|
S*******s
发帖数: 13043 | 2 hand. 刚想回同样的内容。
这些buy side的从业人员，连这么基本的风险管理概念都没有，就是仗着命硬。 |
|
|
L*******t
发帖数: 2385 | 4 一问三不知，应该是问了很多基础问题都不会吧。。
还问了什么问题？除了P-value以外？假设检验有一整套理论。
光看CFA懂个P-value百分之几拒绝啥没啥用吧。。 |
|
H***5
发帖数: 495 | 5 原来你在中科大读文学的，失敬
过p
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器 |
|
H**r
发帖数: 10015 | 6 唉，大二学的时候还有A
现在全忘了。。。
and |
|
|
d********f
发帖数: 43471 | 8 这个题目的point何在，p-value除了对生物这种垃圾专业比较有用。我真心不知道这玩
艺有球用
and |
|
d********f
发帖数: 43471 | 9 p-value的确是我见过最sb的统计学概念，我都完全不知道这种东西是谁想出来的。中
国的确不教，至少没扩招前是肯定不教的
过p |
|
j*****c
发帖数: 76 | 10 re
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8 |
|
n*****3
发帖数: 1584 | 11 by fisher, best statistiain ever |
|
|
h********3
发帖数: 2075 | 13 呵呵，那你就错了。p-value不知道的意义不并不在于p-value。 面试中问p-value不知
道意味着你对于统计测试没有概念。你想说一查查书，就可以把大半个统计测试都学会
？那你未免太看得起自己了把。 |
|
h*y
发帖数: 1289 | 14 pipinu你说了我想说的，顶一个
楼主的MFE sample size是1，standard error是无穷大，请问楼主P-value是多少？
下周一要面一个中国同胞，不是我们组的不过工作上会有很多interaction。我是不是
该问问他P-Value？LOL |
|
y*******o
发帖数: 6632 | 15 that is the knowledge of cfa level 1 |
|
m******n
发帖数: 354 | 16 我也很怀疑楼主这个故事的真实性， p-value是cfa 1级的内容， 过了2级的人不可能
不知道 |
|
|
G*******s
发帖数: 10605 | 18 有的人很牛的，你没碰上，我碰上一个我直接问Ito's Lemma, 当场无误的背诵公式，
我继续问他大概怎么证明结果他终于卡壳了 |
|
|
|
D*********Y
发帖数: 3382 | 21 觉得不好笑。记住lemma不容易了都。
MFE都有教stochastic calculus吗？ |
|
z******o
发帖数: 3073 | 22 最讨厌这种综合交叉学科，什么都懂一点还不如啥都不会。 |
|
k*******d
发帖数: 1340 | 23 我觉得挺难的，说不清楚细节，需要一些analysis的功底，求极限之类的。MFE课上应
该是会讲的，但是学完记得住的应该不多。不过我觉得Ito Lemma的证明比起p-value来
说，是真没啥用。Lemma本身当然是很有用的。 |
|
k*******d
发帖数: 1340 | 24 接触过一些MFE的学生，Top 5-6大多数学生质量还是挺高的，挺聪明的而且很努力，不
少都是国内名校排名很靠前的学生，论知识深度，的确不如PHD（如果他原来没有phd的
话），毕竟program的时间短。所以出来做的工作也比较diversified, 只有一小部分人
做了hard core quant，其他的做risk, sales, IBD,consulting的都有。Top MFE找工
作一是靠学校名气，地理位置以及在街上的人脉，二是靠本身就比较好的生源。
排名靠后的就不大行了，比较水。 |
|
r*********n
发帖数: 4553 | 25 应该怎么答呢？
taylor展开之后用dwdw = dt, dwdt = 0, dtdt=0替换之？
然后再问为什么dwdw != 0，因为BM的quadratic variation !=0 |
|
l********g
发帖数: 6760 | 26 现在讨论这种书本上的技术问题讨论得不亦乐乎，
过几年职场上如果要跑去舔老印的沟子岂不是很悲剧。 |
|
|
|
G*******s
发帖数: 10605 | 29 基本答对了，最根本的是解释那个二阶项是怎么来的，这个是Ito's Lemma和一般微积
分的本质区别, 也就是dB^2 -> E(dB^2) = dt, 后面那个等式是Wiener Process的基本
性质之一。
另外一个我喜欢问的问题是Fatou's Lemma还有那几个测度论里面的收敛定理，能搞清
楚的就看出来功底了，最不济也应该知道这几个定理在理论推导里面的重要性 |
|
G*******s
发帖数: 10605 | 30 记住记不住准确证明不重要，重要的是一颗好奇的心，为啥这个ito's lemma比一般的
微积分展式多一项呢？有这种好奇心的人才会深入的去看待任何有趣的问题。 |
|
l******n
发帖数: 9344 | 31 很熟悉呀，实分析的基础
如果真被问道，我就从可测得概念开始砍，说step-wise function,这个基本是所有的
侧度论定理的基础，就看怎么构造序列了
其实ito那套东西，也可以直接套上去解释那个二阶项，当然了故事就比较长了 |
|
|
k*******d
发帖数: 1340 | 33 好奇心我是很赞同的。Ito里面最重要的就是解释为什么dWdW=dt, 我的理解是微分形式
只是便于记忆，真正的意义在积分形式上,而积分的证明又要转到求和上。dWdW=dt大概
的解释就是Quad variation. dB^2 -> E(dB^2) = dt intuitively是正确的，但是严格
证明是不是也要从积分来写？
Fatou's lemma...这只能问Math/Stat PhD吧。。。问没学过测度论的人这个问题没什
么意义吧。。当前形势下Quant的工作真正用到测度论的也很少吧。。。 |
|
l******n
发帖数: 9344 | 34 其实就是hiring bar,就好像很多好地方只要top university出来的一样 |
|
n****e
发帖数: 2401 | 35 尼玛的搞这些东西能值几个钱？？钻研了一辈子，工作中又用不到，烙印面试你也不会
问这个，只有面试自己同胞的时候拽一下，或者来这版上装逼。有这功夫多看看白板编
程吧。
啥？simons是数学出身现在亿万富翁？如果总是举个例，你读了Math/Stat PhD也只能
说是白读了。 |
|
j*****4
发帖数: 292 | 36 问什么问题要看背景吧。这些东西工作里毛都没用。
遗憾的是quant面试中，自以为是的面试官还不在少数。 |
|
r*********n
发帖数: 4553 | 37 谢谢了
我很好奇，如果是一个非数学背景的candidate，可能没有学过measure theory，那岂
不是直接挂掉了？ |
|
J*****n
发帖数: 4859 | 38
你至于那么夸张么, hard quant我认识不少, 你这样对测度论自我感觉良好的,你是第
一个。不过你因该不是数学phd吧。测度论只是末流小术, 每个人都学过, 如果不用的
话很快就忘记。没人会把这个当有功底显摆的。 |
|
r**a
发帖数: 536 | 39 严重同意。就算是数学的phd，如果research不是做分析的话，那些n年前本科学的东西
谁能记得。而且这个东西在工作中又不是核心的。我个人也认为没有必要把这个东西上
纲上线。
换个思路，如果我面试时候问些Hagan SABR paper里面用到的几何的概念，如果背面的
人回答不上来，显然我们不能武端的认为背面的人不行。 |
|
|
k*******d
发帖数: 1340 | 41 我问人的时候是会看背景的，遇到fresh Math PhD我基本都没怎么深问C++和算法，除
非真的有相关经验。我也见过有的人不管什么candidate，都是一模一样的问题拿去问
，结果自然败在他手下的不少。 |
|
G*******s
发帖数: 10605 | 42 不会，我会先问这个同学学过Real Analysis没有 |
|
r**a
发帖数: 536 | 43 10几年前学过但是现在很多都忘了叫学过吗？呵呵。你这样的问题叫人很难回答。如果
我问学过微分几何吗。你能指望canadidate回答什么呢？ |
|
n****e
发帖数: 2401 | 44 职位都是有固定要求的，一个萝卜一个坑。当然是拿一模一样的问题拿去问。
难道要candidate先列出他会回答的问题给你，你再一个一个问他？ |
|
e**********m
发帖数: 1960 | 45 哪有MFE学过这么高深的东西，按照国内的教学体系(至少北大是这样子的)，国内出来的
非数学phd都不一定学过，国内学的是实变函数论，而不是实分析 |
|
w********r
发帖数: 727 | 46 不考这个难道花十天半月研究你人生经历嘛？
考这个就是粗网捞鱼，你要不够壮，就PASS。
P-value有用嘛？当然人人都知道以后工作那些玩意P-value都没有 |
|
l******n
发帖数: 9344 | 47 P-value用很多，只要是regression有关的这个肯定要看的 |
|
o**o
发帖数: 3964 | 48 实变和实分析有什么区别？操，我一直以为是一个东西！
来的 |
|
e**********m
发帖数: 1960 | 49 貌似国外的实分析就是国内的实变（或者再加一点东西），讲可测函数之类的，国内（
北大）的实分析讲的较多的是算子代数之类的东西，像泛函 |
|
t*********n
发帖数: 296 | 50 lz 这题确实很基础 如果学过本科的统计概率答不出来确实不太应该 不光针对MFE
generally speaking
hypothesis testing 绝对是本科经济或统计应数的核心课题之一 |
|
