d**s 发帖数: 920 | 1 向大家请教一下:
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对 ?
我问这个问题的原因是, volatility in Black-Scholes formula 通常都很小, 譬如,
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ?
多谢大家。 |
p*******e 发帖数: 125 | 2 It is annualized. 60 means 60 percent. Sqrt(12)x Stdev_by _month = 0.6, so
market expects sp500 to move 17% 30 days from now.
如,
【在 d**s 的大作中提到】 : 向大家请教一下: : VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ? : 这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula. : 我这样理解对不对 ? : 我问这个问题的原因是, volatility in Black-Scholes formula 通常都很小, 譬如, : 都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ? : 多谢大家。
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d**s 发帖数: 920 | 3 多谢解惑。
【在 p*******e 的大作中提到】 : It is annualized. 60 means 60 percent. Sqrt(12)x Stdev_by _month = 0.6, so : market expects sp500 to move 17% 30 days from now. : : 如,
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