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发帖数: 772 | 3 忘了在哪看过，这是自动交易程序被动导致的。optioin MM 每天run那么多stock, 不
可能是手动delta hedge的，这项任务必然是交给电脑。当MM long TSLA的170call时，
程序在一定程度上超过170就卖，低于170就买。于是价格就在170附近浮动了。当然还
有一些条件，比如open interest得高，如果是冷门strike,那么delta 数量不足以影响
股价；又比如收市前xx分钟，价格正好漂到该strike附近。至于说为什么option
seller 为何不会起到退离strike的作用，我想既然有theta在赚钱，也许他们比较愿意
等到最后吧，这样比起option buyer的delta交易量就少多了。一家之见。 |
