m*********h
发帖数: 5449 | 1 当你同时做两个股票，用其中一只来对冲另一只的风险，就是一个有效组合。
例如钢铁板块，做多较强的X，做空较弱的AKS。
这样就去掉了板块整体暴跌的系统风险，板块跌的时候账户不变，板块涨的时候X涨得
多一点，组合整体上涨。
个别ID理解不了，盯着亏钱的那一只不放，却意识不到这是一个坚固的组合。 | v******5
发帖数: 128 | | a****h
发帖数: 6153 | | h******i
发帖数: 643 | 4 说得很好，但是下狗总是容易被收购，直接被人两倍价格要约收购，到时候吃不了兜着
走 | s*******n
发帖数: 3488 | | i********y
发帖数: 346 | 6 This is called pair trading, which hedge funds like to use. However, in a
long bull market, this strategy will underperform the benchmark. And
ususally if people mention portfolio management, they usually mean manage
many securities, all or most are long, a few or none is short. If only two
securites, one long and one short, then this is a special case and usually
called pair trading rather than portfolio management
【在 m*********h 的大作中提到】
: 当你同时做两个股票，用其中一只来对冲另一只的风险，就是一个有效组合。
: 例如钢铁板块，做多较强的X，做空较弱的AKS。
: 这样就去掉了板块整体暴跌的系统风险，板块跌的时候账户不变，板块涨的时候X涨得
: 多一点，组合整体上涨。
: 个别ID理解不了，盯着亏钱的那一只不放，却意识不到这是一个坚固的组合。
|
|
