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j**n
发帖数: 13789 | 2 2011-12-03 00:00:15 来自: sdt(生逢其时，不负今日！)
自娱自乐的。。。大家随便看看吧。。。。。。
一切看起来都好，亲爱的白羊！上个月你的守护星火星进入了你的职业宫，这意味着从
现在开始你的工作直到明年7月3号都会趋于稳定。现在你手头的任务有些复杂并需要你
全身心投入，因此你也需要从宏观和微观的角度来把握全局。事实上火星作为你的守护
星这点是非常重要的，承认吧其实你对这个项目寄予厚望并且非常希望它能成功，你也
对此付出了很多努力。这非常好！这个项目会使你的职业登上一个新的高度，超出你的
想象。
从现在开始，尤其是如果你是自主创业或者已经失业一段时间了的话，从十二月到明年
七月你会开始持续的工作。即便你不属于以上两类，你在职场上也会非常受欢迎，许多
需要你的新的项目就像雨后春笋一样的冒出来。
现在就注意一下12月3到4号的那个周末，因为你的职场受欢迎度会达到一个高潮，因为
此时金星和火星正处在一个非常好的相对位置，更锦上添花的是月亮此时也在白羊宫，
这一些都使你光芒四射。这个周末将会围绕你在职场上的各种闪光，好运在下周一也就
是12月5号的时候将降临在你头上。（更... 阅读全帖 |
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t***y
发帖数: 182 | 3 sdt和16夜slytherin合译~
羊儿们终于迎来了一个黄金期，估计这是本年度最棒的一个月了！可以说，如果你去打
牌一定会赚个盆满钵满，如果有什么事物也能解决。今年木星带来的福利马上就要揭晓
了，所以赶快出门参加商谈吧~
在5月初你那象征财富的第二宫宫位有明显的上升，这要感谢4月21日那轮今年最美的新
月。5月伊始，这轮新月会继续帮助你，但随着日子一天天过去，它的力量会逐渐变弱
。因此羊儿们本月只有7天时间来播种哦，只要你们快点行动就一定来得及！不过需要
注意的是，新月之后两周内你做的事会对接下来一年的性质有影响，在此之后如果你想
有所改变就只能等到明年5月份新月落入第二宫咯。
运势与才能的慷慨赐予者木星正在你的第二宫财富宫，不过到了6月它就会离开。趁着
天时地利，聪敏的你应该好好把握5月第一周签订一份合同。
5月5日那天，满月将会落入你那象征他人财富的第八宫。如果你正在等待保险公司或失
业救济金的支票，那就恭喜你，它们到了。同样的，如果你正有离婚赡养费或抚养费方
面的问题，那天也应该能得到较好的解决。以上只是些例子，具体情况要自己衡量哟。
满月的影响效力只有5天，在这5天内事情会... 阅读全帖 |
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z***x
发帖数: 1204 | 4 来自: sdt(生逢其时，不负今日！)
貌似还是很悲催额，大家就不要报太大希望了，活着就是最大的奇迹......不过相信这
一切都是主的安排吧！
随着时间进入七月，你们很多地方都要抓紧了。水星变得非常急不可待并将在7月14到8
月8的时候逆行。这不是我们愿意听到的消息，由于水星掌管交流和通讯，它是诸事顺
利有序运行的关键。除了写作，编辑和讲演外，水星还掌管合同，交易（书面或口头）
，谈判，翻译，商业合作，贸易，易物，买卖以及移除一项机器和电器的零件。所有以
上列举的事项都将会变得杂乱无章。我们变得健忘，在出租车和飞机上丢三落四，或者
更有可能误解别人对我们说的话。
所以对策是尽量在7月14之前把事情谈妥或者使之开始运行。如果你不能那么快做完这
些，就要等到8月8以后了。有些人认为他们能在水逆之前作出正确的决定，但这是不明
智的。你在7月开始的时候就会觉得很多事情变得黑白颠倒了，所以你需要尽早准备。
在7月6左右就不要有所行动了，真的，我真的建议你等到8月8以后再做这些事情。（8
月17会有一个极好的新月的）
这个月伊始的时候就有关于你职业的事情发生了。7月3的时候在摩羯12度会发生满月... 阅读全帖 |
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x***1
发帖数: 999 | 6 你这个结果就是楼主的结果。
但，白努力太复杂了。
你看，你第一个能量守恒忽略了水面运动，你第二个体积守恒又算上了水面运动。有问
题。
实际上白努力从欧拉定律而来，用于稳态流速，也就是水流加速度等于0的条件下：
grad v^2-vXcurl v=-grad w
w=SdT+VdP,内能。
三桶问题，水流加速度不等于等于0，白努力不能用。
哎，全白努力了。 |
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H***g
发帖数: 1953 | 7 DD-WRT 的paid version，QoS 一流。
WRT54GL 可以flash sdt version。 |
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r********n
发帖数: 7441 | 8 玩了一段时间了，还是很不习惯
现在用的是 Eclipse + SDT，觉得还是不如 visual c++ 顺手，很多东西得重新找
你们都用什么 IDE 啊，我主要搞算法，用 vc 其实就是用它的编译器，调试方便，语
法提示什么的，还有动态变量监视，其实最好用的还是原来 vb 的编译器 |
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r********n
发帖数: 7441 | 9 这也是我一直很勉强不愿全面转向 linux 的原因，现在没办法只能硬上，估计还是
eclipse + sdt 吧 |
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l******i
发帖数: 2284 | 11 email: i********[email protected]
Carbon
Volume 38, Issue 8, 2000, Pages 1141-1144
Preparation of thin carbon fibers from phenol–formaldehyde polymer micro-
beads dispersed in polyethylene matrix
Asao Oya Naoto Kasahara
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/record/display.ur
?eid=2-s2.0-0000515652&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Preparation+of+thin+carbon+fibers+from+phenol%E2%80%93formaldehyde+polymer&sid=G2RWgaOfG3w0aTwJSdfQjyn%3a70&sot=b&sdt=b&sl=81&s=TITLE-ABS-KEY%28Preparation+of... 阅读全帖 |
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j******i
发帖数: 6 | 12 To anybody who knows black-scholes model and stochastic differential
equation or anybody who knows control theory.
dS=αSdt+βSdB, S denote the price of a stock depends on t,S(t), α is the
drift or rate of return, β is the volatility, B is brownian motion.
How do I incorporate the control parameter γ , and a number “ L “defined
as dN/dS, where N denotes the amount of asset traded and S denote the asset
price so that dS=(αS+γ/L)dt+βSdB
defines a differential equation.
Thank you in advance |
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j******i
发帖数: 6 | 14 To anybody who knows black-scholes model and stochastic differential
equation or anybody who knows control theory.
dS=αSdt+βSdB, S denote the price of a stock depends on t,S(t), α is the
drift or rate of return, β is the volatility, B is brownian motion.
How do I incorporate the control parameter γ , and a number “ L “defined
as dN/dS, where N denotes the amount of asset traded and S denote the asset
price so that dS=(αS+γ/L)dt+βSdB
defines a differential equation.
Thank you in advance |
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p********t
发帖数: 1219 | 15 俄罗斯彩带网4月19日消息，美国宇航局日前公布了“火星勘察轨道飞行器”最新拍摄的
火星南半球彩色照片。据称，拍摄这些照片是美国宇航局为了对“火星勘察轨道飞行器”
所携带的两部照相机进行首轮测试。
这些火星彩照是“火星勘察轨道飞行器”在进入火星轨道两周后利用空气动力学原理
制动降低飞行轨道前拍摄的。实施拍摄工作的两部照相机分别是专门研究火星表面的“火
星背景照相机”和“火星彩色图像照相机”。通过本次拍摄检测，科学家们发现这两部照
相机都具有最完美的拍摄能力。
美国宇航局的科学家们称，“火星勘察轨道飞行器”拍摄这些照片时的位置要比其今
后正式开展火星表面探测工作时所处的轨道位置远十倍。“火星背景照相机”拍摄的照片
清晰度达每像素6米，这使得它能够非常清楚地观测到火星表面篮球场大小的区域内存在
的任何物体。
据来自美国宇航局网站的消息称，探测器的另一部照相机“火星彩色图像照相机”所
拍摄的照片覆盖了火星南半球整个区域。它拍摄的由红、绿、蓝三种基本颜色构成的原始
照片在经箵禾I攁Yごc峑舾惧\sdt崙聩TqSd膸擇vD婵=-"""""驼qv
eO畚jG籄v |
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j******i
发帖数: 6 | 16 To anybody who knows black-scholes model and stochastic differential
equation or anybody who knows control theory.
dS=αSdt+βSdB, S denote the price of a stock depends on S(t), α is the
drift or rate of return, β is the volatility, B is brownian motion.
How do I incorporate the control parameter γ , and a number “ L “defined
as dN/dS, where N denotes the amount of asset traded and S denote the asset
price so that dS=(αS+γ/L)dt+βSdB
defines a differential equation.
Thank you in advance |
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j******i
发帖数: 6 | 17 To anybody who knows black-scholes model and stochastic differential
equation or anybody who knows control theory.
dS=αSdt+βSdB, S denote the price of a stock depends on t,S(t), α is the
drift or rate of return, β is the volatility, B is brownian motion.
How do I incorporate the control parameter γ , and a number “ L “defined
as dN/dS, where N denotes the amount of asset traded and S denote the asset
price so that dS=(αS+γ/L)dt+βSdB
defines a differential equation.
Thank you in advance |
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f*********d
发帖数: 166 | 18 Social identity theory? SDT,SDO, ODT....
在 restless (大灰狼) 的大作中提到: 】 |
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a*e
发帖数: 431 | 19 SDT= Social Dominance Theory?
SDO= Socail Donimance Orientation? |
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q****3
发帖数: 2223 | 20 心理学家Downey等人的研究早就告诉过我们，怕被拒绝的人，最终总会实现自己的预言
：越怕约不到人，聚会越可能流标；越担心被排挤，就越可能被讨厌；越在意自己的一
些缺点被对方发现，这些缺点就越有可能曝露出来…一位切身验证过这番理论的人，试
图援引一些相关的心理学研究，检验有关《那些年，我们一起追的女孩》似是而非的假
设。-psytopic.com
前情提要：
“嘿，你会很想去看吗？”我可以想像她一边把玩着黄金鼠一边讲电话的样子。
“也没有非常想啦。只是觉得，当大家都在聊这个话题自己却插不上嘴，有点寂寞罢了
。如果不去的话，我之后也可以自己买小说来看…”
其实我是很想看的，这样说一方面是欺骗她，另一方面也是在欺骗自己。我们常以为说
服自己一件事情没有如此重要，被拒绝时的伤害也会变小——虽然事实
上我们很少骗得了自己，而且这样的防卫方式也常常只会让自己更痛苦。
“那么，我考虑一下吧。晚一点再跟你说。”我和柯景腾一样是很怕被拒绝的人，听到
这句话就大概知道，结果可能不太妙。但我还是抱持着一丝丝希望，等待她的考虑…。
几分钟之后，我从电话的另一端得到了预料中的答案－... 阅读全帖 |
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j******i
发帖数: 6 | 21 To anybody who knows black-scholes model and stochastic differential
equation or anybody who knows control theory.
dS=αSdt+βSdB, S denote the price of a stock depends on t,S(t), α is the
drift or rate of return, β is the volatility, B is brownian motion.
How do I incorporate the control parameter γ , and a number “ L “defined
as dN/dS, where N denotes the amount of asset traded and S denote the asset
price so that dS=(αS+γ/L)dt+βSdB
defines a differential equation.
Thank you in advance |
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c****o
发帖数: 1280 | 22 I will not disclose the name of the companys
1.Play a game. I am giving you $1, and the price of per share have mean $1,
variance 5 cents, how many share do I expected to get?(Hint: variance is
small quantity, use taylor expansion to 1/(1+x))
2.How to replicate binary option from call option, given the option prices
for ALL strike price, what is the value of the binary?
3.From 2, if the option pays a delta function, namely, pay 1 when s is
within epsilon neighborhood of K, price this option?
4.... 阅读全帖 |
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w******i
发帖数: 503 | 23 Thanks and congratulations, LZ. great post.
will not disclose the name of the companys
1.Play a game. I am giving you $1, and the price of per share have mean $1,
variance 5 cents, how many share do I expected to get?(Hint: variance is
small quantity, use taylor expansion to 1/(1+x))
2.How to replicate binary option from call option, given the option prices
for ALL strike price, what is the value of the binary?
3.From 2, if the option pays a delta function, namely, pay 1 when s is
within epsil... 阅读全帖 |
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c**********e
发帖数: 2007 | 24 原始出处：http://www.mitbbs.com/article_t/Quant/31274963.html
9. Consider the foreign exchange model ds=(r-Q)sdt+sigma sdw(t), what does r
and Q stands for? Consider u=1/s, calculate du.explain the paradox(Change
of numeria, shreve book has a very nice explainition)
这个Q到底是什么？
19 A zero coupon bond, pays $100 face value, current $95, a contract pays $1
when the bond hits $98, price the contract.
答案是95/98吗？
20.explain forward rate agreement? Under forward measure, it is a martingale
? what about Risk n... 阅读全帖 |
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m******a
发帖数: 84 | 25 关于BSM equation的解答，我有一些疑问。
V = S_T^2-K 这个可以看成是S_T的函数，在risk neutral下，BSM应该保持不变。不能
看成是S_T^2的函数，（版主是按照S_T^2的微分方程来推的？），如果看绿皮书P142的
推导，我觉得因为S_T^2 not tradeable，找不到一个portfolio来hedge，所以应该当
成S_T的函数来理解。不知道我理解是不是错了。另外，P142的推导（或者shreve4.5）
是从dS = \mu Sdt + \sigma SdW(t)，开始推的，也就是在一般measure情况下也是成
立的，因为BSM推导中不包含probability，所以在任意measure情况下都应该是一个形
式。不知道我的理解对不对，请各位大牛指正，谢谢 |
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o******6
发帖数: 538 | 26 ☆─────────────────────────────────────☆
jiangwei (johnny) 于 (Wed Feb 18 22:11:29 2009) 提到:
To anybody who knows black-scholes model and stochastic differential
equation or anybody who knows control theory.
dS=αSdt+βSdB, S denote the price of a stock depends on t,S(t), α is the
drift or rate of return, β is the volatility, B is brownian motion.
How do I incorporate the control parameter γ , and a number “ L “defined
as dN/dS, where N denotes the amount of asset traded and S denote the asset |
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