一个时间序列由几个独立的频率不同的时间序列加和而成，怎么分(转载) - DataSciences版

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DataSciences版 - 一个时间序列由几个独立的频率不同的时间序列加和而成，怎么分(转载)

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w********5
发帖数: 54

【以下文字转载自 Statistics 讨论区】
发信人: wuming2015 (wuming2015), 信区: Statistics
标题: 一个时间序列由几个独立的频率不同的时间序列加和而成，怎么分离出来？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 26 14:14:25 2015, 美东)
请教个问题：
如果一个时间序列由几个独立的频率振幅不同的时间序列加和而成，怎么分离组成它的
序列？
几个子序列都是类似square wave的，如果直接对序列做傅里叶转换，得到的频率振幅
图非常乱。
有什么其他办法吗？谢谢！

s*****n
发帖数: 134

没系统学习过时间序列。随便说说想法
1. 用窗口函数对原始序列做预处理，过滤掉高频成分： https://en.wikipedia.org/
wiki/Window_function
2. 干脆预设几个固定的频率，然后对结果（IFFT）根据RMSE做筛选？

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