Stock版 - 补充一下UWTI, DWTI的震荡/振幅 损耗 |
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a****o
发帖数: 6612 | 1 理论上，如果WTI价格每日以极小的幅度上涨或者下跌，是没有所谓的振荡损耗的。
如果油价单日波动不大，那么损耗比较小。不考虑成交量的影响。如果油价单日涨3%，
次日再跌回原来价格，UWTI损耗0.5%, DWTI损耗1%。如果油价波动是1%，那么UWTI损耗
只有0.06%, 而DWTI是0.1%。这种影响可以是累加的。比如油价要是有100个交易日的波
动幅度每天有约1%，那么100天后油价回到原来地方，UWTI会大致有5%的损耗，DWTI则
是10%。
象今天，油价要是跌了3%的话，UWTI就有了约0.26%（~1.03^3-1.09）的损耗。要是将
来某天回涨时猛一点，会加剧损耗。 | p**5
发帖数: 2544 | 2 现在UWTI 3.33，可以入个短线吗？
短期损耗应该不太大 | A*******a
发帖数: 139 | | a****o
发帖数: 6612 | 4 我一点不了解美元指数的走向，不敢入UWTI。如果你能够判断美元指数不再上涨，入
uwti应该是不错的短线。
【在 p**5 的大作中提到】
: 现在UWTI 3.33，可以入个短线吗？
: 短期损耗应该不太大
| p*****3
发帖数: 1331 | 5 损耗就是近期二月交割产生损耗.比如UGAZ-5月价格是3元,6月价格是3.07元,UGAZ当月
可能损耗1角5分.
【在 a****o 的大作中提到】
: 理论上，如果WTI价格每日以极小的幅度上涨或者下跌，是没有所谓的振荡损耗的。
: 如果油价单日波动不大，那么损耗比较小。不考虑成交量的影响。如果油价单日涨3%，
: 次日再跌回原来价格，UWTI损耗0.5%, DWTI损耗1%。如果油价波动是1%，那么UWTI损耗
: 只有0.06%, 而DWTI是0.1%。这种影响可以是累加的。比如油价要是有100个交易日的波
: 动幅度每天有约1%，那么100天后油价回到原来地方，UWTI会大致有5%的损耗，DWTI则
: 是10%。
: 象今天，油价要是跌了3%的话，UWTI就有了约0.26%（~1.03^3-1.09）的损耗。要是将
: 来某天回涨时猛一点，会加剧损耗。
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