c********d
发帖数: 85 | 1 Could someone please recommend some lawyers with specialty in applying for
EB1A green card for quant Ph.D.s?
The applicant could be a typical quant: a science (non-finance) Ph.D. from a
very top university; working for a top investment bank; with a couple U.S.
patents (formally issued) based on the quant's work.
Conventional wisedom is that non-finance Ph.D.s working as a quant can't
qualify for EB1A since their research field has changed. But recently there
came some news that some quants with ... 阅读全帖 |
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j****c
发帖数: 19908 | 2 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: jjjstc (买买提就是一个垃圾处理站), 信区: Quant
标 题: 猎头公司发给我的关于高盛五个quant职位的email
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 15 14:09:32 2011, 美东)
两星期前发的，估计这人喜欢没事在各大学校物理系网站瞎逛，看到要毕业的就发
email，我第一次直接拖到垃圾箱里了，过了五天又发了一次。我对这个行业没兴趣，
今天刚知道这个版，转贴到这里，不知道这些信息是否有用
From: Clint Tankersley [mailto:c***[email protected]]
Sent: Monday, January 31, 2011 9:16 AM
To: 'j****[email protected]'
Subject: Clint / Ignited
jjjstc:
We’ve not spoken, so my name won’t be familiar. I visited your mitbbs Web
page, however, so I know you’re... 阅读全帖 |
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r*****t
发帖数: 286 | 3 ☆─────────────────────────────────────☆
heroyoyo (heroyoyo) 于 (Sun Apr 8 17:32:07 2007) 提到:
弱弱的问，做QUANT几年后，CAREER PATH 应该怎么走了？一般往那个位置晋升了？
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quantsquants (quantsquants) 于 (Sun Apr 8 19:07:15 2007) 提到:
quant->trader->hedge fund manager->retire before 40
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BulletTooth (DesertEagle.50) 于 (Sun Apr 8 19:16:55 2007) 提到:
没你这么升的吧。首先trader就是trader,quant就是quant.
如果一直做quant,做得好的能在三十多岁的时候升个SVP,下面管着一票quant.然后能不
能进MD |
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p**8
发帖数: 3883 | 4 Quant first choice language is C++, because:
1. C++ is OOP and GP language.
2. C++ can use for concurrent.
3. Performance and Legacy.
Over 80% big quant projects use C++.
Please forget Fortran, do not waste time to discuss it. I never heard any
quant project use Fortran. At least Fortran quant project should be less
than 1%.
C++ is most useful for your quant career. Java, C#, VBA should be helpful.
If you can use C++ well, you can apply JAVA developer position (quant and IT
). |
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b***k
发帖数: 2673 | 5 ☆─────────────────────────────────────☆
echostate (AI) 于 (Sun Apr 20 00:19:18 2008) 提到:
Consider the following types of quants, if quant not only refers to type 3):
1) Quants in hedge funds, doing statistical arbitrage/high frequency trading
2) Quants in hedge funds, doing quantitative asset/portfolio management
3) Quants in front desks of IB, doing derivative pricing
4) Quants in middle office of IB, doing risk management/model validation
For the income (base salary + bonus) of the same le |
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s***y
发帖数: 357 | 6 Just got an offer of Quant Developer and don't know what to do. Without Ph.D
. It seems really hard to be Quant Analyst, but the HR told me 2~3 year
experience quant developer may move to Analyst role. Is he telling the truth
? Even my friend who graduated from Cornell MFE failed to land on quant
analyst. How is the career future of Quant Developer? Any suggestion? Thanks
. |
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g******r
发帖数: 29 | 7 说有的公司大部分都是desk quant
而且数量比其他银行多
另一些数量不多 但是是quant都在一起
比如像credit suisse的GMAG 还有BNP这样法国的银行
这样不同类型的quant team 之后发展区别大吗?
是不是desk quant做support, trader放个屁就要跑过来解释，还捞不到客户的油水
又不能集中做研发，但是desk quant容易转trading吗
另外，有没有quant 和trader界限不是很分明的职位
却又不是仅限于 algo/high freq/stat
刚刚开始做实习 问题很粗浅 可能不上路
各位包涵
谢谢 |
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m*******9
发帖数: 25 | 8 刚做完一个postdoc,对学术的兴趣也不那么大了，
原来phd期间上过几门quant相关的课，也有C++数值模拟的背景，
住在纽约附近，所以准备好好找一下quant的职位，
现在忽然又有一个中部的postdoc的offer
大家觉得按目前的经济形势来看，
我是不顾身份变化（OPT->F2)的风险，一心留在纽约附近找quant,
还是去中部边做postdoc边找quant？
现在主要的考虑是
作postdoc可以维持目前的身份，但要和LD两地分开，而且从中部找的话肯定不如留在
纽约附近。
一心找quant的话，目前经济形势下也不是很快的事，很有可能3个月以后需要转成F2
很希望听听已经作quant的朋友的建议，请大家多多提提建议，谢谢 |
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c********d
发帖数: 85 | 9 Could someone please recommend some lawyers with specialty in applying for
EB1A green card for quant Ph.D.s?
The applicant could be a typical quant: a science (non-finance) Ph.D. from a
very top university; working for a top investment bank; with a couple U.S.
patents (formally issued) based on the quant's work.
Conventional wisedom is that non-finance Ph.D.s working as a quant can't
qualify for EB1A since their research field has changed. But recently there
came some news that some quants with ... 阅读全帖 |
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m*********r
发帖数: 52 | 10 知到版上的牛人其实很多，所以想问问大家对trader和quant的看法。
好像MFE出来基本都去做quant了，而trader好像对背景没什么特别要求，去了一家知名
的prop trading公司面试，感觉什么人都有。
有几个问题想请教一下大家：
1) 是不是quant的工作主要就是建立模型，然后有的quant可能会根据模型交易？而
trader一般是根据自己的市场经验和感觉交易的，所以不需要什么背景？
2) 是不是quant工作性质比较稳定？trader你要是1年半以上还不能profit那基本就要
离开了 而且quit以后的出路挺窄的，风险很大
3) 所以trader更需要天分和感觉，而quant需要的是数理和编程能力？
4) 所以MFE的价值其实是在数理和编程？
非常感谢大家的回答和讨论，如果有什么大家认为更值得关注的区别，也希望大家讨论
讨论~ |
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r****t
发帖数: 10904 | 11 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: kknd2011 (kknd), 信区: JobHunting
标 题: 投行前台quant跳buy side quant经历
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 10 19:12:35 2012, 美东)
找工作两个多月，也积累了不少经验，以前求bless的时候说过拿到dream offer就写经
验和面经。现在拿到了，贡献出来希望以后的xdjm有用。包子发不了，老号伪币用来买
东西了。
1．背景
我以前学计算机的，phd毕业就在一家大投行前台做quant,辛苦做了两年，独立完成了
不少大的项目。结果去年年底效益太滥，公司裁了一堆quant,我也就经历了第一次下岗
。平心而论，虽然我刚开始还是很不爽，但是大投行给的平台还是很好的，而且学到很
多东西。我们组包括我一共走了两个phd。 我后来想想，老板决定谁走，你个人工作上
的能力，薪水只是一部分考量，有的老板很看重谁够political,甚至谁够brown nose的。
我当时的情况很被动，因为去年底很多地方hiring freeze，招人的经常放假进度都挺... 阅读全帖 |
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j********5
发帖数: 281 | 12 quant analyst here.个人意见.
虽然我的title是这个,但可能不是大家认为的quant,因为我做mbs的.
1.其实可能很多人觉得quant就需要编程,我承认是需要一部分.但其他的因素也根据你
是什么组,做的什么产品来具体分的. quant和trader完全是不同的概念.如果不在front
desk,你是个quant也没什么意义.找trader不见得找的到你那里去的. 所以编程绝对不
是trader的必要技能.
2.我觉得,可能大多数人心里面的quant,说的是那种programming trader,比如rates
trader,也就比如你读个cmu的ef,出来可能干的活.就算是rates trader,programming够
用就行了,不需要很高深.你需要的是一个strategy,而不是一个程序.程序就在那里,
strategy/alg有问题的时候再改,平时看着就行了.而且...这东西搞得人越来越多,不容
易赚钱,之前经济不好的时候,所有strategy都不管用,经济好的时候还行,但也赚不大.
GS原来的PROGRAMMING TRADING的老大都出来自己开... 阅读全帖 |
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c****e
发帖数: 4 | 13 作者：飞来石
我们根据高级会员和广大微友的需求先后于二零一四年三月，五月，和九月推出了卖方
/买方quant面试推进班（全程免费，只要愿意成为高级会员），均在几天之内爆满，场
面火热蔚为壮观！随着推进班的不断进行，绝大多数学员都拿到各大公司的面试和
offer，琪石推进班作为华尔街的“无偿新东方”的美誉在全美各地口口相传。
然而在我心里，一直有一个梦想，就是什么时候在欧美各大投行里，能出现我们华人的
CEO？当印度人靠着自己的勤劳与拉帮结派占领了风景如画的西海岸，我们东岸的金融
界如何避免重蹈覆辙？我觉得，我们应该做的，不是地主一样的防守，我们要做海盗，
打破华人互相猜忌的魔咒、相互扶持，去金融界的各个领域开拓阵地！
我们的指导员团队，无论是前三期还是本期，都是华尔街资深人士。他们宝贵的业余时
间，难以用金钱衡量。但是为了我们北美华人这个族裔今后的发展，为了能在美国
主流社会发出自己强有力的声音，他们完全免费贡献自己的时间和精力，为了大家，为
了我们北美华人的共同愿景。希望我们的学员也用自己的诚意和120分的付出去争取这
次宝贵的机会。
我们第四期推进班，将和前三期有所不同，在此简单介... 阅读全帖 |
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w**********y
发帖数: 1691 | 14 quant trading的quant ~~ trader / pm
为quant trading服务的quant ~~ quant
trader永远要分情况而定。 做execution的trader只是取代了机器而已。
叫什么title无所谓，HRT的还都叫developer呢。mutual fund里面叫pms收入也不怎么
样。
前景如何要看你的标准。如果说钱景，那标准很简单，能不能generate pnl. 能直接帮
公司赚钱的，很多人叫Analyst一样可以赚几个MM |
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w**********y
发帖数: 1691 | 15 quant trading的quant ~~ trader / pm
为quant trading服务的quant ~~ quant
trader永远要分情况而定。 做execution的trader只是取代了机器而已。
叫什么title无所谓，HRT的还都叫developer呢。mutual fund里面叫pms收入也不怎么
样。
前景如何要看你的标准。如果说钱景，那标准很简单，能不能generate pnl. 能直接帮
公司赚钱的，很多人叫Analyst一样可以赚几个MM |
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b***u
发帖数: 12010 | 16 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: biggu (大牯 ), 信区: Quant
标 题: 请问关于找quant developer的工作
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jun 30 22:13:15 2010, 美东)
我CS ms，在纽约IT工作一年，想试试找正经金融公司里的developer职位。C++，C#，
Java背景都
不错。不知现在街上竞争如何？有没有必要看本quant的入门书应付面试？另外欢迎推
荐几个公
司/recruiter。再有quant developer的面试重点在什么？听说不会像IT公司重算法？
会语言，操
作系统问的比较细？金融知识呢？ |
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j****i
发帖数: 305 | 17 帮recruiter发的. 有意者请直接与他们联系.
Please send resume to f*****************[email protected]
Quantitative Developer (C++/Credit Trading)
The Trading Division is supported by a dedicated team of software developers
and quantitative analysts who are part of the broader Information
Technology Group (ITG). The ITG team works closely with the business to
rapidly design, develop, and deploy front-to-back solutions that encompass
all aspects of the business, including:
Pre-trade analysis, price capture
Trade capture... 阅读全帖 |
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m*********2
发帖数: 701 | 18 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: mercuriusl2 (Mercurius), 信区: Quant
标 题: Do quants get pussies?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jun 5 00:36:51 2011, 美东)
It just hit me.
The whole reason i might be interested in financial career is
i thought IBankers get all the pussies.
So, that really begs the question:
"Does quant (or quant developer) get more pussies?" |
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q****x
发帖数: 7404 | 19 原文长。
发信人: kknd2011 (kknd), 信区: JobHunting
标 题: 投行前台quant跳buy side quant经历
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 10 19:12:35 2012, 美东)
拿到dream offer写面经。
1．背景
以前学计算机，phd毕业在大投行前台做quant两年，去年年底下岗。我们组走了两个
phd。第一个buy side offer在redundancy近两个月时拿到。
2. 关于猎头
求职先更新简历，上linkedin,准备面试。背景还可以，会有不少猎头联系你。我的经
验：面试十多家，自投朋友投30%，猎头50%，公司HR自己联系的20%. 拿到的offer都是
猎头的，悲剧的多数是自己或者朋友投的，原因我感觉是公司hr常把简历转到不对口的
组，面试不易有共鸣。一个组fail了，hr就不发别的组。猎头比较清楚公司招人的职位
，会把简历直接转给hiring manager。比自投好得多。
猎头质量差别很大。一共4-5个猎头递过简历。好的猎头不乱来，就递几个地方且之前
先介绍清楚，争得同意。一般很快可以联系上... 阅读全帖 |
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S*******w
发帖数: 24236 | 20 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: StevenLow (CrossLayer), 信区: Quant
标 题: Re: 还是要当quant！
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 7 15:31:42 2012, 美东)
而且我发现名校的eecs能找quant的都找quant了
基本没啥人干吗农这种低级活
名校比如说有Stanford mit Caltech之流
相信他们的选择，没错的！ |
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p****a
发帖数: 4829 | 21 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: pharma (Panda), 信区: Quant
标 题: 现在front office的quant analyst一般能有多少奖金?
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 5 22:26:13 2012, 美东)
听说quant能拿100%的bonus. 想请教一下front office或者hedge fund的quant
research analyst(非developer)平均能拿到百分之多少的奖金(注意是平均:就是好年
景和坏年景平均下来)?
BTW,我知道基本工资大概是10-15万,不知是否正确? |
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y****1
发帖数: 58 | 22 【 以下文字转载自 JobMarket 讨论区 】
发信人: mitbbs (未名空间), 信区: JobMarket
标 题: 芝加哥HFT trading firm招CS背景的junior quants
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 30 23:41:33 2014, 美东)
发信人: quant369 (quant369), 信区: WaterWorld
标 题: 芝加哥HFT trading firm招CS背景的junior quants
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 30 23:33:32 2014, 美东)
能不能请人帮我转到quant版？我的ID刚注册，要等三天才能发帖。
我们是芝加哥中型的HFT trading公司，在业界略有名气。现在需要招CS背景的junior
quants（别的背景也招，但我可能帮不上太多忙，还是让公司自己的正规渠道负责吧)
。希望有兴趣的朋友发简历到q******[email protected]。下面是一些要求和基本信息。
1。CS背景，很强的实战能力。比如说100万行的程序，没有documentation。给一... 阅读全帖 |
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g********s
发帖数: 3652 | 23 【 以下文字转载自 JobMarket 讨论区 】
发信人: greenlands (sunflower), 信区: JobMarket
标 题: 内推2职位：康州 stamford：Risk Analyst，Quant Analyst
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 13 21:08:27 2015, 美东)
康州 stamford 附近
第一个是risk analyst 要求三年以上 equity quant research or quant trading 经
验 最好是在 bank or hedge fund 熟悉 multifactor model 统计
第二个是 quant analyst in a quant trading team 要求熟悉 short term statarb
signal and trade execution and optimization
有兴趣请将简历发至[email protected]
/* */ 谢谢。 |
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p****a
发帖数: 4829 | 24 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: pharma (Panda), 信区: Quant
标 题: 听闻fresh quant拿300K is not uncommon those days.
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 11 10:28:23 2016, 美东)
听闻fresh quant拿300K is not uncommon those days. 这不是秒杀goog FB吗? 请大
牛指点指点.
http://h1bdata.info/index.php?em=DE+SHAW+%26+CO+LP&job=QUANTITATIVE+ANALYST&city=&year=ALL+YEARS
This is base only. I heard from people in those elite quant places that 300k
is
not uncommon those days for really good top school graduate. I remember
there was an MIT undergradu... 阅读全帖 |
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m****s
发帖数: 18160 | 25 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: meatatarian (以彼之道，还施彼身), 信区: Quant
标 题: 组里招quant： Pittsburgh : stochastic calculus
关键字: stochastic calculus
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 22 22:53:40 2014, 美东)
Location: Pittsburgh PA
https://sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?jobId=970984&partnerid
=15783&siteid=5130&codes=WIND
基本要求是Finance 或者Math-related PhD, 熟悉stochastic calculus(term
structure modeling, derivative pricing, etc)， 要求不止能应用，而且能推导
有stochastic calculus工作经验最好
Quant Finance faculty但没有industry经验也欢迎申请... 阅读全帖 |
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a***a
发帖数: 62 | 26 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: aroma (飘香一剑), 信区: Quant
标 题: 我们公司准备在北京招Quants(20个左右)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 12 04:17:24 2010, 美东)
美国大银行，想进一步扩大在北京的业务。
准备招近20个junior quants
一半model review，一小半analytics，
和几个asset aligned quants.
大家有兴趣吗？还是我发海归版得了？ |
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发帖数: 1 | 27 国内量化行业正在进行一场深刻的供给侧改革，大量过剩产能将被淘汰，江河日下谈不
上，但对于个人来说，未来几年做quant的性价比会很低。
国内金融行业赚钱的生意，大多需要资源背景平台，能够完全靠技术吃饭、还有一线可
能实现财务自由完成跨越阶层的，也只有量化，所以这个领域挤满了大量出身一般的学
霸。最赚钱的是炒钱，银行信托匹凸匹，其次是一级市场，到二级市场本来就只剩点苍
蝇肉，量化行业赚的那点阿尔法，充其量是条苍蝇腿。千军万马挤独木桥，供给严重过
剩。
国外的quant大部分是在卖方，我朝由于衍生品市场小，绝大部分quant都挤在买方，而
且是很少几个策略里面，量化选股和CTA两个策略类型能占到90%以上。无数学霸天天寻
找交易的圣杯，然而跳出策略退一步来看，量化作为一个整体，你赚谁的钱？这种没有
牛市没有韭菜还要扛贴水的市场，哪有阿尔法给你们？所以17年大量量化团队解散，也
是市场自然淘汰的结果。虽然卖方也开始逐渐有quant的需求，比如场外期权等等，但
我朝给技术岗位的溢价一直很低甚至折价，卖方quant的性价比远不如国外。
那么看未来，国内量化行业16、17两年低谷里的各种乱象，已经... 阅读全帖 |
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p**********u
发帖数: 15479 | 28 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: mitchell1984 (呜呜呜), 信区: Quant
标 题: offer 选择请教：著名trading firm的library quant v.s.非著名trading firm的trading role
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 2 14:10:01 2012, 美东)
今年3月申请了两个hedge fund/prop trading firms，居然都拿到了offer，两个各有
利弊，希望大家帮忙选一下．每一个建设性的回复我都发包子感谢。
一个是我一直很想去的著名trading shop，刚刚拿到，但所有人进去必须从非trading
role做起，今后是否能挤到trading role还未知。 据面试的人说，做的事情大概相当
于投行里的library quant的位置。这个公司福利什么的非常好，据说工作环境也比较
轻松。
另一个是一个不那么出名的不大的prop trading firm, 但给的职位直接做quant
trading。公司我不了解，也有１０年左右历史了，看样子做的还可以。但是要签... 阅读全帖 |
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g********s
发帖数: 3652 | 30 【 以下文字转载自 JobMarket 讨论区 】
发信人: greenlands (sunflower), 信区: JobMarket
标 题: 内推2职位：康州 stamford：Risk Analyst，Quant Analyst
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 13 21:08:27 2015, 美东)
康州 stamford 附近
第一个是risk analyst 要求三年以上 equity quant research or quant trading 经
验 最好是在 bank or hedge fund 熟悉 multifactor model 统计
第二个是 quant analyst in a quant trading team 要求熟悉 short term statarb
signal and trade execution and optimization
有兴趣请将简历发至[email protected]
/* */ 谢谢。 |
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c*********l
发帖数: 3438 | 31 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: longterm (longterm), 信区: JobHunting
标 题: 华尔街quant vs 硅谷码农？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Aug 10 15:14:15 2014, 美东)
先介绍一下背景，藤校CS PHD，研究Theoretical machine learning，所以上过很多
STAT和Appmath的课，今年毕业有两个就业方向，一个是去华尔街做quant，一个是去硅
谷做码农，关于后者我了解得比较多，因为很多同学都在硅谷，但是上街的同学比较少
，所以想咨询一下。
我觉得这个问题应该早就被讨论过了，可惜我Google了很久没找到很好的帖子或者文章
，大部分都是去华尔街做developer vs在硅谷做IT developer，说到底性质一样，都是
码农。唯一找到一篇真正对比quant和码农的文章也是09年的。如果我发了重复的问题
，请见谅。
在码农这边，我基本上可以去Google，MS之类的，大概13w+bonus，工作压力也不是很
大。在quant这边，我也不知道自己的水平能去... 阅读全帖 |
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c****z
发帖数: 613 | 32 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: cyberz (cyberz), 信区: Quant
标 题: ME博士有意转quant， 求各位指点
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 24 22:57:52 2012, 美东)
Ivy school ME PhD，Control Systems方向，35+，在DC附近工作四年了（偏IT），对应数和
编程很有兴趣；年薪10W出头，每年只给涨1k左右，job security很好，老板脸色很差，升职/加薪
无望；俩娃尚小，房贷不少。现考虑转quant中。拿到George Washington MSF (Master of
Science in Finance) ad，减免少许学费（还是很贵！），可以part time一年毕业。以后有意
做financial engineer。
诚心请教版上XDJM，拿这个学位值不值得？以后转quant机会大不大？值不值得？ |
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m********l
发帖数: 4394 | 33 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: doyouloveme (doyouloveme), 信区: Quant
标 题: Quants 还有工作前景吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 27 17:06:05 2011, 美东)
这是一个美国律师说的，investment bank 是他们的客户
Quants are going to find themselves on the
unemployment lines, according to XXX who
has a small hedge fund. The utility
of hiring quants would diminish substantially. I'm
not saying they'll all be let go but their entire
industry will get turned around if this happens. |
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p*********w
发帖数: 606 | 34 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: philofellow (大智若愚), 信区: Quant
标 题: 做quant的职业发展一般是什么样的路？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 9 21:05:18 2007), 站内
就是说10年以后这些quant可能在干吗？
我的职业目标是做portfolio manager，我看到他们大多数是从financial analyst升上
来的，financial analyst有很多细分，作quant的升上去容易不？大多数是从什么细分
行业升上来的？他们的教育背景又是什么？MBA？MFE？MS Economics？学mfe就是怕太
偏了，将来想做投资主管之类的还得去考cfa或者mba之类。
另，目前的mfe毕业后有多少去街上也只是给人编程序，干cs master的活？
版上牛人不吝赐教，多谢。 |
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y********e
发帖数: 93 | 35 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: youleelove (青衫), 信区: Quant
标 题: Sell Side quant equity research VS Management Consulting Manager
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 27 13:01:14 2015, 美东)
大家给出出主意吧.小弟现在在一家major consulting firm刚做到了manager，现在有
个机会去一家Sell side top-ranked (top 5) research team做quant equity
research analyst position.现在有点难抉择了。。
我自己分析了下
Consulting manager: 职位高，大老板比较赏识，上升空间比较大。小地方，钱相对来
说不错。
research analyst: 一直想做quant analyst,以后往buy side portfolio management
转，这个sell side也有asset management 部门。当然老板明确说了由于我... 阅读全帖 |
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B*********h
发帖数: 800 | 36 ☆─────────────────────────────────────☆
silentpaws (沉默的猫爪) 于 (Wed Jan 24 22:35:45 2007) 提到:
先来说一下我个人情况：
我是即将毕业的数学PhD,学校还行，研究方向偏向数值金融，但是没有发表过很强的
paper。打算去找份quant的工作。quant有很多种，我的职业目标是做个研发能力强、
可以设计各种model的quant。
现在我收到一个学校posdoc的offer。学校还不错，系里有个做数值金融的group比较强。
但是我不知道要不要接受这个offer。
想请问一下这里有经验的人，要实现我的职业目标，以2种方式进入，那种更好？一是
接受posdoc的offer，我预计在posdoc的三年里，还是可以发一些有质量的paper的。然
后再以这种junior researcher 的身份去找份quant的工作。
第二种，是现在立刻就去工作，通过在实际操作中慢慢积累，达到目标。
据我了解的一些情况，fresh PhD刚开始的quant的生涯其实并不立即就设计model,更多
的是把model |
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r*****t
发帖数: 286 | 37 ☆─────────────────────────────────────☆
whatelse (whatelse) 于 (Tue Feb 6 22:18:11 2007) 提到:
是不是 quant developer 呀？
☆─────────────────────────────────────☆
BulletTooth (DesertEagle.50) 于 (Tue Feb 6 22:28:16 2007) 提到:
LOL,现在种类越来越多了,谁上来就先掰一个.
其实quant就是quant,developer就是developer.quant developer说到底还是个
developer.
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coscos (没玩没了) 于 (Tue Feb 6 23:59:36 2007) 提到:
是不是看paper, 搞matlab, splus, sas, ... 的就是quant,
写程序implement这些东东的就是developer呀？
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Q*********r
发帖数: 93 | 38 Non-Quant Finance Jobs
If you skipped over the previous section, this may come as a surprise to you
, but many non-quant Wall Street jobs are lucrative, too. In fact, I think
most of the highly paid people on Wall Street are not quants. They are
usually lawyers or MBAs by training. Quant people tend to be the straight
shooters and lack the necessary political skills to climb to the top, both
in power and in money. Still, quants who can tie their compensation to
performance have the potential of |
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i**i
发帖数: 23 | 39 看了精华区,也考古了不少,就是发现大家说的quant和quant developer不是一个职位,
貌似developer更偏IT一些,比quant的要求低一些,是这样吗?如果我理解有误,请大家指
正.
我现在在做computational physics,平时编程要求比较高,想看看以后有没有希望跳
quant,不过最大的弱点就是学校比较差,50名左右,不知道有没有机会..... |
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t*****a
发帖数: 90 | 40 如果你的工作需要你知道java和C++的不同, 那就不是quant job, 而是IT job (很可能
是被head hunter美化成quant job的IT job).
冒似IT都会帮quant搞好infrastructure, quant只要fill in the blank, 写个loop搞
定最核心的部分就成了. quant的主要工作是搞统计分析, 有结果以后用程序写出来就
行了, very straight forward programming, 用不着担心language specific feature
和efficiency啥的. |
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Q*********r
发帖数: 93 | 41 I'm currently in the market looking to take my quant career to the next
level. The quant job market seems to have recovered a little compared to
last spring, with hedge funds once again esp. active in hiring. (Probably
because they pay less in base salary than i-banks, sometimes much less...)
One thing I wanted to share with you guys is that, 90% of the "quant manager
" or "quant trader" or "quant analyst" jobs I've seen require programming
skills. Several senior-level jobs I applied to requir |
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b***k
发帖数: 2673 | 42 ☆─────────────────────────────────────☆
TTC (TTC) 于 (Tue Sep 23 10:24:38 2008) 提到:
Where can our quants go?
After this week, quants need to redefine their job description. There will
be less demand for pure quants in wall street.
1.for those quants with experience around 10 years, the best place for you
is now in HK and Shanghai. However, most people cannot leave US because of
family reason. So you just hang around to enjoy life with less pay, less
stress.
2.For those quants with 5 year |
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l*******a
发帖数: 49 | 43 头疼了好几天了，来这里向金融高手们问问：
学习quant是否难度很大，回报是否够高？
本人现在面临一个很难抉择的问题： 就是选择读计算机博士还是选quant的硕士？
不知道quant毕业后能拿到多少薪水，我目前所在的学校计算机博士毕业能拿到至少8万。
不知道学quant将来的前景如何？另外，学quant对性别和年龄有要求吗？
希望来这的有工作过的高手来解答一下。 |
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f****u
发帖数: 50 | 44 也有犹豫要不要把这个发上来，最后还是贴上来了，望水车轻拍，高人不吝赐教。
背景：清华本科，美国二类重点大学偏重计算和物理的工学博士，数学和统计较好，编
程一般，无实际金融工作经验。
摘要：陆续准备quant有两年，至今电话面试5次，全部fail，求高人指点迷津。
准备情况：
-重点围绕面试四大名著，几乎所有题都做了一遍，有些重点部分看了两到三遍。
-学习了Stochastic Calculus的两到三本经典书籍 (Oksendal + Shreve + Michael
Steel)
-学了Derivative Pricing的几本书(John Hull + Mark Joshi)
-C++ 编程方面 (Primer + Mark Joshi + Some interview questions prepared)
面试情况：
MS: 过了HR的两轮电话面试，几乎全是brainteaser，第三轮碰到一个学计算数学的中
国人，英语还没有我好，交流有问题，来回几个问题之后结束。感觉不好，后来告知
fail了。
GS: 面了两个组。第一个是equity quant research组，是个很... 阅读全帖 |
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J******d
发帖数: 506 | 45 每当看到这种谈到“次贷危机”和risk management需要发展之间关联的学术贴我都不由自主的觉得
好笑。
当然了，LZ是在问问题，我不应该打击。那就拿我印象最深的一个例子来说事吧。大概1年以前，我
在CNBC上看到一个电视专访，谈次贷危机的。在座的除了主持人，有1个经济学家，一个金融教授和
Black Rock的Fink.
这3个嘉宾关于金融危机的批判着眼点很不一样。两位教授组成的“学院派”总是在讲quant
finance有多少问题，pricing model有多少不切实际的假设，risk management的model多不
贴近实际。
Fink是BlackRock的CEO。他对学院派的观点的回应让我印象很深。他说,这些quant finance的
model当然不是完美的，如果是完美的也不会叫做model了. 但是2007年Bear Sterns, Lehman
Brothers和Merrill Lynch的leverage ratio都是30多。这些model就算再不切实际，也没
有说5%的变动是没有可能的。这么高的leverage ratio, 这么多的illiquid... 阅读全帖 |
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M****i
发帖数: 58 | 46 （如果帖子有点长请大牛们见谅，谢谢。）
背景：
从本科到博士都是数学专业，现在正在法国的一所普通公立大学做应用数学博士，现在
博士阶段的工作已基本结束，导师说今年十一月份就能答辩。博士的研究课题主要是用
黎曼几何的方法来进行信号处理。
基础：
硕士阶段对概率论和偏微分方程有过两年的严格训练，所以基础还算扎实，关于连续半
鞅的随机分析已经达到熟练的程度。Shreve的书第二册快看完了，感觉习题不难。C++
和数据结构是大学二年级的时候学的，前者还记得一些，后者早已忘光，博士阶段主要
是用Matlab做仿真模拟。看到版上大牛们说C++非常重要所以本人决心恶补。统计只记
得些基本概念。
纠结：
现在摆在我面前的有如下几条走上QUANT道路的方法，不知道该选哪个（当然如果大牛
有更好的方法的话本人不胜感激）：
A) 答辩后自己狂补几个月的C++，统计和数值方法，看绿皮书然后找QUANT方面的实习
或者工作的面试机会。
B) 去巴黎上个金融数学硕士（法国这边是半年念书半年实习）。问题是有两个学校的
项目可供选择，一个是挂靠名校（Ecole Polytechnique）但是不大讲我需要恶补的... 阅读全帖 |
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z****e
发帖数: 2024 | 47 quant的工资烂大街，
quant的工作没保障，
quant的名声是民工，
quant的职位差别大，
别人说我是quant，
我笑自己是码工，
起早贪黑辛苦钱，
最后统统交了税，
买房简直如做梦，
没孩没车没老婆，
如果你也看得开，
欢迎加入矿工会。
只是收入很难说，
税后基本一薄厚。
若想发家置大富，
劝君莫入矿工会。
传统爱替有股票，
费四不可升值快！ |
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C*Y
发帖数: 679 | 48 lol
quant的工资烂大街，
quant的工作没保障，
quant的名声是民工，
quant的职位差别大，
别人说我是quant，
我笑自己是码工，
起早贪黑辛苦钱，
最后统统交了税，
买房简直如做梦，
没孩没车没老婆，
如果你也看得开，
欢迎加入矿工会。
只是收入很难说，
税后基本一薄厚。
若想发家置大富，
劝君莫入矿工会。
传统爱替有股票，
费四不可升值快！ |
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l********e
发帖数: 220 | 49 not sure what's your mean of ">"? in terms of compensation? or in terms of
job scope? or in terms of age? Except age, ">" sounds not true for the other
two cases.
For execution traders, clearly they are quite different people from quants.
For quant traders, they are also real quants; but quants are not necessarily
quant traders. |
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g******r
发帖数: 29 | 50 这第一段说的不是quant 人家都管自己叫 quant trader 你管人叫quant 人跟你急
第二段也不太对 quant跟risk是两个部门
设计产品是 structure 做的
有复杂的产品才需要 quant 去算价格和 risk
说什么对经济有帮助… 经济算个p |
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