r*****t
发帖数: 286 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
llyn (tea) 于 (Wed May 9 02:08:39 2007) 提到:
Let S = r t + sigma*W(t), where W(t) is standard Brownian motion.
The initial condition is S(t=0) = S_o > 0
Let tau_a = Min(t, S(t)=a), where S_o > a >= 0
What is the probability that P(tau_a > T)?
赐教赐教!
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llyn (tea) 于 (Wed May 9 02:17:24 2007) 提到:
If r=0, it is not difficult to solve the problem using
the reflection principle.
However, with a non-zero drift term, |
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s**a
发帖数: 1995 | 2 大苹果活动看板（06/23）
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发布于 2013-06-24, 周一 12:15
戏剧·表演
New York Asian Film Festival 第12届纽约亚洲电影节 ★★★★★
本届电影节共有63部电影参展，分五大专题：台湾黑帮电影、香港电影工业的现在
与未来、菲律宾新电影系列、韩国演员Ryoo Seung-Beom系列等。大陆参展电影有《神
探亨特张》、《二次曝光》、《风水》、《匹夫》、《王的盛宴》等。周杰伦第二部导
演电影《天台》获选为本届电影节闭幕电影。
时间：6月28日至7月11日。
地点：林肯中心电影协会（Film Society of Lincoln Center）Walter Reade剧院。
地址：70 Lincoln Center Plaza (W. 65th St. bet. Broadway and Amsterdam
Ave.)。
交通：搭乘地铁1号线到66街-林肯中心站。
费用：成人13美元，耆老、学生9美元，会员8美元；十场套票99美元，学生、耆老
79美元，会员69美元。
网址：filmlinc.co... 阅读全帖 |
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B*********h
发帖数: 800 | 4 ☆─────────────────────────────────────☆
lilyw (abc) 于 (Fri Jan 19 01:59:05 2007) 提到:
T2>T1>0
如果T1时的股价>K1, 则（在T1时）买一个在T2 mature, strike price 为K2的option
否则的话不买。
如何用Black-Scholes定价C(0)呢？
谢谢啦
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llyn (tea) 于 (Fri Jan 19 02:34:07 2007) 提到:
可以由black-scholes得到C(1) at time T1, and
C(0) = (discount factor)*C(1)*Prob(S1>K1)
Prob(S1>K1) roughly takes the form of the first term in the BS formula
option
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leifu (fulei) |
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B*********h
发帖数: 800 | 5 ☆─────────────────────────────────────☆
llyn (tea) 于 (Mon Mar 5 04:16:05 2007) 提到:
what's the difference between a short-dated option (SDO) and a
regular (long-dated?) option?
If I buy SDOs, why does it increase my risk to hedge them?
Thanks..
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sammus (sammus) 于 (Mon Mar 5 10:49:06 2007) 提到:
If you are talking about vanilla options, then the LDO have less risk as
opposed to SDO by central limit theorem.
Edit: The above argument has nothi |
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