g**********t
发帖数: 475 | 1 最近在自学随机过程，数学不行，进展缓慢。请教大家哪些书比较适合初学者呢？(我
很菜，不懂测度论，学随机过程是想搞MCMC的应用研究和群体遗传学模型）
Karlin的A First Course in Stochastic processes + A Second Course in
Stochastic processes如何？谢谢！ |
|
t*******e
发帖数: 172 | 2 你的stochastic Riemannian manifold是指？
Reimannian MCMC 还是stochastic process on Riemanian manifold? |
|
s**********1
发帖数: 68 | 3 Specialty applied:Categorical IM (90), applied on Sep 4 & Sep 13, a little late.
# of IV:10. received from Sep to Jan.Don't remember the exact dates
Specialty matched or prematched:IM matched
IV list (omitting 2 that has personal connections):
MCMC, PA
UMDNJ, NJ
Coney island, NY
Richmond, NY
Kingsbrook, NY
LIJ, NY
St Vincent, MA
boston caritas, MA |
|
s**********1
发帖数: 68 | 4 Specialty applied:Categorical IM (90), applied on Sep 4 & Sep 13, a little late.
IV received from Sep to Jan.Don't remember the exact dates
Specialty matched or prematched:IM matched
IV list
MCMC, PA
UMDNJ, NJ
Coney island, NY
Richmond, NY
Kingsbrook, NY
LIJ, NY
St Vincent, MA
boston caritas, MA |
|
d****y
发帖数: 2180 | 5 ☆─────────────────────────────────────☆
daisyy (要闭关了，不能浪费时间了......) 于 (Wed Mar 14 21:41:01 2012, 美东) 提到:
一年一度的申请已经尘埃落定，名花各个有主了。大大的恭喜各位match或者prematch
的同学。不过在高兴之余，希望各位能够把自己去年的iv list贴出来，为明年的申请
者指路。如果能够写出自己什么时候交的申请，什么时候certified，每个IV什么时候
拿到的就更好了。多谢多谢。
如愿意匿名发表的，可以考虑PM到斑竹信箱 。如能够同时标注Credential则更佳。
(最好写上每一个iv什么时候拿到的，当然没有纪录或者太麻烦也就算了)
(注： 有朋友提醒我们现在该收集IV list了。 看到以前的宣传文，俺就偷懒把
clamchowder和KD 的宣传文借用了。没问过clamchowder和KD,请多多原谅。谢谢。
咳咳，这个宣传就不是俺的长项，以后还是小麦，hmis以及coffee来吧。）
格式大致如下：
score:
years post graduatio... 阅读全帖 |
|
m******r
发帖数: 1904 | 6 ☆─────────────────────────────────────☆
daisyy (要闭关了，不能浪费时间了......) 于 (Wed Mar 14 21:41:01 2012, 美东) 提到:
一年一度的申请已经尘埃落定，名花各个有主了。大大的恭喜各位match或者prematch
的同学。不过在高兴之余，希望各位能够把自己去年的iv list贴出来，为明年的申请
者指路。如果能够写出自己什么时候交的申请，什么时候certified，每个IV什么时候
拿到的就更好了。多谢多谢。
如愿意匿名发表的，可以考虑PM到斑竹信箱 。如能够同时标注Credential则更佳。
(最好写上每一个iv什么时候拿到的，当然没有纪录或者太麻烦也就算了)
(注： 有朋友提醒我们现在该收集IV list了。 看到以前的宣传文，俺就偷懒把
clamchowder和KD 的宣传文借用了。没问过clamchowder和KD,请多多原谅。谢谢。
咳咳，这个宣传就不是俺的长项，以后还是小麦，hmis以及coffee来吧。）
格式大致如下：
score:
years post graduatio... 阅读全帖 |
|
y**g
发帖数: 197 | 7
of
==============================
what kind of your algorithm for Bayesian
analysis? is it different with the one used in WinBug(MCMC+GIBBS SAMPLING)?
implement |
|
m******r
发帖数: 262 | 8 哪位大侠做过用MCMC 来estimate mean reversion jump diffusion model, 课堂上的
FINAL PRJECT 要做这个，我编程实在太差，都搞了一周了，程序还不行，哪位大侠如
果有这方面的程序，可以借我看一下， 先谢过了 |
|
w********r
发帖数: 290 | 9 MLE works poorly. MCMC might be needed. |
|
l******d
发帖数: 1633 | 10 parallel? GPU?
还是就靠牛x的机器加优化算法？ |
|
|
|
Q***5
发帖数: 994 | 13 Avoid mc if possible. What is the problem you are dealing with? |
|
s****n
发帖数: 1237 | 14 其实是一个topic里面的，根据我的回答继续发问，到最后我就答不上了
What is risk neutral probability?
Why we want to use that?
Can we use other measure?
Then why not use other measure? What is the difference?
以上我基本围绕martingale, drift, change of measure来说的，然后就卡在接下来这
个问题上，花了很多时间，估计fail了，不过可能我没理解对意思？
If we fist use non-RN, then switch to RN. How do we price it? 他给的例子是 1
-year option, first 6-month use non-RN measure, then next 6-month use RN
measure, 然后怎么来price.
我说你前面non-RN用MCMC get path to Stock price at 6mon, then do RN intergra |
|
g****y
发帖数: 71 | 15 both very slow when using loops. don't know about matlab, but R has some
packages like BUGS to do the MCMC. |
|
d***3
发帖数: 63 | 16 Used R and Matlab both, but not for MCMC. I think Matlab is more efficient,
after all it is a BIG software. |
|
i*****r
发帖数: 1302 | 17 MCMC 在matlab里有function么 |
|
l******f
发帖数: 568 | 18 就是说只知道kernel的形式, 但让这个kernel积分等于1的常数未知
constant. |
|
f***a
发帖数: 329 | 19 是的，有现成的当然用现成的。MCMC是搞那些根本无法直接generate的distribution.
btw, gibbs sampling is a special case of M-H.
distribution, |
|
J*****n
发帖数: 4859 | 20 似乎只要和原分布有相同的supp set, 都可以保证收敛，不过速度有快慢。 |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 21 这么说不太对.一条path是可以fit参数的,time series里面的AR,ARMA都是一条path去
fit.OU process当然也是.
以前有一些用MCMC(Bayes)的方法去fit,这个方法几乎是万能的,可以fit各种复杂的
stochastic volatility model,但是时间性和可靠性可能会很不好..
Chicago的Nicholas Polson有这方面的paper
应该kalman filter啊,particle filter啊也能做..
对于一般的diffusion,很多人都做过相关research,参看:
Maximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-
Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262
Yacine Sahalia的主页上有matlab的code. 他还有其它几篇关于model fitting的paper.
对于如何根据Derivative的价格去calibra... 阅读全帖 |
|
|
p****u
发帖数: 2596 | 23 这个真是个月经贴啊，真的有这么多机器学习的吗？每隔几天就有人来问。
我觉得： 用处不大，不过可以呼游一下不懂的人。。我最开始就是这么呼游然后拿到
offer的。 |
|
s*******0
发帖数: 3461 | 24 then which is important? |
|
s*******0
发帖数: 3461 | 25 如何忽悠的 呵呵 牛人啊
我只要有offer 就好啦 |
|
|
k*******d
发帖数: 1340 | 27 各位buy-side的大牛们，你们平时等得不耐烦的算法或者是HFT里面快几个ms能赚钱的
算法有什么呢？
MCMC/Particle filter?
optimization, MLE, EM?
Hidden Markov Model?
Kalman filter?
Data Manipulation ?(Database access/table manipulation/serialization) |
|
a*****a
发帖数: 286 | 28 我是经济学的phd，不是数学出身，快毕业了。论文主要搞the empirical estimation
of stochastic volatility models. 主要用到的方法是bayesian MCMC， 对state
space model, kalman filter or particle filter比较熟悉些。
MSCI’s Equity Risk Modeling Group里的quantitative researcher职位要是面试的
话会主要问哪方面的问题啊？论文做起来都是有深度没广度，想多准备一下职位相关的
知识，希望这里的朋友能给些建设性意见，谢谢。我目前想到的是多看看factor
models和financial time series。 |
|
L*******t
发帖数: 2385 | 29 本人金融工程博士生在读，求各位大牛推荐暑期实习。。我觉得一定的业界经验对
Research也是有帮助的嗯。。。
Skill Set：
数学工具，PDE，PIDE，ODE，Real Analysis, Functional Analysis, Stochastic
calculus, Stochastic optimal control，Optimization，BSDE，FBSDE及其数值解法
，以及一些常见的数学方法，最近在研究Peng的G-Expectations和G-Brownian motions
以及Random field theory及其在Interest rate Derivatives中的应用
编程语言：MATLAB,R,SAS,Mathematica,C++，熟练程度按照排序递减-_-
传统的Financial Econometrics，暑假开始的时候对Bayesian Methods比如MCMC
也会有一定的了解。以前在国内的时候做过一些基于GARCH族模型的Pricing和Time
Series Fitting的小文章。
Pricing，对某些衍生品的Prici... 阅读全帖 |
|
g*****o
发帖数: 812 | 30 用gibbs算法对一个两层的changepoint问题进行模拟.
事先先用真实值算出了样本.
然后把样本带入gibbs计算, 最后得出来的模拟值的期望都和用来算样本的真实值有差
距, 而且无论怎么调整样本量, 这个期望都挺稳定的, 稳定地和真实值有差距... |
|
g*****o
发帖数: 812 | 31 再去教辅平台上看了一眼, 老师又上传了个新文件, 估计是原来的文件有错. 运行之后
果然正常了 |
|
y*****8
发帖数: 39 | 32 I am in my 2nd year phd in math with concentration in stat, and working as a
RA for the whole year; the project i am working on is by using python as
high level and C to do computation stuff including MCMC (markov chain monte
carlo). would this project give me some preparation in quant finance? many
thanks for any input. |
|
y***n
发帖数: 309 | 33 呵呵，我不同意你的观点。
先申明我也是Bayesian(or Empirical Bayesian).
频率学派与贝叶斯学派的区别主要是是否允许先验概率分布的使用。
频率学派并不把所有参数看作普通变量（我想应该是known or unknown fixed
variable,姑且用你的名词），比如hierarchical model和random effect model。
而贝叶斯学派在先验分布中也有普通变量,比如hyperprior parameter。
你对无偏估计的论断我也不同意，因为你的定义本身不合理。如果t是随机变量，
你可以用E[T|t]=t,或者在由边际分布得到E[T]=m，一个独立于t的量。
贝叶斯的好处在于贝叶斯的推断问题相对简单，点估计，区间估计和假设检验
全部可以由后验分布得到，尤其是计算机技术的发展和MCMC方法的出现使得
非共轭后验分布的使用和计算成为可能。而且它的理论架构天然符合人渐进
的认识规律。我今天早上刚好还想到可以用“时时勤拂拭，莫使惹尘埃”来
形容贝叶斯学派，恰不恰当大家看看。
但是贝叶斯(Full Bayesian)的问题在于，无信息先验已经被 |
|
m******r
发帖数: 1 | 34 For Inference, Casella & Berger's( 真是经典啊 ) or Kendall's ( hell! )
For Probability, Sidney Resnik's ( 最好有measure theory 垫底 )
For DOE, Mongemery's ( 可能不是最好的， 但是对初学者很有用 ）
For Linear Models, Graybill's
For Time Series Analysis, Box & Jenkins's （ 经典 ）
For Computing ( Enfron's for Bootstrap, Dumpster's paper for EM algorithm,
MCMC is usually everywhere )
以下需要大家继续讨论 ，
Sequential
Multivariate
Categorial
Survivial Analysis
Nonparametric
Bayesian
Finite Mixture Model
Software:
SAS: "Little SAS book" for n |
|
p********a
发帖数: 5352 | 35 ☆─────────────────────────────────────☆
harvestfly (叩桥而不渡) 于 (Mon Feb 5 17:21:10 2007) 提到:
该用什么方法来解决呢？肯定不合适用MI,reg, MCMC什么的了吧？请指教一下，谢谢了
。
☆─────────────────────────────────────☆
yueryue (yueryue) 于 (Mon Feb 5 17:36:10 2007) 提到:
如果个体差别不大，也许还能用。
但一般情况下，缺失50%以上的数据已经不太适合用来分析了
☆─────────────────────────────────────☆
lapringles (lapringles) 于 (Mon Feb 5 17:39:28 2007) 提到:
what kind of missing pattern? monotone? MAR,MNAR? haha.
statistical analysis of missing data by little and rubin |
|
|
x*******i
发帖数: 1791 | 37 随即过程，被噎死，非参数估计，measure, 非参数被噎死，MCMC.
没一个容易的。 |
|
m**********4
发帖数: 774 | 38 In CMU, you need:
intermediate statistics
measure theory (needs real analysis)
Does not need intermediate probability (queue, MCMC...)
Also, you should take "machine learning: |
|
|
s******r
发帖数: 88 | 40 一样都会一点最方便，数据整理用SAS,绘图用R,模拟和MCMC用C或F，有时候结合使用事
半功倍。最好是精通其中一项并以其为主，否则容易出问题而不自知。至于R的PACKAGE
，写的人很辛苦，时间精力花了不少，但没报酬没PAPER。虽然很多PACKAGE是基于某篇
PAPER,但做一个R的PACKAGE本身不太可能得到跟一篇好的PAPER相当的RECOGNITION，所
以完全是付出。只要有人用，就值得我们尊敬。至于修补BUG方面，FREE的固然没有商
业的完善，但是SAS的BUG也不那么罕见，做学生时还打电话报一报，现在因为用得少发
现了也懒得报。 |
|
t****x
发帖数: 1650 | 41 用Bayesian statistics， 可能MCMC，不知道一般人用什么
are |
|
|
h***i
发帖数: 3844 | 43 那个你很熟悉的教授
做什么的，比如semi-para, longitudinal, mcmc, time-series, robust or
something else? |
|
y****2
发帖数: 34 | 44 我不太明白你说的cluster的背景是什么，以前有人用 reversible jump MCMC 来
detect clustering的，效果很好，不过算法有点BT。Good luck！ |
|
z**k
发帖数: 378 | 45 如果我有2 layer, Y为可观测的random variable，H为hidden layer的random
variable，P是Parameter
Y和H的pdf就是：P(Y|H)P(H|P)
如果现在我有观测值Y1...Yn, 怎么用MCMC求解P的MLE呢?
不好意思，小弟比较弱。。。还望大家指教 |
|
S******y
发帖数: 1123 | 46 There are so many books...
This is just one of them.. focusing on applied MCMC and simulation... maybe
too much for beginner... |
|
r******n
发帖数: 351 | 47 hierarchical linear model analysis，的公式在Gelman 的 "Bayesian Data
Analysis"有较详细的介绍。 很多hierarchical linear models 没有analytic的解，
只能用MCMC求解。 可以用 WinBugs （http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/） 这个免费软件。 |
|
c**********e
发帖数: 2007 | 48 I read something about "heavy statistics like MCMC,
HMM and Bayesian stuff".
What is HMM abreviated for? Thanks. |
|
f***a
发帖数: 329 | 49 sorry, I can't help lol @ "tail(songkun)" :D
Any Da Niu could recommend books about optimizing R coding (like a book
talking about how R conducts computation internally)? I am working on MCMC
for multivariate hierarchical models and it runs too slow when there are
large data set. Thanks very much! bow ~_~ |
|
s*****n
发帖数: 2174 | 50 for computation intensive stuff, you'd better consider other language, such
as C or Fortran.
I used to work on MCMC EM algorithm on NLME model with missing data for my
master thesis. At that point, I used Splus to write most of the codes, but I
wrote the core function in Fortran, and then compiled it and loaded the
binary into Splus. |
|
