r*m
发帖数: 16380 | 1 short OTM TNA call and use the proceeds to buy OTM TZA call
the former will go to zero and the later will 10X-100X |
p*******o
发帖数: 1464 | 2 卖call和直接short的风险是差不多的，已经有short仓位的，现在买点put算了，没必
要开新仓位吧。不过可能TZA的call更划算。 |
h**********9
发帖数: 3252 | 3 TNA put or TZA call? Which one is better or no significant difference except
more commissions for TZA calls? |
d********1
发帖数: 3828 | 4 我都说过多少次了长远看TNA不会归零。TNA短期暴跌是存在的，其实也就是等于大熊市
。你很难抓到它归零的那一刻。
只要不发生熊市，tna的所谓“衰减”都很小。每天1-2%的波动，“衰减”才万分之几。
虽然tna才出来几年，但是它的历史价格是可以根据iwm计算的。
就算光看tna价格，几年前刚出来的时候说它归零还可以说是没经验。现在回顾过去五
年的历史价格还说它会归零的我真不知道说什么好了。
【在 r*m 的大作中提到】
: short OTM TNA call and use the proceeds to buy OTM TZA call
: the former will go to zero and the later will 10X-100X
|
j*****5
发帖数: 5135 | 5 diehard bear should just die and save all the torture. |
r*m
发帖数: 16380 | 6 1. First, I am saying that TNA OTM call will go to zero, not TNA itself;
2. The past five years happen to be a hell big bull market. What if the
market crashes and IWM lost 40% value?
几。
【在 d********1 的大作中提到】
: 我都说过多少次了长远看TNA不会归零。TNA短期暴跌是存在的，其实也就是等于大熊市
: 。你很难抓到它归零的那一刻。
: 只要不发生熊市，tna的所谓“衰减”都很小。每天1-2%的波动，“衰减”才万分之几。
: 虽然tna才出来几年，但是它的历史价格是可以根据iwm计算的。
: 就算光看tna价格，几年前刚出来的时候说它归零还可以说是没经验。现在回顾过去五
: 年的历史价格还说它会归零的我真不知道说什么好了。
|
p*******o
发帖数: 1464 | 7 碰到连跌，long TZA比short TNA划算， call和put我也没算过那个更划算。
你和husker什么关系？
except
【在 h**********9 的大作中提到】
: TNA put or TZA call? Which one is better or no significant difference except
: more commissions for TZA calls?
|
p*******o
发帖数: 1464 | 8 碰到震荡市，这个衰减就很明显了。
几。
【在 d********1 的大作中提到】
: 我都说过多少次了长远看TNA不会归零。TNA短期暴跌是存在的，其实也就是等于大熊市
: 。你很难抓到它归零的那一刻。
: 只要不发生熊市，tna的所谓“衰减”都很小。每天1-2%的波动，“衰减”才万分之几。
: 虽然tna才出来几年，但是它的历史价格是可以根据iwm计算的。
: 就算光看tna价格，几年前刚出来的时候说它归零还可以说是没经验。现在回顾过去五
: 年的历史价格还说它会归零的我真不知道说什么好了。
|
B**********r
发帖数: 7517 | 9 连跌的话，long TZA相当于不断加仓杀跌。高回报是因为做空仓位更大，也就风险更大。
先知假设连跌，是不现实的。
去算一下sharpe ratio，就知道了一段时间里有张又跌，做空TNA的风险回报比好于做
多TZA。
【在 p*******o 的大作中提到】
: 碰到连跌，long TZA比short TNA划算， call和put我也没算过那个更划算。
: 你和husker什么关系？
:
: except
|
p*******o
发帖数: 1464 | 10 谢谢，你说的更清楚。碰到震荡，的确short TNA 好些。这也是为什么帮主short TNA
而不是 long TZA的原因。但是理论上最大风险的角度，long TZA风险小。我是个没耐
心仔细算的人，市场把这些都算进去了吧。
大。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 连跌的话，long TZA相当于不断加仓杀跌。高回报是因为做空仓位更大，也就风险更大。
: 先知假设连跌，是不现实的。
: 去算一下sharpe ratio，就知道了一段时间里有张又跌，做空TNA的风险回报比好于做
: 多TZA。
|
|
|
d********1
发帖数: 3828 | 11 大震荡基本不出现在高位。高位即使震荡一般也是很小。
【在 p*******o 的大作中提到】
: 碰到震荡市，这个衰减就很明显了。
:
: 几。
|
d********1
发帖数: 3828 | 12 这些三倍etf long还是short就是两个不同的炒股哲学。
short就是average down。long就是追涨杀跌。
追涨杀跌是短线原则，因此long tza是短线策略，“衰减”影响小。
short tza也只适合做短线。任何会翻倍的东西去short都不能做死捂的打算，除非仓位
小到微乎其微（同时收益也就微乎其微）。
TNA
【在 p*******o 的大作中提到】
: 谢谢，你说的更清楚。碰到震荡，的确short TNA 好些。这也是为什么帮主short TNA
: 而不是 long TZA的原因。但是理论上最大风险的角度，long TZA风险小。我是个没耐
: 心仔细算的人，市场把这些都算进去了吧。
:
: 大。
|
d********1
发帖数: 3828 | 13 过去2-30年的tna你也可以去算的。长远来看同样不归零。
短期大跌是有的，问题是你能不能抓住，也就是还是依赖timing。
但是short 这些东西suppose的优点不是不需要timing么？
TNA OTM call不一定会归零，也有爆仓的概率，就像tza otm call，你买就是等它爆仓
，而不是归零吧。
【在 r*m 的大作中提到】
: 1. First, I am saying that TNA OTM call will go to zero, not TNA itself;
: 2. The past five years happen to be a hell big bull market. What if the
: market crashes and IWM lost 40% value?
:
: 几。
|
c****w
发帖数: 2830 | 14 我的方法是等到下周一。
m型暴跌头都不已经画的差不多了吗，在黎民前的黄昏里唱一支歌，环顾一下四周 |
p*******o
发帖数: 1464 | 15 帮主说过，高位震荡，急死快熊。；-）
不过我觉得你说的也有道理， 那就说明现在不是顶， 那熊熊就惨了。
唉，谁知道这次剧本是怎么写的。
【在 d********1 的大作中提到】
: 大震荡基本不出现在高位。高位即使震荡一般也是很小。
|
p*******o
发帖数: 1464 | 16 好大信息量， 够我消化一阵子的。
再问个小问题， etf的管理费要考虑进去么？
【在 d********1 的大作中提到】
: 这些三倍etf long还是short就是两个不同的炒股哲学。
: short就是average down。long就是追涨杀跌。
: 追涨杀跌是短线原则，因此long tza是短线策略，“衰减”影响小。
: short tza也只适合做短线。任何会翻倍的东西去short都不能做死捂的打算，除非仓位
: 小到微乎其微（同时收益也就微乎其微）。
:
: TNA
|
h**********9
发帖数: 3252 | 17
graduated from huskers school.
【在 p*******o 的大作中提到】
: 碰到连跌，long TZA比short TNA划算， call和put我也没算过那个更划算。
: 你和husker什么关系？
:
: except
|
p*******o
发帖数: 1464 | 18 go big red
【在 h**********9 的大作中提到】
:
: graduated from huskers school.
|
h**********9
发帖数: 3252 | 19
I wish the stock market go big red too. haha
【在 p*******o 的大作中提到】
: go big red
|
h**********9
发帖数: 3252 | 20
I wish the stock market go big red too. haha
【在 p*******o 的大作中提到】
: go big red
|
|
|
p*******o
发帖数: 1464 | 21 今天这个贴信息量大，我想来想去想糊涂了。我决定还是听帮主的话，明天买点TZA的
call算了。说实话，我们这么一群人熊心不死，感觉挤空还没开始啊，嘿嘿。
【在 h**********9 的大作中提到】
:
: I wish the stock market go big red too. haha
|
h**********9
发帖数: 3252 | 22
挤就挤吧，反正死熊不怕开水烫，每次挤到高潮就上小量TZA call/TNA put.
【在 p*******o 的大作中提到】
: 今天这个贴信息量大，我想来想去想糊涂了。我决定还是听帮主的话，明天买点TZA的
: call算了。说实话，我们这么一群人熊心不死，感觉挤空还没开始啊，嘿嘿。
|
p*******o
发帖数: 1464 | 23 瞎说啊，假设做空的都在卖call，我觉得这周五的剧本是推高让所有的call执行，然后
下周爆拉逼short cover。你小心啊。
【在 h**********9 的大作中提到】
:
: 挤就挤吧，反正死熊不怕开水烫，每次挤到高潮就上小量TZA call/TNA put.
|
d********1
发帖数: 3828 | 24 大牛们一个月的盈利就3-40%，还在乎那一年1个百分点的收费？
严肃一点说，如果你常做短线，没有必要在意那些收费，因为你出入的交易费，spread
，高出那个不知道多少。
另外，如果你做short，那个交易费实际上你是赚的。当然，你赚的钱会被借股票的利
息抵消，可能还有余。
【在 p*******o 的大作中提到】
: 好大信息量， 够我消化一阵子的。
: 再问个小问题， etf的管理费要考虑进去么？
|
p*******o
发帖数: 1464 | 25 谢谢你说的那么清楚，一定也是用心作过功课的
spread
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
【在 d********1 的大作中提到】
: 大牛们一个月的盈利就3-40%，还在乎那一年1个百分点的收费？
: 严肃一点说，如果你常做短线，没有必要在意那些收费，因为你出入的交易费，spread
: ，高出那个不知道多少。
: 另外，如果你做short，那个交易费实际上你是赚的。当然，你赚的钱会被借股票的利
: 息抵消，可能还有余。
|
