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Stock版 - 说说UVXY
相关主题
爆乳XIV求科普, 有包子what is UVXY and TVIX
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金VIX 跌10%+ UVXY却想翻绿
谁炒UVXY真正赚过钱?TVIX/UVXY跌成屎了
真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY有没有人昨天盘后捞tvix和uvxy了
本来版上就我和樱花妹玩UVXY的,怎么最近一年那么多人玩SVXY,熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
vxx暴跌似乎应该买TVIX (转载)
SHORT UVXYSVXY--青蛙的最佳投资工具?
买入tvix完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
相关话题的讨论汇总
话题: uvxy话题: vix话题: option话题: 大盘话题: spy
1 (共1页)
T******u
发帖数: 1025
1
大盘回调,一时捞底的,割肉的,做空的大家忙成一团。是牛市回调还是熊市开始,这
些都不是关键,如何保护好自己的账户最要紧。常用的方法之一就是SPY put和VIX
derivatives,包括VIX option和ETF,UVXY,TVIX,XIV等等。
本人喜欢玩儿option,所以经常trade UVXY。其他的ETF有的没有option,有的价格太
低了。UVXY价格适中,option交易量大,spread小,是最合适的。UVXY最大的问题是损
耗,还有就是有的时候莫名奇妙。比如去年三四月份时某天大盘跌,它也跟着跌;当然
九月份是和大盘一起涨的时候也见过。
UVXY损耗的问题是做空的人的依据之一,但在股市大的回调的时候会出现
backwardation的情况,这时所谓的损耗反而变成了增值。所以在当前这个时候,逢低
买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹,如果很多人还是担心,UVXY跌不了多
少,也许会有大盘和UVXY双赢的局面。
另外说两句题外话,大家还是不要预测市场。Jesse Livermore已经说过了,没人能长
期的持续的预测市场。没必要抓股市的绝对底部和顶部来赚钱。
d*******u
发帖数: 5337
2
不依赖于股市大方向判断的有效的投资或交易策略,远比各类牛市或是熊市的准确判断
要重要得多。
T******u
发帖数: 1025
3
Option操作里中性的操作有一些,比如staddle和ER卖condor或者option/option
spread,是那种方向判断错了也能赚钱。不依赖于自己的对大盘及个股的判断,因为自
己的判断成功率有限。

【在 d*******u 的大作中提到】
: 不依赖于股市大方向判断的有效的投资或交易策略,远比各类牛市或是熊市的准确判断
: 要重要得多。

l***o
发帖数: 5337
4
uvxy的损耗来自两部分,一是期货的contango,二是多倍etf的震荡损耗。两者叠加让
它变成最好的烧柴。
它跟踪vix,而vix虽然大多时候是和大盘反向变动,但理论上不一定。所以你说的情况
可能发生,也不一定是backwardation出现了。
要买uvxy的option,尤其是call,我是八百个不赞成。带来第三层时间损耗。也许你是
高手可以用它对冲仓位(真的必须用这种东西吗?),但相信大多数青蛙不应该碰它。
p********n
发帖数: 3367
5
吃中间段即可
T******u
发帖数: 1025
6
Vix future的价格在discount,所以backwardation没有问题。
震荡损耗会有。
股市暴跌时Voatility暴涨,time decay不是问题。
打个比方,现在UVXY的weekly atm call 大概6块,去年8.24大跌,同样的call要卖15
。IV大概从200%涨到300%+。ER的option比平时贵好多就是因为Implied Volatility比
平时高不少。
另外不知你有什么更好的办法来保护仓位?

【在 l***o 的大作中提到】
: uvxy的损耗来自两部分,一是期货的contango,二是多倍etf的震荡损耗。两者叠加让
: 它变成最好的烧柴。
: 它跟踪vix,而vix虽然大多时候是和大盘反向变动,但理论上不一定。所以你说的情况
: 可能发生,也不一定是backwardation出现了。
: 要买uvxy的option,尤其是call,我是八百个不赞成。带来第三层时间损耗。也许你是
: 高手可以用它对冲仓位(真的必须用这种东西吗?),但相信大多数青蛙不应该碰它。

l***o
发帖数: 5337
7
谢谢回复! 我的疑问是,如果为了hedge,为什么不直接上spy的option?spread也很小
. 我能想象的用uvxy的好处是在极端情况下uvxy变动极大,另外你提到的uvxy和spy同
向运动的可能。是这样吗?

15

【在 T******u 的大作中提到】
: Vix future的价格在discount,所以backwardation没有问题。
: 震荡损耗会有。
: 股市暴跌时Voatility暴涨,time decay不是问题。
: 打个比方,现在UVXY的weekly atm call 大概6块,去年8.24大跌,同样的call要卖15
: 。IV大概从200%涨到300%+。ER的option比平时贵好多就是因为Implied Volatility比
: 平时高不少。
: 另外不知你有什么更好的办法来保护仓位?

T******u
发帖数: 1025
8
非常好的问题!Larry Macmillan的option as a strategic investment书里专门讨论
过vix call和spy put的区别。VIX derivatives在market rally的时候依然能保持保护
的作用。VIX在低位比如说15,不管market怎么rally,很难跌到10以下,但一旦大盘回
调,很快就能shoot到20-30,甚至更高。SPY put就没这个好处。有人统计VIX和SPY反
向运动的总的correlation大概是75-80%,当然在股市大跌的时候correlate几乎是100%.
如果你担心UVXY这类ETF的损耗,现在买VIX call option也比较好。VIX现在的价格在
30左右了,适合option交易。

【在 l***o 的大作中提到】
: 谢谢回复! 我的疑问是,如果为了hedge,为什么不直接上spy的option?spread也很小
: . 我能想象的用uvxy的好处是在极端情况下uvxy变动极大,另外你提到的uvxy和spy同
: 向运动的可能。是这样吗?
:
: 15

T******u
发帖数: 1025
9
再说一遍,现在逢低买UVXY。VIX居高不下,即使大盘反弹,不少人还是看空或者保护
舱位的需要来买put 加上UVXY在backwardation,向下风险很小。
B******e
发帖数: 16928
10
补充一点,日内掉3.5%以上可以烧,问题在于不一定能借到,昨天中午借了半天也没借
到,但是烧动作一定要快。
相关主题
vxx暴跌求科普, 有包子what is UVXY and TVIX
SHORT UVXYVIX 跌10%+ UVXY却想翻绿
买入tvixTVIX/UVXY跌成屎了
T******u
发帖数: 1025
11
UVXY和大盘同时绿着
d********1
发帖数: 2462
12
厉害!!

【在 T******u 的大作中提到】
: UVXY和大盘同时绿着
s*********4
发帖数: 468
13
现在是时候short uvxy么?大牛

【在 T******u 的大作中提到】
: 大盘回调,一时捞底的,割肉的,做空的大家忙成一团。是牛市回调还是熊市开始,这
: 些都不是关键,如何保护好自己的账户最要紧。常用的方法之一就是SPY put和VIX
: derivatives,包括VIX option和ETF,UVXY,TVIX,XIV等等。
: 本人喜欢玩儿option,所以经常trade UVXY。其他的ETF有的没有option,有的价格太
: 低了。UVXY价格适中,option交易量大,spread小,是最合适的。UVXY最大的问题是损
: 耗,还有就是有的时候莫名奇妙。比如去年三四月份时某天大盘跌,它也跟着跌;当然
: 九月份是和大盘一起涨的时候也见过。
: UVXY损耗的问题是做空的人的依据之一,但在股市大的回调的时候会出现
: backwardation的情况,这时所谓的损耗反而变成了增值。所以在当前这个时候,逢低
: 买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹,如果很多人还是担心,UVXY跌不了多

w********2
发帖数: 16371
14
非常不错

这些都不是关键,如何保护好自己的账户最要紧。常用的方法之一就是SPY put和
VIXderivatives,包括VIX option和ETF,UVXY,TVIX,XIV等等。

【在 T******u 的大作中提到】
: 大盘回调,一时捞底的,割肉的,做空的大家忙成一团。是牛市回调还是熊市开始,这
: 些都不是关键,如何保护好自己的账户最要紧。常用的方法之一就是SPY put和VIX
: derivatives,包括VIX option和ETF,UVXY,TVIX,XIV等等。
: 本人喜欢玩儿option,所以经常trade UVXY。其他的ETF有的没有option,有的价格太
: 低了。UVXY价格适中,option交易量大,spread小,是最合适的。UVXY最大的问题是损
: 耗,还有就是有的时候莫名奇妙。比如去年三四月份时某天大盘跌,它也跟着跌;当然
: 九月份是和大盘一起涨的时候也见过。
: UVXY损耗的问题是做空的人的依据之一,但在股市大的回调的时候会出现
: backwardation的情况,这时所谓的损耗反而变成了增值。所以在当前这个时候,逢低
: 买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹,如果很多人还是担心,UVXY跌不了多

d******i
发帖数: 7160
15
这个真心看不懂。
到底是哪个看涨,
入UVXY还是不入。

【在 T******u 的大作中提到】
: UVXY和大盘同时绿着
T******u
发帖数: 1025
16
我不short UVXY。如果真崩了,VIX要shoot到50,UVXY就会上100。买UVXY put,
一旦UVXY跌了,volatility降了,赚不了多少钱。借UVXY来short也不容易。
如果你对大盘后市看好,股票这么便宜,随便上call或买股票都行。

【在 s*********4 的大作中提到】
: 现在是时候short uvxy么?大牛
z***e
发帖数: 5600
17
不过一旦判断VIX高峰已过,就要果断卖掉UVXY/VXX,不可恋战,做VIX类需要稳准狠

【在 T******u 的大作中提到】
: 再说一遍,现在逢低买UVXY。VIX居高不下,即使大盘反弹,不少人还是看空或者保护
: 舱位的需要来买put 加上UVXY在backwardation,向下风险很小。

T******u
发帖数: 1025
18
大盘回调,一时捞底的,割肉的,做空的大家忙成一团。是牛市回调还是熊市开始,这
些都不是关键,如何保护好自己的账户最要紧。常用的方法之一就是SPY put和VIX
derivatives,包括VIX option和ETF,UVXY,TVIX,XIV等等。
本人喜欢玩儿option,所以经常trade UVXY。其他的ETF有的没有option,有的价格太
低了。UVXY价格适中,option交易量大,spread小,是最合适的。UVXY最大的问题是损
耗,还有就是有的时候莫名奇妙。比如去年三四月份时某天大盘跌,它也跟着跌;当然
九月份是和大盘一起涨的时候也见过。
UVXY损耗的问题是做空的人的依据之一,但在股市大的回调的时候会出现
backwardation的情况,这时所谓的损耗反而变成了增值。所以在当前这个时候,逢低
买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹,如果很多人还是担心,UVXY跌不了多
少,也许会有大盘和UVXY双赢的局面。
另外说两句题外话,大家还是不要预测市场。Jesse Livermore已经说过了,没人能长
期的持续的预测市场。没必要抓股市的绝对底部和顶部来赚钱。
d*******u
发帖数: 5337
19
不依赖于股市大方向判断的有效的投资或交易策略,远比各类牛市或是熊市的准确判断
要重要得多。
T******u
发帖数: 1025
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Option操作里中性的操作有一些,比如staddle和ER卖condor或者option/option
spread,是那种方向判断错了也能赚钱。不依赖于自己的对大盘及个股的判断,因为自
己的判断成功率有限。

【在 d*******u 的大作中提到】
: 不依赖于股市大方向判断的有效的投资或交易策略,远比各类牛市或是熊市的准确判断
: 要重要得多。

相关主题
有没有人昨天盘后捞tvix和uvxy了SVXY--青蛙的最佳投资工具?
熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
似乎应该买TVIX (转载)一事不明呀:XIV破产,钱被谁赚去了?
l***o
发帖数: 5337
21
uvxy的损耗来自两部分,一是期货的contango,二是多倍etf的震荡损耗。两者叠加让
它变成最好的烧柴。
它跟踪vix,而vix虽然大多时候是和大盘反向变动,但理论上不一定。所以你说的情况
可能发生,也不一定是backwardation出现了。
要买uvxy的option,尤其是call,我是八百个不赞成。带来第三层时间损耗。也许你是
高手可以用它对冲仓位(真的必须用这种东西吗?),但相信大多数青蛙不应该碰它。
p********n
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22
吃中间段即可
T******u
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23
Vix future的价格在discount,所以backwardation没有问题。
震荡损耗会有。
股市暴跌时Voatility暴涨,time decay不是问题。
打个比方,现在UVXY的weekly atm call 大概6块,去年8.24大跌,同样的call要卖15
。IV大概从200%涨到300%+。ER的option比平时贵好多就是因为Implied Volatility比
平时高不少。
另外不知你有什么更好的办法来保护仓位?

【在 l***o 的大作中提到】
: uvxy的损耗来自两部分,一是期货的contango,二是多倍etf的震荡损耗。两者叠加让
: 它变成最好的烧柴。
: 它跟踪vix,而vix虽然大多时候是和大盘反向变动,但理论上不一定。所以你说的情况
: 可能发生,也不一定是backwardation出现了。
: 要买uvxy的option,尤其是call,我是八百个不赞成。带来第三层时间损耗。也许你是
: 高手可以用它对冲仓位(真的必须用这种东西吗?),但相信大多数青蛙不应该碰它。

l***o
发帖数: 5337
24
谢谢回复! 我的疑问是,如果为了hedge,为什么不直接上spy的option?spread也很小
. 我能想象的用uvxy的好处是在极端情况下uvxy变动极大,另外你提到的uvxy和spy同
向运动的可能。是这样吗?

15

【在 T******u 的大作中提到】
: Vix future的价格在discount,所以backwardation没有问题。
: 震荡损耗会有。
: 股市暴跌时Voatility暴涨,time decay不是问题。
: 打个比方,现在UVXY的weekly atm call 大概6块,去年8.24大跌,同样的call要卖15
: 。IV大概从200%涨到300%+。ER的option比平时贵好多就是因为Implied Volatility比
: 平时高不少。
: 另外不知你有什么更好的办法来保护仓位?

T******u
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25
非常好的问题!Larry Macmillan的option as a strategic investment书里专门讨论
过vix call和spy put的区别。VIX derivatives在market rally的时候依然能保持保护
的作用。VIX在低位比如说15,不管market怎么rally,很难跌到10以下,但一旦大盘回
调,很快就能shoot到20-30,甚至更高。SPY put就没这个好处。有人统计VIX和SPY反
向运动的总的correlation大概是75-80%,当然在股市大跌的时候correlate几乎是100%.
如果你担心UVXY这类ETF的损耗,现在买VIX call option也比较好。VIX现在的价格在
30左右了,适合option交易。

【在 l***o 的大作中提到】
: 谢谢回复! 我的疑问是,如果为了hedge,为什么不直接上spy的option?spread也很小
: . 我能想象的用uvxy的好处是在极端情况下uvxy变动极大,另外你提到的uvxy和spy同
: 向运动的可能。是这样吗?
:
: 15

T******u
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26
再说一遍,现在逢低买UVXY。VIX居高不下,即使大盘反弹,不少人还是看空或者保护
舱位的需要来买put 加上UVXY在backwardation,向下风险很小。
B******e
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27
补充一点,日内掉3.5%以上可以烧,问题在于不一定能借到,昨天中午借了半天也没借
到,但是烧动作一定要快。
T******u
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28
UVXY和大盘同时绿着
d********1
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29
厉害!!

【在 T******u 的大作中提到】
: UVXY和大盘同时绿着
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30
现在是时候short uvxy么?大牛

【在 T******u 的大作中提到】
: 大盘回调,一时捞底的,割肉的,做空的大家忙成一团。是牛市回调还是熊市开始,这
: 些都不是关键,如何保护好自己的账户最要紧。常用的方法之一就是SPY put和VIX
: derivatives,包括VIX option和ETF,UVXY,TVIX,XIV等等。
: 本人喜欢玩儿option,所以经常trade UVXY。其他的ETF有的没有option,有的价格太
: 低了。UVXY价格适中,option交易量大,spread小,是最合适的。UVXY最大的问题是损
: 耗,还有就是有的时候莫名奇妙。比如去年三四月份时某天大盘跌,它也跟着跌;当然
: 九月份是和大盘一起涨的时候也见过。
: UVXY损耗的问题是做空的人的依据之一,但在股市大的回调的时候会出现
: backwardation的情况,这时所谓的损耗反而变成了增值。所以在当前这个时候,逢低
: 买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹,如果很多人还是担心,UVXY跌不了多

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为嘛UVXY比TVIX差那么远?有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
熊熊慌什么谁炒UVXY真正赚过钱?
爆乳XIV真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY
d******i
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这个真心看不懂。
到底是哪个看涨,
入UVXY还是不入。

【在 T******u 的大作中提到】
: UVXY和大盘同时绿着
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我不short UVXY。如果真崩了,VIX要shoot到50,UVXY就会上100。买UVXY put,
一旦UVXY跌了,volatility降了,赚不了多少钱。借UVXY来short也不容易。
如果你对大盘后市看好,股票这么便宜,随便上call或买股票都行。

【在 s*********4 的大作中提到】
: 现在是时候short uvxy么?大牛
z***e
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不过一旦判断VIX高峰已过,就要果断卖掉UVXY/VXX,不可恋战,做VIX类需要稳准狠

【在 T******u 的大作中提到】
: 再说一遍,现在逢低买UVXY。VIX居高不下,即使大盘反弹,不少人还是看空或者保护
: 舱位的需要来买put 加上UVXY在backwardation,向下风险很小。

b******1
发帖数: 2270
34
mark
E***r
发帖数: 1037
35
与其成天精分去 time market
不如不停地 short 两月到期的 VXX OTM call spread
或者 short SVXY OTM put spread
躺着赚钱来的稳当
1 (共1页)
相关主题
完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??本来版上就我和樱花妹玩UVXY的,怎么最近一年那么多人玩SVXY,
一事不明呀:XIV破产,钱被谁赚去了?vxx暴跌
为嘛UVXY比TVIX差那么远?SHORT UVXY
熊熊慌什么买入tvix
爆乳XIV求科普, 有包子what is UVXY and TVIX
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金VIX 跌10%+ UVXY却想翻绿
谁炒UVXY真正赚过钱?TVIX/UVXY跌成屎了
真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY有没有人昨天盘后捞tvix和uvxy了
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