还是要学习时间序列分析来做股票的 - ChinaStock版

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格兰杰因果检验简要介绍

格兰杰（Granger）因果性检验目前在计量经济学中应用比较多，不过我们当初学
习计量并没有学这个检验方法，经济学专业的学生应该会学到吧。上次谭英平师姐给我
们讲宏观经济统计分析课时曾经给我们介绍过，不过也只是很肤浅地说了说原理（这种
教学有一定的危险性啊）。
要探讨因果关系，首先当然要定义什么是因果关系。这里不再谈伽利略抑或休谟等
人在哲学意义上所说的因果关系，只从统计意义上介绍其定义。从统计的角度，因果关
系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的：在宇宙中所有其它事件的发生情况固定
不变的条件下，如果一个事件A的发生与不发生对于另一个事件B的发生的概率（如果通
过事件定义了随机变量那么也可以说分布函数）有影响，并且这两个事件在时间上又先
后顺序（A前B后），那么我们便可以说A是B的原因。
早期因果性是简单通过概率来定义的，即如果P(B|A)>P(B)那么A就是B的原因（
Suppes，1970）；然而这种定义有两大缺陷：一、没有考虑时间先后顺序；二、从P(B|
A)>P(B)由条件概

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