y**e
发帖数: 2729 | 1 【 以下文字转载自 Anhui 讨论区 】
发信人: yege (夜歌), 信区: Anhui
标 题: 来大家来探讨探讨
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 11 19:55:32 2011, 美东)
有这样一个STOCHASTIC SIMULATION的东西
模型考虑2个因素,死亡率和股市
死亡率是1000个SCENARIO
股市也是1000个SCENARIO
综合在一起就是1000*1000
我们人为死亡率和股市是独立的, 所以在每个股市SCENARIO里,都用相同的死亡率
SCENARIO
也就是1000个死亡率SCENARIO GENERATE出来都就不变了,或者在股市SCENARIO里用相同
的SEED去GENERATE死亡率.
因为如果不用相同的SEED,会产生额外的VOLATILITY
我认同这个专家的说法,但是我想即便用RANDOM的SEED,VOLATILITY应该不会变很多.
大家觉得要用不同的SEED吗? 请发言. 包子伺候 | m**********e
发帖数: 12525 | 2 数学上没区别,你可以用不同的seed或者相同的seed,不应该有区别
问题在于你用的是伪随机数不是真随机数,伪随机数不具备ergodic,问题就
出在这里.
所以如果你做计算的话就得检验ergodic,不然你的运算结果是不可靠的,当然
银行业都是靠骗,没人愿意对数学理论多思考一秒钟
【在 y**e 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Anhui 讨论区 】
: 发信人: yege (夜歌), 信区: Anhui
: 标 题: 来大家来探讨探讨
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 11 19:55:32 2011, 美东)
: 有这样一个STOCHASTIC SIMULATION的东西
: 模型考虑2个因素,死亡率和股市
: 死亡率是1000个SCENARIO
: 股市也是1000个SCENARIO
: 综合在一起就是1000*1000
: 我们人为死亡率和股市是独立的, 所以在每个股市SCENARIO里,都用相同的死亡率
| y**e
发帖数: 2729 | 3 说得没错 这种问题别人是连一秒也不愿花
这些小皮孩同事呀
考试没过 一直拉我喝到现在 都第三个吧了 有必要么
这样的生活也奠定了未来的一切
象齐齐和大啥这样的很稀罕呀
成功不在于银子和美女 而在于自己
和身边的同事比起 齐齐和大啥豆豆成上帝了
我问个啥 啥也不懂 成天享受
生活不是这样过的
【在 m**********e 的大作中提到】
: 数学上没区别,你可以用不同的seed或者相同的seed,不应该有区别
: 问题在于你用的是伪随机数不是真随机数,伪随机数不具备ergodic,问题就
: 出在这里.
: 所以如果你做计算的话就得检验ergodic,不然你的运算结果是不可靠的,当然
: 银行业都是靠骗,没人愿意对数学理论多思考一秒钟
| y**e
发帖数: 2729 | 4 齐齐和大啥为啥5，8年前不去参军
现在都上校了 司令和师长指日可待
用自己的技术研制秘密武器
到时群雄争锋时 独领风骚 | x*********n
发帖数: 28013 | 5 造出导弹把土共打垮？
【在 y**e 的大作中提到】
: 齐齐和大啥为啥5，8年前不去参军
: 现在都上校了 司令和师长指日可待
: 用自己的技术研制秘密武器
: 到时群雄争锋时 独领风骚
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