n***i
发帖数: 777 | 1 如果两个同时到期的covered call 的选择， 假设 strike 和 premium 分别是 s1,
s2 , p1, p2
如果
s1+p1 = s2+p2 and s1 < s2
是不是一定选 s1 和 p1 的covered call 核算？
我是这样想的：
如果 到期时 价格 x > s2 两者一样都被call 走
如果 s1 < x < s2, 虽然 s1 的组合被call 走，但你可以选择在到期日收盘前close
position，还是赚，而且你也可以选择让它被call 走
如果 x
逻辑有问题吗？ | t***l
发帖数: 3644 | 2 如果找到这样的两个strike满足你给的等式关系请紧急私信我LOL
【在 n***i 的大作中提到】
: 如果两个同时到期的covered call 的选择， 假设 strike 和 premium 分别是 s1,
: s2 , p1, p2
: 如果
: s1+p1 = s2+p2 and s1 < s2
: 是不是一定选 s1 和 p1 的covered call 核算？
: 我是这样想的：
: 如果 到期时 价格 x > s2 两者一样都被call 走
: 如果 s1 < x < s2, 虽然 s1 的组合被call 走，但你可以选择在到期日收盘前close
: position，还是赚，而且你也可以选择让它被call 走
: 如果 x
| t***l
发帖数: 3644 | 3 基本上你这样的就是找到免费的 spread option了，钞票大大地有
【在 t***l 的大作中提到】
: 如果找到这样的两个strike满足你给的等式关系请紧急私信我LOL
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