r*****f
发帖数: 247 | 1 可以归结为convex optimization，
假设你的线性方程写成 Ax=0. A已知，x=[x_1,x_2...]未知
则你的优化问题是， min x^TA^TAx
s.t. x_i>=0.
此问题是convex的，可以用interior point method 解。
我目前没有找到closed form
谁找到的话给我说一声。 |
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A*******r
发帖数: 768 | 2 找到了也告诉我这一声
你们研究的 问题怎么都用这么高级的办法解哈 |
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A*******r
发帖数: 768 | 3 Google two-phase method
or find a book on linear programming
e.g., Linear programming and extensions by G. Dantzig
，
0 |
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g*******o
发帖数: 4 | 4 上面提到的办法都很弓虽啊。。。。
好久以前学过一点点，都忘记了^_^
我想这个结论应该是不对的，
很简单的凡例在三维空间中，找两个平面的交线就是解集。。。
如果这条交线不落在全正的Quadrant，自然就没有全正解了。。。。
我猜想这个解释可以推广的 |
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k*****l
发帖数: 177 | 5 热力学平衡：
化学平衡涉及的数学不是太复杂。
联立方程组就可以了。前提是你要知道那些中间态的蛋白质的 浓度，
和相互转化的 平衡常数。
动力学的应该都是 ODE |
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D*******a
发帖数: 3688 | 6 你得到那个微分方程之后，还要用两边的边值条件来求解具体的数值不是？
这样不就是要用射击法么
或者是用递推等式把所有x_0~x_10, V_0~V_10联立起来一起求解 |
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c****g
发帖数: 126 | 7 来自主题: Mathematics版 - 做道小学题 对么, 只是把里面不同的形状标 ABC, 三线性方程联立求解 |
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s*********n
发帖数: 18 | 8 谢谢muying (心情娃娃∞放飞自由)。
试过MATLAB的ODE SOLVER：ODE45，ODE15S，不行。
进行 |
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c*******e
发帖数: 8624 | 10 奇怪,我还没见过用stiff solver解不出来的情况
不行就调一调收敛判定什么的 |
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s*********n
发帖数: 18 | 13 我在看是否是我当时使用MATLAB SOLVER 的时候的理解不对，再解解看。 请问如何在这
里输入公式啊。
谢谢诸位。 |
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s*********n
发帖数: 18 | 14 我试过改初值。
刚才我又用MATLAB的ODE SOLVER的ODE15S试了，从时间上来看，它在某一个时间点不停的
循环。从我自己编的程序计算结果发现，方程的解使得内嵌在方程中的函数值(实际是个
压力函数值)变成了复数，方程的解趋于无穷。 |
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h****l
发帖数: 7290 | 15 还不是跟原来一个意思，不就是迭代解偏微分方程么？
多数时候是会发散的，这个一点都不奇怪，因为显式
的迭代方法收敛条件比较苛刻。 |
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h****l
发帖数: 7290 | 17 可以定义一个符号代表偏微分的符号，就不成问题了。 |
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h****l
发帖数: 7290 | 18 就是sqrt domain error是吧，可是如果你用数值方法解的话，
应该有边界条件吧，那边界条件是怎么给的呢？ |
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h****l
发帖数: 7290 | 19 先要确定微分方程属于椭圆，抛物，还是双曲型，
然后才能确定给什样的初值和边值条件，然后还要看看步长是否满足收敛条件。
然后才是收敛不收敛的问题。 |
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s*********n
发帖数: 18 | 21 我的方程如下：
P=f1(e, de/dt, dphai/dt,theta) (关系式已知)
WX=Integrate (P*cos(theta)), theta varies among[0, 2*pi]
WY=Integrate (P*sin(theta)), theta varies among[0, 2*pi]
Fcos(phai)=WX(e,de/dt,dphai/dt)+m*(d2e/d2t)-m*e*(dphai/dt)*(dphai/dt) (1)
Fsin(phai)=WY(e,de/dt,dphai/dt)+m*e*(d2phai/d2t)+2*m*(de/dt)*(dphai/dt) (2)
Objective: Solve (1) and (2) for e(t) and phai(t).
Known: e(0)=0.5, e(2*pi)=0.5, phai(0)=0.5, phai(2*pi)=0.5,
de and dphai need to be assumed.
麻烦讲讲求解的步骤。多谢。 |
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m***e
发帖数: 19 | 22 要撤退跑路？？
对不起，俺胡说八道，请原谅。。。：（（
当时是这么想的，不知道可不可以这么看？-----
这审稿会不会像是做联立方程组啥得，有n个未知数，有m条独立方程式，
需要m>=n方程组才会有解？？（是这个样子说的莫？不知道对不对：（（）
如果m要是不够，那得咋办呐？：（（ |
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e*******n
发帖数: 4912 | 23 201. Nobert Wiener听学术报告的习惯是一般迟到几分钟，然后在
第一排坐下，拿出本杂志很认真的看，如果他比较累就会睡上
一觉，在报告快结束时问一个关键的问题，或者自己来做一个
小型报告
Wiener经常会让人列出美国最伟大的十个数学家，1930s有一
次在duke大学的一次数学会议上，一些人故意只列出9个，然
后观察Wiener那种表情
202. 在Princeton大学曾经流传着一些数学家证明定理的“显然”
标准
if Wedderburn says it's obvious,everybody in the
room has seen it ten minutes ago
if Bohnenblust says it's obvious,it's obvious
if Bochner says it's obvious,you can figure it out
in half an hour
if von Neumann says it's obvious,you can prove it
in three months if you are a genius
if... 阅读全帖 |
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r**a
发帖数: 536 | 24 看一下《martingale methods in financial modeling》第353-354页。尤其是353最后
一个公式和354第一个公式。你联立这两个公式就可以得到你最初问题里面的那个式子
了。
【 在 MHS (QQQ) 的大作中提到: 】 |
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h***o
发帖数: 539 | 25 BBS水木清华站∶精华区
发信人: finance (淼水), 信区: MathTools
标 题: Matlab详细教程(五十三)
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Apr 4 08:20:59 1999) WWW-POST
第六章 联立线性方程式 |
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i*****s
发帖数: 4596 | 26 很简洁啊。
我搞了个麻烦的法子，结论是一样的。
假设池子是单位圆，狐狸速度是的鸭子的k倍。假设开始狐狸在单位圆紧右边即（1，0）
处，时间标记为0。如果狐狸逆时针跑，那么当狐狸跑到（cos t，sin t）的地方时候，
凡是在以（cos t，sin t）为圆心，以 t/k 为半径的圆内的鸭子都能比狐狸早到（cos
t，sin t）从而逃走。
当 t 为参数时，能够让鸭子跑走的点集满足：
( x - cos t )^2 + ( y - sin t )^2 <= (t/k)^2 ------------------ （1）
求出这族圆的包络线，并让它经过点（ -1/k，0 ），就可以得到 k 值。
对（1）求 t 的偏导数并让它等于0:
x * sin t - y * cos t - t/(k^2) = 0 ------------------ （2）
（1）和（2）联立消去 t 可以求出包络线的公式，不过好像不大容易（我后来发现可以
用别的方法求包络线方程）。但用不着求出包络线，只要把它经过点（ -1/k，0 ）代进
去就可以得出：
t = -k * sin t
k * cos t = |
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z***e
发帖数: 16 | 27 内容纲要：
第一篇 线性回归及其放宽假设条件模型
本篇共8讲。主要包括线性回归最小二乘估计、极大似然估计、蒙特卡罗模拟最小二乘
估计量的blue性质、邹至庄检验和递归最小二乘法比较、分段线性回归、虚拟变量法、
非线性回归线性化、多重共线性的检验和克服、岭回归、偏最小二乘估计、主成分估计
、加权最小二乘估计、广义最小二乘估计、异方差的检验和克服、序列相关的检验和克
服。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。
第二篇：非线性优化和非线性回归估计
本篇共6讲。主要包括非线性无约束下优化、非线性约束下优化、非线性最小二乘法、
非线性加权最小二乘法、非线性极大似然估计法。并通过实际讲解如何选择初始值、如
何进行非线性模型检验等。充分透彻讲解r语言是作非线性模型的绝佳软件。本篇每讲
都提供了结合中国实际的案例分析。
第三篇：动态经济模型分析
本篇共3讲。主要包括分布滞后模型估计、滞后长度的选择、alomon多项式法、自回
归模型估计、葛兰杰因果关系检验等。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。
第四篇：联立方程分析
本篇共2讲。主要包括联立方程的识别、联立 |
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T*******I
发帖数: 5138 | 28 事实是，我的几个关键问题总是在先提出。你们都没有认真回答。
这里，我把我个人对Spline的分析逻辑的简单理解写在这里。如果不对或不全，请大家
批评指正。
所谓Spline，就是在一个复杂的随机空间里建立一个smoothy的模型表达。例如，一组
二维空间里的气候数据股票数据等。这种连续平滑的假定，要求结点的计算由两个相邻
模型的相等性来解联立方程组获得。从而，任意两个相邻模型间的连接变异=0。如果模
型间的连接不够平滑，而是凸现拐点之类的，要做平滑处理。 |
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T*******I
发帖数: 5138 | 29 我没有说我“三次”应JSM之邀。但第一次确实是。因为那时我在国内，我都甚至不知道
我的文章被这个会议录用，因为那时我连这个会议本身都不知道。我只是将文章投给了
当年9月在北京召开的国际公共卫生联盟大会，而这个会议的主席（但也可能是与统计有
关的小组的主席。具体已经无法确认了）是美国CDC搞统计的。所以，我怀疑是否是他推
荐的，因为我的文章讨论的是用一个方法论在疾病控制领域找临界点以修正控制策略从而
降低成本，也就是说，这样的临界点是有实际意义的点。我是当年唯一从国内来的。
我是直到5月初过后才突然间得到会议邀请通知的。我想，每一个参加JSM会议的人都早在
此前就已经收到通知了吧。邀请人说，由于所有资助早已在二月份就发放完毕，所以，如
果我决定参加的话，需要自己找资助。于是，我到教育部找到了资助。
回国之后很快就发现自己的算法很幼稚，因为我与所有人一样，采用了最优化作为模型选
择的准则。所以，当会议proceedings发来邮件要我提交全文时，我放弃了。因此，大家
只能在2000 JSM上找到一个摘要。但，仅此摘要已经突显了我与众不同的思路：我没有采
用解联立方程组的方式估计临界点！这是 |
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T*******I
发帖数: 5138 | 30 下面是ohyoo (kk) 和drburnie在全部讨论中提出的最强烈的质疑，因而也是最具挑战
性的问题。我想我有必要回答他们俩的问题。
1. 为什么不可以假设（assume）Continuity: 回答很简单。这个假设没有概率论支持
，意味着整个方法论没有得到概率论的支持。因此，有必要将那个assumption改为一个
hypothesis，从而使得整个方法论得到概率论的支持。
2. 由于连续性不可假设，因而通过解联立方程组得到临界点的估计的方法就不可行，
从而必须另寻它途。
3. 无论是从统计学本身的角度，还是从方法论被应用的领域的角度，都无法事先确定
临界模型是连续的或不连续的。唯一的途径是从概率的角度对连续性作出推断。
4. 如果smoothness必须要做，则也只能在连续性检验的基础上做。如果检验结果不支
持连续性，则smoothing是不可以的。其实，从统计的角度，如果采用了连续性检验，
则是否进一步从数学上、统计图形上搞出一个smoothy的结果意义已经不大了。
5. 在多维空间里，smoothing是极其困难的。
：决多少实际问题？你理不理解parsimony的概念？... 阅读全帖 |
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T*******I
发帖数: 5138 | 31 稳健回归的开创者、美国著名的统计学家、前美国总统科技顾问Peter John
Huber于1997年11月在北京中国科学院数理统计研究所演讲时说道：“很多数学背景的统
计学家们在统计学领域犯下了严重的错误，导致了很多思想和方法上的混乱。”他并期待
着一股来自数学以外的力量能够推动统计学和数学的变革。
听到这个演讲内容和观点后，我的第一感觉是，如果这个力量存在的话，那么，它
只能是哲学，因为哲学是人类一切知识的认识论和方法论根源，因而也是一切知识的终
极裁决者。
一个学统计的，如果不懂哲学，便如一个在黑暗中摸索的瞎子。对于在黑暗中感到
困顿的人，哲学将会开启他的智慧，并赋予他一盏明亮的灯，照亮他前进的道路。
最近试图与几位著名的数学背景的统计学家交流自己的思想，但无一愿意给出有价
值的东西，他们基本采取了沉默不语或不屑理睬的态度。为此，我把试图与他们交流的东
西发表在这里，作为对整个系统的挑战之一。这个挑战将一直存在于这里，以便人们可以
观瞻这一科学史上的悲剧。
Dear Dr. XXX
您能够解答我的以下两个困惑吗？
... 阅读全帖 |
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s******d
发帖数: 795 | 32 额 我认栽 我00级
以后大家加油联立校友间的联系吧！其实我们的队伍很庞大呢。这样大家很多信息可以
共享，有什么职位还可以推荐，或者讨论问题什么的。主要是农大学生物的太多啦，所
以比一般学校的校友更能互相理解和帮得上，也更多话可聊 |
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