k********n
发帖数: 18523 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
bid (你出价) 于 (Thu Jan 29 00:56:58 2015, 美东) 提到:
功夫不到家，请解释你是怎么决定何时cover short credit spred的？
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 01:52:51 2015, 美东) 提到:
自动过期居多， 所以选strike是个技术活
个别时候运气不好要自决， DT功夫又要用上， cut loss不能犹豫， 否则死的更难看
股票都抄不好的千万别玩期权。 拿DT或SWING trade 的技术去炒 option, 会事半功倍
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regsoft (我是loser) 于 (Thu Jan 29 02:05:51 2015, 美东) 提到:
你玩option还咋会用tdameritrade？
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ilovesunny (hehehe) 于 (Thu Jan 29 02:09:37 2015, 美东) 提到:
Cointegration pair trading? This is quite new statistical arbitrage. You
might have done some optimization work based on the original trading
strategy but I don't believe you invented it.
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 02:10:03 2015, 美东) 提到:
此话怎讲？请大牛指点。用TD就不兴options?
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 02:15:35 2015, 美东) 提到:
Just show some simple ones, sometime I setup up to 8 legs mixed strategy.
95% of trades expire by self.
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ilovesunny (hehehe) 于 (Thu Jan 29 02:28:43 2015, 美东) 提到:
I am not sure if this strategy is going to work forever. You strategy about
trading vega pair might be good as historical volatility specifications of a
group of stocks are more likely than historical returns to reoccur in the
future. But nobody knows in which conditions this strategy crashes.
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 02:37:41 2015, 美东) 提到:
no, you don't get me.
I have weapon to limit the max loss at visibility b4 order, so, what else I
need to worry abt? I am not saying zero risk forever, nothing in this world
is forever.
about
a
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ilovesunny (hehehe) 于 (Thu Jan 29 02:43:47 2015, 美东) 提到:
I fully understand your point. I know you use different strike price and
opposite positions such that your max loss is limited. What I mean is I am
not sure in which condition this strategy becomes a losing strategy. I am
not saying this strategy is not good at this time. I am just saying you need
to delevep some risk management rules under which that you are able to
decide when to and when not to use this strategy.
I
world
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bayarea200 (Bay) 于 (Thu Jan 29 02:45:41 2015, 美东) 提到:
niu
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 02:50:20 2015, 美东) 提到:
Those are not bother me now. After you trade options more, you will know all
answers for yourself.
need
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totalctrl (沾衣十八跌+降龙十八涨) 于 (Thu Jan 29 02:57:17 2015, 美东) 提到:
那你啥时候close你的short call option 啥时候close 你的 long call option
的？
Netflix 可是把两个call 的价位都冲破了 但是在410左右上下摇摆了一小段时间。要
是利润最大化 应该是等到450以上才最后close long call. 那你close long call 的
时机还是很tricky。而且恰好大盘那两天没像现在这么被砸盘。
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ilovesunny (hehehe) 于 (Thu Jan 29 03:02:17 2015, 美东) 提到:
I believe he usually closes all positions with the same expirations at the
same time. As when to close all these positions simultaneously, that's about
his own optimization work. He probably has some rules to max his gains.
Based on what he posted here, he did not close any positions until
expiration except NFLX 400 and 405 calls. For these two options, he chose to
close NFLX 400 calls earlier than 405 calls for whatever reasons based on
TA he believes, I guess. However, these TA analysis has nothing to do with
his major strategy, which is volatility pair trading strategy. Probably his
volatility pair trading strategy can be formulated while his TA analysis
cannot.
option
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xcy999 (蛋定) 于 (Thu Jan 29 07:07:43 2015, 美东) 提到:
DT功夫又要用上。。。股票都抄不好的千万别玩期权。。。恭喜楼主。。。不过最赞赏
楼主留的这两句。。。
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dramawatcher (狗蛋) 于 (Thu Jan 29 07:31:42 2015, 美东) 提到:
No
我看楼主是每次至少4条腿。至少买一个call，卖一个call，买一个put，卖一个put。
这样不管股票怎么动都有赢利。
NFLX第一个Put是Short，第二个是Long，第三个Call是Sell，第四个Call是Long。楼主
本来是想靠Short 赚钱，但是因为NFLX大涨，所以一开盘就把short Call cover了，剩
下的Call拿到最后。
about
to
his
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DADofBuffet (老宋) 于 (Thu Jan 29 07:35:03 2015, 美东) 提到:
狗蛋大牛分析的好
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mit09 (tim) 于 (Thu Jan 29 08:22:42 2015, 美东) 提到:
传说中的iron condor吗？好牛的样子。。。
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mingong (米国民工) 于 (Thu Jan 29 08:58:23 2015, 美东) 提到:
大师厉害
戴套抽查
请收我为徒
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 10:34:35 2015, 美东) 提到:
杀鸡有时候就要用宰牛刀。吃鸡是最终目的，可以不择手段。
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newstock (mememe) 于 (Thu Jan 29 10:37:32 2015, 美东) 提到:
每周都操作，多累。哥买几个股票放那里，到目标就卖，一个月也50%。
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 11:04:33 2015, 美东) 提到:
何止每周， 每天都要15分钟, 体力活。就像每周拿check，这都懒得拿就真无语了。
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zz2010 (毛屁屁) 于 (Thu Jan 29 12:08:00 2015, 美东) 提到:
太牛了
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zz2010 (毛屁屁) 于 (Thu Jan 29 12:08:50 2015, 美东) 提到:
真大牛 给几个pick? 要不就是口交
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flint308 (金坷垃) 于 (Thu Jan 29 12:20:38 2015, 美东) 提到:
一直没做这种strategy. 感觉自己控制不住.总想把亏的leg close了.但是这样
strategy本身的风险控制能力就消失了.有时候运气好多赚,运气不好亏的更多.
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newstock (mememe) 于 (Thu Jan 29 12:23:41 2015, 美东) 提到:
我的帖子给了，今天有个刚爆35%+
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rcols (老虎) 于 (Thu Jan 29 13:12:33 2015, 美东) 提到:
右手第二列数字是指1619.56赢利那列? 每次都买卖2000个call/put? 相当于买卖20万
股NFLX, commissions 不得了啊.
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newstock (mememe) 于 (Thu Jan 29 13:17:11 2015, 美东) 提到:
大牛说说扣税扣交易费一个礼拜净赚多少把？ 让蝌蚪开眼以下
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dramawatcher (狗蛋) 于 (Thu Jan 29 13:18:32 2015, 美东) 提到:
你是新警察吧。
人家贴这个的目的就是因为几天前说每周净赚 1万元以上。然后一堆人不信
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fgogopanda ([email protected]
/* */) 于 (Thu Jan 29 13:36:27 2015, 美东) 提到:
option selling... no matter what kind of spread u do, if u haven't lost big,
then u haven't sold options long enough...
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newstock (mememe) 于 (Thu Jan 29 13:37:41 2015, 美东) 提到:
毛赚1万我信。这频繁操作得手法不像扣税扣交易费后净赚1万的。赌性过大，哪个不小
心puts多了就亏费了。
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fgogopanda ([email protected]
/* */) 于 (Thu Jan 29 13:41:44 2015, 美东) 提到:
thinkorswim is the best option UI i have seen... better than Interactive
broker.... i still use thinkorswim for options even though it's a bit more
expensive than IB... purely out of laziness...
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fgogopanda ([email protected]
/* */) 于 (Thu Jan 29 13:42:42 2015, 美东) 提到:
那是说他每周都会来贴？
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dramawatcher (狗蛋) 于 (Thu Jan 29 13:43:55 2015, 美东) 提到:
Who knows ...
嘿嘿
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rcols (老虎) 于 (Thu Jan 29 13:52:30 2015, 美东) 提到:
他买一个卖一个, 损失应该不会太大. 我是干不了这个, ITM 经常被执行, 搞了一段时
间亏了不少. 而且commissions 非常贵, 很难管理. 牛人才能搞这个 :).
/* */) 的大作中提到: 】
big,
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dramawatcher (狗蛋) 于 (Thu Jan 29 13:54:35 2015, 美东) 提到:
这一下提醒我了。
最大的风险就是 ITM 被强制执行
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rcols (老虎) 于 (Thu Jan 29 13:55:30 2015, 美东) 提到:
thinkorswim option UI 不错, 可是马金很贵, 基本上给broker做了, 所以我一般比超
过50个.
/* */) 的大作中提到: 】
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rcols (老虎) 于 (Thu Jan 29 13:59:15 2015, 美东) 提到:
ITM可以提前执行, 执行在option不能交易的盘后, 如果盘后有大波动而你的一条腿没
了, 是要赔死人的.
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fgogopanda ([email protected]
/* */) 于 (Thu Jan 29 14:22:24 2015, 美东) 提到:
He sold bunch of verticals, at 20 bucks gap. Yes, u limit ur loss, but ur
winnings are limited even more. In order to make 10k weekly by selling
spreads, ur maGximum loss exposure could be 100k... and trust me, u will hit
those maximum loss more often than u think
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fgogopanda ([email protected]
/* */) 于 (Thu Jan 29 14:25:42 2015, 美东) 提到:
Their margin requirements is lower than IB,
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muyong2013 (mumu) 于 (Thu Jan 29 20:01:32 2015, 美东) 提到:
差的太远，大师能否指点一下应该看哪些书？严重感谢！
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Tigerniu (Awei) 于 (Thu Jan 29 20:11:54 2015, 美东) 提到:
谢谢分享。请问你这样操作有没有wash sale的问题。要卖2000个NFLXput要很大的
margin要求吧。
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wavelets02 (come to me you this bad egg) 于 (Thu Jan 29 20:24:36 2015, 美东) 提到:
orz,看不懂。
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OpAmp (windy) 于 (Thu Jan 29 20:26:55 2015, 美东) 提到:
人家应该是portfolio margin，否则这个iron condor至少1百万的margin。
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xiaoshitou (小石头) 于 (Thu Jan 29 21:04:42 2015, 美东) 提到:
我很好奇他做这几笔的commission cost是多少？
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dangco (dangco) 于 (Thu Jan 29 22:38:53 2015, 美东) 提到:
我看1月23号nflx是437，我不是很明白为什么你那两个400和405的call差价那么大。
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 23:18:25 2015, 美东) 提到:
20个合同呀，没多少
option没用margin ，td broker told.me. 你们也是这样吗？很奇怪。
405便宜，否则保险太贵就不划算了。
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Lexian (蒙古大夫) 于 (Thu Jan 29 23:39:02 2015, 美东) 提到:
he took a gamble, take lost on the shorted 400c right after ER, the longed
405c he held till the next day and close around 430. if he had hold on till
450, he would come up here and say 每周10万. hehe.
楼主还是很牛的, MU29.5c的反抽可以看出短线的势还是掐的很准. 取利急了一些.
贴交易图的都要赞一个.
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learnToSwim (learn to swim) 于 (Thu Jan 29 23:40:10 2015, 美东) 提到:
牛
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haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 23:57:36 2015, 美东) 提到:
td 怎么看ytd commisson?
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Lexian (蒙古大夫) 于 (Fri Jan 30 00:08:28 2015, 美东) 提到:
SNX ER后冲到79.3, 50手马上就进水还有3天, 总共的利也就1K多一点, 如果过了80,
每涨一刀是5k的损失, 最大损失25K.不是没有风险的啦.
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haidian (haidian) 于 (Fri Jan 30 00:52:47 2015, 美东) 提到:
显然你不玩ic. breakeven point 知道吗？
我白买保险了吗？过80就亏损你怎么算的？
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jonsonwan (风) 于 (Fri Jan 30 00:59:55 2015, 美东) 提到:
牛就一个字!
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Lexian (蒙古大夫) 于 (Fri Jan 30 02:06:36 2015, 美东) 提到:
你的保险就是85C. break even point是指OE, 周二冲起来的时候离OE还有好几天, 股
票在79的时候80c是$1-$1.5之间, 你就是水下5k左右. 要不要cut lost就是个gutsy
decision. Luckily u made a right decision to stay. 如果SNX像NFLX一样继续上冲
, 这个位置就亏大了. 最大lost就是股票到85以上, -25k. 你的保险不是保不亏钱, 只
是保最多不会亏25K以上.
这个TRADE共计4手, 160个option, commission 接近$150, 最大利润 1250, 最大损失
25000, 把这种trade说成恒定实在是有些Stretch了.
NFLX again it a risky set up. At the time you closed 400c, you are down 5k
also. when it open at 402, 405C is $3 less than 400c. 20option made the lost
at 6k. the total premium u got from selling the strangle is about $2500.
only because it further going up and 405c became deep in the money to get u
off hook.
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spasm (温泉) 于 (Fri Jan 30 12:23:32 2015, 美东) 提到:
在thinkorswim上monitor tab然后account statement | h*****n
发帖数: 528 | 2 油工你以权谋私，我删了你还能恢复？
【在 k********n 的大作中提到】
: ☆─────────────────────────────────────☆
: bid (你出价) 于 (Thu Jan 29 00:56:58 2015, 美东) 提到:
: 功夫不到家，请解释你是怎么决定何时cover short credit spred的？
:
: ☆─────────────────────────────────────☆
: haidian (haidian) 于 (Thu Jan 29 01:52:51 2015, 美东) 提到:
: 自动过期居多， 所以选strike是个技术活
: 个别时候运气不好要自决， DT功夫又要用上， cut loss不能犹豫， 否则死的更难看
: 股票都抄不好的千万别玩期权。 拿DT或SWING trade 的技术去炒 option, 会事半功倍
: ☆─────────────────────────────────────☆
| k********n
发帖数: 18523 | 3
啊？
你可能删了首贴。
在 telnet 下依然有跟帖。
我没注意首贴是否删除。觉得此帖有价值就做了合集
【在 h*****n 的大作中提到】
: 油工你以权谋私，我删了你还能恢复？
| h*****n
发帖数: 528 | 4 油工何时访问弯曲，赏脸让不才请你吃海鲜泡饭？
【在 k********n 的大作中提到】
:
: 啊？
: 你可能删了首贴。
: 在 telnet 下依然有跟帖。
: 我没注意首贴是否删除。觉得此帖有价值就做了合集
| N******s
发帖数: 10555 | 5 你只能删自己的，别人的没权利删，
【在 h*****n 的大作中提到】
: 油工你以权谋私，我删了你还能恢复？
| h*****n
发帖数: 528 | 6 大牛鄙视，青蛙不懂，删了正好
【在 N******s 的大作中提到】
: 你只能删自己的，别人的没权利删，
| b*d
发帖数: 3069 | 7 这里湾区这么多人你不请，是外来的和尚好念经么？
【在 h*****n 的大作中提到】
: 油工何时访问弯曲，赏脸让不才请你吃海鲜泡饭？
| h*****n
发帖数: 528 | 8 不知弯曲有牛，否则也请
【在 b*d 的大作中提到】
: 这里湾区这么多人你不请，是外来的和尚好念经么？
| N******s
发帖数: 10555 | 9 挺好的帖，删了可惜，虽然青蛙学不来，
【在 h*****n 的大作中提到】
: 大牛鄙视，青蛙不懂，删了正好
| k********n
发帖数: 18523 | 10
啊，原来大牛是弯曲青年才俊啊。
今年就会去。到时候PM你
【在 h*****n 的大作中提到】
: 油工何时访问弯曲，赏脸让不才请你吃海鲜泡饭？
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