B**********r
发帖数: 7517 | |
l***o
发帖数: 5337 | |
b*******e
发帖数: 6389 | |
r*m
发帖数: 16380 | 4 what? I thought you are a pro....
isn't this invest101 for a pro?
【在 b*******e 的大作中提到】
: 谢谢！学习了。
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b*******e
发帖数: 6389 | 5 金融市场上哪个人能做好所有的金融品啊。
rim，难道我得罪了你的马甲？
【在 r*m 的大作中提到】
: what? I thought you are a pro....
: isn't this invest101 for a pro?
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c***e
发帖数: 2554 | 6 前几天还看了一下sharp ratio。还写了几行code
Buffet的alpha太大了。觉得不合适蝌蚪
【在 B**********r 的大作中提到】
: 看看Buffett:
: http://business.financialpost.com/2013/12/06/warren-buffett-isn
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r*****e
发帖数: 4611 | 7 巴菲特就跟武侠小说里头少林寺方丈似的
没有花哨的功夫，内力无比雄厚。 |
l*****g
发帖数: 837 | 8 it's called sharpe ratio, and it's not a 金融品, instead it is a measure of
return-to-risk of 金融品s
and it is indeed a basic investment analysis tool taught in econ or finance
101
【在 b*******e 的大作中提到】
: 金融市场上哪个人能做好所有的金融品啊。
: rim，难道我得罪了你的马甲？
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b*******e
发帖数: 6389 | 9 打开网页看到是Buffett啊，学习的是巴菲特啊，那个网页没讲怎么计算sharp ratio吧。
of
finance
【在 l*****g 的大作中提到】
: it's called sharpe ratio, and it's not a 金融品, instead it is a measure of
: return-to-risk of 金融品s
: and it is indeed a basic investment analysis tool taught in econ or finance
: 101
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c*****o
发帖数: 1702 | 10 Sharpe ratio, Sharpe is a person! |
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L*********2
发帖数: 10195 | |
w********o
发帖数: 10088 | 12 他的beta好像很小吧
【在 c***e 的大作中提到】
: 前几天还看了一下sharp ratio。还写了几行code
: Buffet的alpha太大了。觉得不合适蝌蚪
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s***v
发帖数: 4924 | 13 开什么玩笑？
巴菲特拿到的那些preferred shares，股版上有几个能拿到的？
起点就不一样，一个学生拿到的都是重点题，其他学生只能靠天赋或者靠勤奋，这结果
能放一起比较吗？ |
w********o
发帖数: 10088 | 14 谢谢，学习了
A ratio developed by Nobel laureate William F. Sharpe to measure risk-
adjusted performance. The Sharpe ratio is calculated by subtracting the risk
-free rate - such as that of the 10-year U.S. Treasury bond - from the rate
of return for a portfolio and dividing the result by the standard deviation
of the portfolio returns.
【在 B**********r 的大作中提到】
: 看看Buffett:
: http://business.financialpost.com/2013/12/06/warren-buffett-isn
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B**********r
发帖数: 7517 | 15 谢纠正。我以为他的lastname是Sharp，而Sharp这个词也很形象地说明一个投资是否真
的sharp
【在 c*****o 的大作中提到】
: Sharpe ratio, Sharpe is a person!
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B**********r
发帖数: 7517 | 16 我们没有这个优势，但是至少我们可以跟S&P指数比Sharpe Ratio。
经常看到股版有人说多少倍的，BSO的，互相不服的，还有吹捧马屁的。但是大家看到
的都是些表面的，不可持久的收益。离开了风险谈回报，就象买3x ETF吹跑赢了大盘。
你们每天账户波动了多少，是SPY波动率的N倍？过去几年SPY翻一番时，你们的账户有
没有翻N番，而且以后还能持续？
【在 s***v 的大作中提到】
: 开什么玩笑？
: 巴菲特拿到的那些preferred shares，股版上有几个能拿到的？
: 起点就不一样，一个学生拿到的都是重点题，其他学生只能靠天赋或者靠勤奋，这结果
: 能放一起比较吗？
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