G*******m
发帖数: 16326 | 1 roll IWM 82的put，从12/14，到12/22。
每股net profit，$0.78。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 2 无需等到过期，
1）只要有利润，就可以roll。
2）没有利润，但时间价值已经耗尽，也要roll。
前提是要有net profit。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 3 这个可以是非常的confusing。
roll得不好的话，很容易亏钱的。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 4 要有net profit这个前提很重要，但是很不容易。
比如，当时间价值耗尽的时候，roll到下周的net profit几乎没有，如果改变strik位
置的话，在不增加合同数量的情况下，roll的结果是net debit。
这是一个难题，但有解。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 5 为什么要强调这个net profit的前提？
因为如果容许net debit的话，最后的结果就是0。
如果满足了net profit的要求，最后的结果就是positive infinity。
学过无穷级数的同学都动得这个道理吧? |
G*******m
发帖数: 16326 | 6 果然，12/22的比12/14的跌得多。
【在 G*******m 的大作中提到】
: roll IWM 82的put，从12/14，到12/22。
: 每股net profit，$0.78。
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G*******m
发帖数: 16326 | 7 再roll，12/22的到12/28，strike不变，得每股$0.33 net profit。 |
