HQ
发帖数: 19201 | 1 谁给迅速编程统计一下，
像今天这种低开了很多(超过1%)，最后回拉收盘的交易日
第二天和未来一周都是什么情况。
我印象里面这样的日子以前不是很多，09年夏天以来非常多。 |
r*****e
发帖数: 4611 | 2 我觉得最后一小时走的很牛。
如果下一个15分钟的向下不创新低的话，短期偶就不敢再做跌了。 |
h******t
发帖数: 3858 | 3 正解
【在 r*****e 的大作中提到】
: 我觉得最后一小时走的很牛。
: 如果下一个15分钟的向下不创新低的话，短期偶就不敢再做跌了。
|
HQ
发帖数: 19201 | 4 感觉是最没用的东西，事实胜于雄辩
当年，08年9月26日下午最后一个小时走得比这个牛多了
紧接着星期一发生了什么呢？
【在 r*****e 的大作中提到】
: 我觉得最后一小时走的很牛。
: 如果下一个15分钟的向下不创新低的话，短期偶就不敢再做跌了。
|
u**********n
发帖数: 8905 | 5 用excel就可以了吧。
【在 HQ 的大作中提到】
: 谁给迅速编程统计一下，
: 像今天这种低开了很多(超过1%)，最后回拉收盘的交易日
: 第二天和未来一周都是什么情况。
: 我印象里面这样的日子以前不是很多，09年夏天以来非常多。
|
a********g
发帖数: 263 | 6 用excel作的，只算了第二天收盘的涨跌情况，总的来说情况不妙。
3/2/1994 0.997215678
10/10/1995 1.003282087
6/7/1996 0.99689441
7/24/1996 1.009074988
9/3/1996 1.000912548
1/10/1997 0.998686285
5/30/1997 0.995537811
8/22/1997 0.996326707
10/28/1997 0.997289091
1/12/1998 1.01393617
9/21/1998 1.008232873
9/25/1998 1.009016787
4/12/1999 0.99361749
4/27/2000 0.993767123
8/3/2000 1.005426197
10/18/2000 1.037690875
5/1/2001 0.998189689
5/4/2001 0.991361709
10/25/2001 0.997738989
4/8/2002 0.993004516
6/7/2002 1.003870718
6/14/2002 1.026824458
6/26/2002 1.017498977
7/24/2002 0.991501416
10/14/2002 1.048091693
12/4/2002 0.988967009
12/6/2002 0.972508964
2/25/2003 0.985438617
3/7/2003 0.975996159
3/1/2007 0.986904847
1/23/2008 1.008441655
1/31/2008 1.016087938
2/20/2008 0.991686286
3/13/2008 0.984504368
7/1/2008 0.982863374
9/11/2008 1.004621146
9/16/2008 0.955036855
9/26/2008 0.921638395
10/31/2008 1.002891666
11/26/2008 1.012588513
12/3/2008 0.976866697
12/5/2008 1.034914136
12/12/2008 0.98606585
1/23/2009 1.00685838
2/2/2009 1.014046985
2/12/2009 0.989242171
4/1/2009 1.029237602
4/13/2009 0.982756612
4/28/2009 1.021269136
2/12/2010 1.015734913
2/25/2010 1.000632511
5/21/2010 0.987168912
5/25/2010 0.993971434
7/20/2010 0.987002212
7/30/2010 1.022580938
6/23/2011 0.988386594
9/12/2011 1.009171167
10/4/2011 1.018515222 |
t********s
发帖数: 4503 | 7 what are the numbers?
【在 a********g 的大作中提到】
: 用excel作的，只算了第二天收盘的涨跌情况，总的来说情况不妙。
: 3/2/1994 0.997215678
: 10/10/1995 1.003282087
: 6/7/1996 0.99689441
: 7/24/1996 1.009074988
: 9/3/1996 1.000912548
: 1/10/1997 0.998686285
: 5/30/1997 0.995537811
: 8/22/1997 0.996326707
: 10/28/1997 0.997289091
|
a********g
发帖数: 263 | 8 就是spy第二天收盘/今天收盘。 比如10/4/2011，那天低开高走，最后收在112.34.
10/5收盘在114.42，所以114.42/112.34=1.018515222 |
C**E
发帖数: 2573 | |
x********u
发帖数: 1118 | 10 09年以来感觉一半一半吧。
【在 a********g 的大作中提到】
: 用excel作的，只算了第二天收盘的涨跌情况，总的来说情况不妙。
: 3/2/1994 0.997215678
: 10/10/1995 1.003282087
: 6/7/1996 0.99689441
: 7/24/1996 1.009074988
: 9/3/1996 1.000912548
: 1/10/1997 0.998686285
: 5/30/1997 0.995537811
: 8/22/1997 0.996326707
: 10/28/1997 0.997289091
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|
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z****e
发帖数: 1384 | 11 公式稍微改一下 （c2/c1-1)*100
看着就舒服多了
【在 a********g 的大作中提到】
: 就是spy第二天收盘/今天收盘。 比如10/4/2011，那天低开高走，最后收在112.34.
: 10/5收盘在114.42，所以114.42/112.34=1.018515222
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B********e
发帖数: 397 | 12
【在 HQ 的大作中提到】
: 谁给迅速编程统计一下，
: 像今天这种低开了很多(超过1%)，最后回拉收盘的交易日
: 第二天和未来一周都是什么情况。
: 我印象里面这样的日子以前不是很多，09年夏天以来非常多。
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HQ
发帖数: 19201 | 13 有没有再详细一点的
一个星期和一个月呢？
看来我记忆还是有些偏差。是从08年秋天以来这种情况就比较多。
03年到07年整整5年只发生了三次。
不过09年4月份以来，就是上涨稍微多于下跌了。
【在 B********e 的大作中提到】
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H**********1
发帖数: 3056 | 14 你不是偏差，是选择性记忆综合症。
呵呵。。。
【在 HQ 的大作中提到】
: 有没有再详细一点的
: 一个星期和一个月呢？
: 看来我记忆还是有些偏差。是从08年秋天以来这种情况就比较多。
: 03年到07年整整5年只发生了三次。
: 不过09年4月份以来，就是上涨稍微多于下跌了。
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HQ
发帖数: 19201 | 15 你的智商真得很有问题了，呵呵
你说炒股炒成你这个样子，多令人觉得可悲啊。
这么严肃的讨论贴，也能被你变成骂架贴
我是不理解村长为啥觉得你这个田伯光不阉割了会是安全的。
【在 H**********1 的大作中提到】
: 你不是偏差，是选择性记忆综合症。
: 呵呵。。。
|
HQ
发帖数: 19201 | 16 这就是你寄予厚望的人的表现
包括村长你自己也质问过他，
当然了，像他这种猥琐的人，肯定对你的问题选择沉默来应对了。
你不是偏差，是选择性记忆综合症。
呵呵。。。
【在 H**********1 的大作中提到】
: 你不是偏差，是选择性记忆综合症。
: 呵呵。。。
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w***n
发帖数: 1613 | 17 村长也是田伯光
【在 HQ 的大作中提到】
: 你的智商真得很有问题了，呵呵
: 你说炒股炒成你这个样子，多令人觉得可悲啊。
: 这么严肃的讨论贴，也能被你变成骂架贴
: 我是不理解村长为啥觉得你这个田伯光不阉割了会是安全的。
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s*****n
发帖数: 5488 | 18 QQ是学数学的？R的会？看上去次日收益mean是-0.2个百分点。周收益是-0.5个百分点。
library(quantmod)
getSymbols("SPY", from="1900-01-01")
a=SPY[(SPY$SPY.Close - SPY$SPY.Open > SPY$SPY.Open * 0.007) & (SPY$SPY.Open
- lag(SPY$SPY.Close) < -0.01 * SPY$SPY.Open)]
i = index(a)
r1=SPY$SPY.Close - lag(SPY$SPY.Close, -1)
r=SPY$SPY.Close - lag(SPY$SPY.Close, -5)
merge(a,r[i], r1[i])
summary(r1[i])
summary(r[i])
summary(r1[i])
Index SPY.Close
Min. :1994-03-02 Min. :-12.8500
1st Qu.:2000-04-05 1st Qu.: -1.2950
Median :2003-02-25 Median : 0.0200
Mean :2004-06-02 Mean : -0.2737
3rd Qu.:2008-12-12 3rd Qu.: 1.1550
Max. :2013-04-05 Max. : 9.4700
NA's :1
> summary(r[i])
Index SPY.Close
Min. :1994-03-02 Min. :-9.7900
1st Qu.:2000-04-05 1st Qu.:-2.9875
Median :2003-02-25 Median :-0.7400
Mean :2004-06-02 Mean :-0.5437
3rd Qu.:2008-12-12 3rd Qu.: 2.1375
Max. :2013-04-05 Max. :10.5100
NA's :1
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SPY.
Close.1 SPY.Close.2
1994-03-02 46.03 46.69 45.91 46.69 581500 33.13
-0.28 0.13
1994-04-04 43.34 44.03 43.34 43.91 2627300 31.35
-0.97 -0.90
1995-10-10 57.33 57.89 57.27 57.89 360800 43.12
-0.84 -0.19
1996-04-08 63.88 64.39 63.59 64.39 2217200 48.45
0.14 0.25
1996-06-07 66.19 67.64 66.19 67.62 1422800 50.88
0.68 0.21
1996-07-24 61.94 63.19 61.63 62.81 2463400 47.50
-1.28 -0.57
1996-09-03 64.47 65.84 64.37 65.75 1782000 49.72
-0.94 -0.06
1996-12-06 73.25 74.75 72.66 74.31 3401800 56.19
1.00 -1.10
1996-12-11 73.62 74.62 73.31 74.36 1847900 56.23
0.83 1.24
1997-01-10 74.25 76.25 74.25 76.12 2369500 57.81
-1.44 0.10
1997-05-30 83.22 85.56 83.12 85.16 2143300 64.96
-1.21 0.38
1997-08-22 91.00 92.73 90.56 92.56 8087800 70.87
2.19 0.34
1997-10-28 84.37 92.87 84.37 92.22 19548000 70.87
-1.78 0.25
1998-01-12 91.12 94.19 90.91 94.00 12097900 72.50
-3.87 -1.31
1998-09-03 97.62 99.37 96.75 98.56 17311300 76.50
-3.13 0.81
1998-09-21 99.62 103.41 98.94 102.03 8834600 79.46
-3.16 -0.84
1998-09-25 103.12 105.42 102.62 104.25 10247400 81.19
3.53 -0.94
1998-10-08 94.56 96.75 92.22 96.59 20625000 75.23
-9.38 -1.94
1999-01-13 120.41 125.12 120.37 123.37 10810600 96.37
0.53 2.15
1999-04-12 133.47 136.41 133.22 136.31 8213200 106.76
6.81 0.87
2000-03-13 136.69 140.47 135.69 138.59 10540500 109.39
-7.60 1.96
2000-04-05 147.88 150.81 147.63 149.19 8387200 118.06
2.91 -1.29
2000-04-27 143.00 147.34 143.00 146.00 15595300 115.54
4.19 0.91
2000-08-03 142.88 145.81 142.63 145.59 4607100 115.48
-1.13 -0.79
2000-10-18 132.63 136.13 130.16 134.25 10897300 106.75
-2.06 -5.06
2001-03-02 122.50 125.65 122.30 123.61 12564300 98.56
0.25 -1.13
2001-05-01 125.07 127.15 124.60 127.05 10578000 101.57
0.87 0.23
2001-05-04 123.65 127.35 123.44 127.34 12145300 101.81
2.19 1.10
2001-09-17 101.00 106.40 100.00 104.30 32388700 83.62
3.60 0.25
2001-09-21 94.28 98.99 93.80 97.28 49782100 78.29
-7.16 -3.42
2001-10-25 107.45 110.60 106.74 110.57 27467900 88.98
2.06 0.25
2001-11-12 111.00 112.65 110.00 112.03 26068800 90.16
-3.74 -2.52
2002-04-08 111.32 113.03 111.23 112.93 16470100 91.46
2.36 0.79
2002-06-07 101.78 103.92 101.72 103.34 24011600 83.69
1.94 -0.40
2002-06-14 100.31 101.56 98.50 101.40 39267500 82.12
2.12 -2.72
2002-06-26 95.20 98.15 95.19 97.72 37913600 79.42
2.21 -1.71
2002-07-24 78.13 85.12 77.68 84.72 107022800 68.85
-6.44 0.72
2002-08-12 89.99 91.27 89.55 90.62 25841700 73.65
-4.78 1.65
2002-09-09 89.10 91.35 88.80 90.66 33998400 73.68
0.77 -1.04
2002-10-14 83.20 84.85 83.04 84.63 40631900 69.09
-5.54 -4.07
2002-12-04 91.77 93.14 91.43 92.45 64040800 75.47
1.67 1.02
2002-12-06 90.12 92.17 89.98 92.03 49824100 75.13
2.69 2.53
2003-02-25 82.95 84.49 82.22 84.47 56770600 69.29
1.72 1.23
2003-03-07 81.61 83.99 81.43 83.32 63538000 68.35
-0.81 2.00
2005-07-07 118.29 119.95 118.26 119.95 103268800 102.73
-2.96 -1.37
2007-03-01 139.34 141.25 138.05 140.51 212828600 123.74
-0.23 1.84
2008-01-22 127.21 132.43 126.00 130.72 435923700 117.24
-5.19 -3.14
2008-01-23 127.09 134.19 126.84 133.86 511913000 120.06
-1.05 -1.13
2008-01-31 133.40 138.54 133.20 137.37 343680800 123.21
3.44 -2.21
2008-02-20 133.99 136.55 133.76 135.92 220085700 121.91
-2.30 1.13
2008-03-13 129.61 132.64 128.60 131.65 351504200 118.08
-0.43 2.04
2008-03-17 126.57 129.26 126.07 128.30 405311100 115.07
-6.55 -5.33
2008-07-01 126.52 128.47 125.93 128.38 388622000 116.29
3.59 2.20
2008-09-11 122.12 125.74 121.60 125.51 375369400 113.69
5.44 -0.58
2008-09-16 117.20 122.32 117.00 122.10 581744300 110.60
3.55 5.49
2008-09-26 118.83 121.50 118.51 120.85 285917400 110.11
10.51 9.47
2008-10-10 86.76 93.94 83.58 88.50 871026300 80.63
-4.71 -12.85
2008-10-17 91.99 98.59 91.65 93.21 476649000 84.92
6.17 -5.60
2008-10-24 84.06 89.92 84.00 87.04 545812600 79.30
-9.79 3.09
2008-10-31 95.08 98.57 94.48 96.83 411394000 88.22
2.97 -0.28
2008-11-26 84.30 89.19 84.24 88.97 370134200 81.06
3.67 -1.12
2008-12-03 83.40 87.83 83.14 87.32 519863500 79.56
-2.79 2.02
2008-12-05 83.65 88.42 82.24 87.93 471905300 80.11
-1.06 -3.07
2008-12-12 85.55 89.07 85.20 88.99 415060400 81.08
0.80 1.24
2009-01-23 80.90 83.99 80.57 83.11 386800600 76.34
0.28 -0.57
2009-02-02 81.57 83.18 81.31 82.58 288233300 75.85
-4.52 -1.16
2009-02-12 82.17 83.82 81.05 83.66 469302200 76.84
6.24 0.90
2009-02-20 76.73 78.34 75.77 77.42 477176600 71.11
3.49 2.77
2009-04-01 78.53 81.42 78.33 81.06 377018300 74.99
-1.47 -2.37
2009-04-13 84.92 86.54 84.58 85.83 224847500 79.40
2.40 1.48
2009-04-28 84.97 86.59 84.76 85.57 247926300 79.16
-5.00 -1.82
2009-11-27 108.40 110.32 108.29 109.57 126001800 102.42
-1.44 -0.37
2010-02-12 106.99 108.10 106.51 108.04 304622100 101.53
-3.12 -1.70
2010-02-25 109.24 110.75 108.94 110.67 259634700 104.00
-1.97 -0.07
2010-05-21 105.91 109.38 105.36 109.11 500909400 102.96
-0.26 1.40
2010-05-25 105.11 107.87 104.38 107.82 396505200 101.74
-2.51 0.65
2010-07-20 105.87 108.56 105.82 108.48 258162400 102.85
-3.07 1.41
2010-07-30 109.17 110.86 108.98 110.27 220070600 104.55
-2.12 -2.49
2010-08-12 107.65 109.02 107.60 108.63 239542600 102.99
0.75 0.32
2011-03-15 126.59 129.33 126.50 128.56 359585400 123.19
-0.73 2.38
2011-06-23 127.16 128.64 126.19 128.30 334286500 124.08
-3.67 1.49
2011-09-06 114.39 117.16 114.38 116.99 285130500 113.15
-0.75 -3.30
2011-09-12 114.47 116.76 114.05 116.67 305793500 112.84
-3.64 -1.07
2011-10-04 108.35 112.58 107.43 112.34 459177500 109.21
-7.36 -2.08
2013-04-05 153.95 155.35 153.77 155.16 159645300 155.16
NA NA
【在 HQ 的大作中提到】
: 有没有再详细一点的
: 一个星期和一个月呢？
: 看来我记忆还是有些偏差。是从08年秋天以来这种情况就比较多。
: 03年到07年整整5年只发生了三次。
: 不过09年4月份以来，就是上涨稍微多于下跌了。
|
s*****n
发帖数: 5488 | 19 > summary(r1['2009-04/'][i])
Index SPY.Close
Min. :2009-04-01 Min. :-3.3000
1st Qu.:2010-02-12 1st Qu.:-1.8850
Median :2010-07-20 Median :-0.2200
Mean :2010-09-06 Mean :-0.3837
3rd Qu.:2011-06-23 3rd Qu.: 1.4025
Max. :2013-04-05 Max. : 2.3800
NA's :1
> summary(r['2009-04/'][i])
Index SPY.Close
Min. :2009-04-01 Min. :-7.360
1st Qu.:2010-02-12 1st Qu.:-3.250
Median :2010-07-20 Median :-2.045
Mean :2010-09-06 Mean :-2.123
3rd Qu.:2011-06-23 3rd Qu.:-0.745
Max. :2013-04-05 Max. : 2.400
NA's :1
2009年以后周、日收益更加的差 |
HQ
发帖数: 19201 | 20 也就是说,无数人说的感觉上不敢做空了,是错误的.
【在 s*****n 的大作中提到】
: > summary(r1['2009-04/'][i])
: Index SPY.Close
: Min. :2009-04-01 Min. :-3.3000
: 1st Qu.:2010-02-12 1st Qu.:-1.8850
: Median :2010-07-20 Median :-0.2200
: Mean :2010-09-06 Mean :-0.3837
: 3rd Qu.:2011-06-23 3rd Qu.: 1.4025
: Max. :2013-04-05 Max. : 2.3800
: NA's :1
: > summary(r['2009-04/'][i])
|
|
|
s*****n
发帖数: 5488 | 21 也不尽然。
果加上现在的oversold/overbought条件，要是加上顶底背离估计没有多少重复的。
周线大概持平，日线次日一搬是亏的。
则如下：
> merge(a,r[i], r1[i])
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SPY.
Close.1 SPY.Close.2
1996-04-08 63.88 64.39 63.59 64.39 2217200 48.24
0.14 0.25
1996-06-07 66.19 67.64 66.19 67.62 1422800 50.66
0.68 0.21
1997-01-10 74.25 76.25 74.25 76.12 2369500 57.55
-1.44 0.10
1997-05-30 83.22 85.56 83.12 85.16 2143300 64.67
-1.21 0.38
1999-01-13 120.41 125.12 120.37 123.37 10810600 95.94
0.53 2.15
1999-04-12 133.47 136.41 133.22 136.31 8213200 106.29
6.81 0.87
2000-04-05 147.88 150.81 147.63 149.19 8387200 117.54
2.91 -1.29
2001-05-01 125.07 127.15 124.60 127.05 10578000 101.12
0.87 0.23
2001-05-04 123.65 127.35 123.44 127.34 12145300 101.35
2.19 1.10
2001-10-25 107.45 110.60 106.74 110.57 27467900 88.59
2.06 0.25
2001-11-12 111.00 112.65 110.00 112.03 26068800 89.76
-3.74 -2.52
2009-04-01 78.53 81.42 78.33 81.06 377018300 74.65
-1.47 -2.37
2009-04-13 84.92 86.54 84.58 85.83 224847500 79.05
2.40 1.48
2009-04-28 84.97 86.59 84.76 85.57 247926300 78.81
-5.00 -1.82
2009-11-27 108.40 110.32 108.29 109.57 126001800 101.96
-1.44 -0.37
2010-07-30 109.17 110.86 108.98 110.27 220070600 104.09
-2.12 -2.49
2013-04-05 153.95 155.35 153.77 155.16 159645300 155.16
NA NA
> summary(r1[i])
Index SPY.Close
Min. :1996-04-08 Min. :-2.5200
1st Qu.:1999-01-13 1st Qu.:-1.4225
Median :2001-05-04 Median : 0.2200
Mean :2003-02-26 Mean :-0.2400
3rd Qu.:2009-04-13 3rd Qu.: 0.5025
Max. :2013-04-05 Max. : 2.1500
NA's :1
> summary(r[i])
Index SPY.Close
Min. :1996-04-08 Min. :-5.0000
1st Qu.:1999-01-13 1st Qu.:-1.4475
Median :2001-05-04 Median : 0.3350
Mean :2003-02-26 Mean : 0.1356
3rd Qu.:2009-04-13 3rd Qu.: 2.0925
Max. :2013-04-05 Max. : 6.8100
NA's :1
【在 HQ 的大作中提到】
: 也就是说,无数人说的感觉上不敢做空了,是错误的.
|
HQ
发帖数: 19201 | 22 还是至少说明了
做空很大概率不是错的。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 也不尽然。
: 果加上现在的oversold/overbought条件，要是加上顶底背离估计没有多少重复的。
: 周线大概持平，日线次日一搬是亏的。
: 则如下：
: > merge(a,r[i], r1[i])
: SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SPY.
: Close.1 SPY.Close.2
: 1996-04-08 63.88 64.39 63.59 64.39 2217200 48.24
: 0.14 0.25
: 1996-06-07 66.19 67.64 66.19 67.62 1422800 50.66
|
o****o
发帖数: 1398 | |
b******r
发帖数: 16603 | 24 那打算多少仓位做空了？
【在 HQ 的大作中提到】
: 还是至少说明了
: 做空很大概率不是错的。
:
:
:
|
HQ
发帖数: 19201 | 25 短线搞而已，大小无所谓了
计划不会拖到周二。就算是明天跌下去，万一明天跌猛了，也要躲周二。
【在 b******r 的大作中提到】
: 那打算多少仓位做空了？
|
O****L
发帖数: 3353 | 26 第二天已经结束了。
请教下大牛，到底啥结论啊。
【在 HQ 的大作中提到】
: 谁给迅速编程统计一下，
: 像今天这种低开了很多(超过1%)，最后回拉收盘的交易日
: 第二天和未来一周都是什么情况。
: 我印象里面这样的日子以前不是很多，09年夏天以来非常多。
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b*****i
发帖数: 582 | 27 结论是:
幼稚可笑!
【在 O****L 的大作中提到】
: 第二天已经结束了。
: 请教下大牛，到底啥结论啊。
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