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Stock版 - VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
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话题: vix话题: sigma话题: 60话题: black话题: scholes
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d**s
发帖数: 920
1
向大家请教一下:
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对 ?
我问这个问题的原因是, volatility in Black-Scholes formula 通常都很小, 譬如,
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ?
多谢大家。
p*******e
发帖数: 125
2
It is annualized. 60 means 60 percent. Sqrt(12)x Stdev_by _month = 0.6, so
market expects sp500 to move 17% 30 days from now.

如,

【在 d**s 的大作中提到】
: 向大家请教一下:
: VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
: 这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
: 我这样理解对不对 ?
: 我问这个问题的原因是, volatility in Black-Scholes formula 通常都很小, 譬如,
: 都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ?
: 多谢大家。

d**s
发帖数: 920
3
多谢解惑。

【在 p*******e 的大作中提到】
: It is annualized. 60 means 60 percent. Sqrt(12)x Stdev_by _month = 0.6, so
: market expects sp500 to move 17% 30 days from now.
:
: 如,

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Options的Greeks的性质截至5Jun2012 过去1年半VIX指数走势图~~~~~~~~~~~~
有没有大牛简短解释一下VIX, UVXY今天还算有序撤退,下周就要恐慌下跌了; 兼谈VIX
[bssd]今后不要说哥是理论派,学究气,...有没有人知道哪里可以看到5minutes的IV图?
Option Play and Strategy再说一遍,uvxy是2x近期vix futures
根据历史股价估算options implied volatilityoption 求教 (转载)
请问,option 价钱是怎么定的?谁有计算vix的R或python 程序?多谢
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