z****n 发帖数: 3189 | 1 否则什么意思,你既然看跌,连UVXY都不敢买?
连自己都不相信的人,跑来喊什么,精神分裂? |
M**********l 发帖数: 68 | 2 从9块一直拿到现在了,但是只有半仓,本来以为那个周五会跌到8块以下补仓的,没想
到给庄家硬顶着。 不过熊不好做,去年做UVXY已经亏掉差不多一半资金了。这次看看
能不能翻两倍到36 |
a******h 发帖数: 461 | 3 看来你还是没有弄懂SVXY和UVXY这些东西和看多看空股指的关系,年内死皮估计还会创
新高,但是SVXY很有可能回不去$138了,可能小幅反弹然后继续下跌到腰斩 |
p******e 发帖数: 528 | 4 请问你的意思不是说近期的VIX会维持在高位,使得VIX的term structure一直处在贴水
的状
态。这样一来SVXY就会像UVXY一样不停的发生损耗。即使SPY会逐渐反弹,但是由于
SVXY在这
段时间内发生的损耗,term structure最终回到升水状态,SVXY的价格也不能很快的回到
138去。那么如果这个判断谁对的话, 是不是应该马上用put来对自己的仓位进行保护呢?
【在 a******h 的大作中提到】 : 看来你还是没有弄懂SVXY和UVXY这些东西和看多看空股指的关系,年内死皮估计还会创 : 新高,但是SVXY很有可能回不去$138了,可能小幅反弹然后继续下跌到腰斩
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z****n 发帖数: 3189 | |
z****n 发帖数: 3189 | 6 没弄懂的人是你,
说话底气不足,怕被打脸,
所以你只敢批个马甲上来。
【在 a******h 的大作中提到】 : 看来你还是没有弄懂SVXY和UVXY这些东西和看多看空股指的关系,年内死皮估计还会创 : 新高,但是SVXY很有可能回不去$138了,可能小幅反弹然后继续下跌到腰斩
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m****i 发帖数: 18 | 7 svxy的涨幅是不能预测的,请参考2015,跌得比现在惨多了。
【在 a******h 的大作中提到】 : 看来你还是没有弄懂SVXY和UVXY这些东西和看多看空股指的关系,年内死皮估计还会创 : 新高,但是SVXY很有可能回不去$138了,可能小幅反弹然后继续下跌到腰斩
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a******h 发帖数: 461 | 8
回到
呢?
SVXY对应的2月,3月期货现在已经是贴水,并且2月期货将在9天后到期,本周如果大盘
震荡或下跌,整个期限结构会慢慢上移,并且近月会保持贴水,远月升水,参考2014
年10月-11月份各类波动率ETF(SVXY,UVXY,XIV,VXX,ZIV,VXZ等)的表现
【在 p******e 的大作中提到】 : 请问你的意思不是说近期的VIX会维持在高位,使得VIX的term structure一直处在贴水 : 的状 : 态。这样一来SVXY就会像UVXY一样不停的发生损耗。即使SPY会逐渐反弹,但是由于 : SVXY在这 : 段时间内发生的损耗,term structure最终回到升水状态,SVXY的价格也不能很快的回到 : 138去。那么如果这个判断谁对的话, 是不是应该马上用put来对自己的仓位进行保护呢?
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S****l 发帖数: 2383 | 9 [在 anguiish (anguish) 的大作中提到:]
:SVXY对应的2月,3月期货现在已经是贴水,并且2月期货将在9天后到期,本周如果大
盘震荡或下跌,整个期限结构会慢慢上移,并且近月会保持贴水,远月升水,参考2014
:年10月-11月份各类波动率ETF(SVXY,UVXY,XIV,VXX,ZIV,VXZ等)的表现
贴水的话vxx一直上涨,虽然幅度下降,svxy应该持续下跌 |
p******e 发帖数: 528 | 10 换句话说,你认为如果是以下的一个礼拜内,如果spy不会发生大幅度的反弹的话,VIX
的近期
升水状态就没法改变,导致SVXY产生大幅度的升水损耗,导致他进一步的下跌。
【在 a******h 的大作中提到】 : : 回到 : 呢? : SVXY对应的2月,3月期货现在已经是贴水,并且2月期货将在9天后到期,本周如果大盘 : 震荡或下跌,整个期限结构会慢慢上移,并且近月会保持贴水,远月升水,参考2014 : 年10月-11月份各类波动率ETF(SVXY,UVXY,XIV,VXX,ZIV,VXZ等)的表现
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i********y 发帖数: 346 | 11 这个结论有待商榷的。除非你假设VIX始终保持在高位且震荡持续上行而backwardation
一直存在。如果今年真的如此我不认为SP还会新高。VIX震荡上行且 future 持续
backwardation 这是股市的典型熊市形态,这种情况下SP怎么可能再创新高?
: 回到
: 呢?
: SVXY对应的2月,3月期货现在已经是贴水,并且2月期货将在9天后到期,本周如
果大盘
: 震荡或下跌,整个期限结构会慢慢上移,并且近月会保持贴水,远月升水,参考
2014
: 年10月-11月份各类波动率ETF(SVXY,UVXY,XIV,VXX,ZIV,VXZ等)的表现
【在 a******h 的大作中提到】 : : 回到 : 呢? : SVXY对应的2月,3月期货现在已经是贴水,并且2月期货将在9天后到期,本周如果大盘 : 震荡或下跌,整个期限结构会慢慢上移,并且近月会保持贴水,远月升水,参考2014 : 年10月-11月份各类波动率ETF(SVXY,UVXY,XIV,VXX,ZIV,VXZ等)的表现
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p******e 发帖数: 528 | 12 我想他的假设就是SPY会持续震荡比较长的一段时间,这样一来VIX就会一直处在高位。
那么term structure就至少是flat,或者backwardation。那样一来SVXY就会先
损耗下去。然后即使SPY最后涨回去,SVXY还是得一点点的从更低的低位爬回去。关键
就是什么时候term structure才能变回到深度的contango状态。今年面临bond yield
升高,同时又有中期选举,所以还是有些不稳定因素的。
我还有个问题,要是VIX的term structure一直是flat的话,那么SVXY,和UVXY
是不是都会贬值呢?
backwardation
【在 i********y 的大作中提到】 : 这个结论有待商榷的。除非你假设VIX始终保持在高位且震荡持续上行而backwardation : 一直存在。如果今年真的如此我不认为SP还会新高。VIX震荡上行且 future 持续 : backwardation 这是股市的典型熊市形态,这种情况下SP怎么可能再创新高? : : : 回到 : : 呢? : : SVXY对应的2月,3月期货现在已经是贴水,并且2月期货将在9天后到期,本周如 : 果大盘 : : 震荡或下跌,整个期限结构会慢慢上移,并且近月会保持贴水,远月升水,参考 : 2014
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i********y 发帖数: 346 | 13 如果SP今年还能新高,一定在某个时间点上VIX暴跌,future瞬间变成contango,如果是
这样大概率SVXY也能新高。对SVXY持有者而言最惨的是VIX慢慢继续上涨,future保持
backwardation,这种情况下SP可能小跌,但SVXY可能腰斩,这种情况下SP新高是没可能
的。
: 我想他的假设就是SPY会持续震荡比较长的一段时间,这样一来VIX就会一直处在
高位。
: 那么term structure就至少是flat,或者backwardation。那样一来SVXY就会先
: 损耗下去。然后即使SPY最后涨回去,SVXY还是得一点点的从更低的低位爬回去
。关键
: 就是什么时候term structure才能变回到深度的contango状态。今年面临bond
yield
: 升高,同时又有中期选举,所以还是有些不稳定因素的。
: 我还有个问题,要是VIX的term structure一直是flat的话,那么SVXY,和UVXY
: 是不是都会贬值呢?
: backwardation
【在 p******e 的大作中提到】 : 我想他的假设就是SPY会持续震荡比较长的一段时间,这样一来VIX就会一直处在高位。 : 那么term structure就至少是flat,或者backwardation。那样一来SVXY就会先 : 损耗下去。然后即使SPY最后涨回去,SVXY还是得一点点的从更低的低位爬回去。关键 : 就是什么时候term structure才能变回到深度的contango状态。今年面临bond yield : 升高,同时又有中期选举,所以还是有些不稳定因素的。 : 我还有个问题,要是VIX的term structure一直是flat的话,那么SVXY,和UVXY : 是不是都会贬值呢? : : backwardation
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a******h 发帖数: 461 | 14
现在再来看看是谁无知不肯认错导致YTD-93%,我虽然没有预测到VIX周一会大涨,但是
看到周五收盘的期限结构形态也不会去继续做多或者做空UVXY,恐慌是会蔓延的,近月
期货一旦贴水,第二天上下概率都是50%,继续拿着任何VIX的交易品种都属于赌博
【在 z****n 的大作中提到】 : 没弄懂的人是你, : 说话底气不足,怕被打脸, : 所以你只敢批个马甲上来。
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t*********e 发帖数: 540 | 15 醉汉已经退市退版了,对错已经分晓,就不要鞭尸了。不过你说的对,这种东西和赌博
无异,最后都是庄家胜
【在 a******h 的大作中提到】 : : 现在再来看看是谁无知不肯认错导致YTD-93%,我虽然没有预测到VIX周一会大涨,但是 : 看到周五收盘的期限结构形态也不会去继续做多或者做空UVXY,恐慌是会蔓延的,近月 : 期货一旦贴水,第二天上下概率都是50%,继续拿着任何VIX的交易品种都属于赌博
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k****a 发帖数: 49 | 16 80%仓位uvxy,都是面多加水水多加面被套的,虽然我不是熊,但是目前也只能根据屁股
位置看跌了 |
k****a 发帖数: 49 | 17 80%仓位uvxy,都是面多加水水多加面被套的,虽然我不是熊,但是目前也只能根据屁股
位置看跌了 |