition是为什么？为什么有了unobserved fixed effect之后要求满足的条件就强了？
f******e 发帖数: 144	2 因为fixed effect回归的基本思想是组内跨期demean削掉fixed effect
h****i 发帖数: 1674	3 呵呵看demean之后的方程就知道为什么了

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