SPXL+UVXY组合对比SPY-风险和收益 - Stock版 - 未名存档

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Stock版 - SPXL+UVXY组合对比SPY-风险和收益

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T*R 发帖数: 36302	1 SPXL90%的仓位+10%的UVXY（VIX FURURE 14以下买进就行了）的组合感觉比SPY收益大而且安全性类似。去年的情况，SPXL涨42.01% UVXY亏损65.77%。 1.42X0.9+0.1X0.3423=1.31 这期间，大盘最大回调的谷底10月16日，SPXL距年初收益是4.96%， UVXY是亏损28.89% 。收益是 1。05X0.9+0.071=1.02 对比完全SPY的，到10月16号是1.83，年底收益是12.56。因为去年是十月回调，SPXL已经涨了很多了，所以到回调的谷底SPXL都BEAT SPY。如果是上半年大回调，SPXL应该不如SPY。但是，UVXY的收益就比十月大多了。所以在回调谷底的收益还是差不多。具体什么时候进UVXY，进多少，最主要取决于对大盘的判断。是上半年大调整还是下半年大调整。这个会有比较大的差别。如果是下半年调整，其实SPXL本身的上半年的收益就能COVER自己的3X损失了。如果是上半年调整，那么UVXY就会帮助很大。因为那个时候SPXL的损失会超过SPY。可以帮助自己增加信心保持仓位不动摇。
T*R 发帖数: 36302	2 补充一下，今年看起来VIX会在高位震荡，那么UVXY的损耗会比去年小多了。实际上，去年60%的损耗已经比13年90%的损耗小很多了。越接近牛市的末期，UVXY越能起到保险作用，UVXY自身的损耗也越小。
T*R 发帖数: 36302	3 个人觉得现在墙街把VIX基线拉高，就是为了防止散户在牛市后期利用VIX相关ETF HEDGE。所以如果再有机会见到VIX 12以下的时候，应该大胆进VXX或是UVXY少量仓位来HEDGE 个股或是指数ETF的风险。如果UVXY今年的损耗比去年低，比如50%的情况，那么12以下进的UVXY的收益会远远超过可能的损耗的。

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