S*******s
发帖数: 13043 | |
c*******o
发帖数: 3829 | |
r*m
发帖数: 16380 | 3 跟您请教个事。
FAS和FAZ都是3X， 我以为是对称的。假如underlying的asset是随机运动， 那么FAS和
FAZ的compound decay似乎也应该是相当的。但实际上FAZ比FAS的损失要快。请问这是
最近这两年市场走势造成的，还是数学上决定的？（也就是说这个decay并不是完全对
称的）
谢谢！
【在 S*******s 的大作中提到】
: 干吗要跌？
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S*******s
发帖数: 13043 | 4 did you see result of my post on it? the time decay factor is (a^2-a). use a
=3 and -3, you will see the dif.
【在 r*m 的大作中提到】
: 跟您请教个事。
: FAS和FAZ都是3X， 我以为是对称的。假如underlying的asset是随机运动， 那么FAS和
: FAZ的compound decay似乎也应该是相当的。但实际上FAZ比FAS的损失要快。请问这是
: 最近这两年市场走势造成的，还是数学上决定的？（也就是说这个decay并不是完全对
: 称的）
: 谢谢！
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r*m
发帖数: 16380 | 5 谢谢。
也就是说FAS的decay factor是6，FAZ是12？这么大的区别？
a
【在 S*******s 的大作中提到】
: did you see result of my post on it? the time decay factor is (a^2-a). use a
: =3 and -3, you will see the dif.
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j***b
发帖数: 5901 | 6 If the market keeps flat, then faz decays faster than fas. This is because "
mathematically", the market is also "supposed" to decay. You see if the
market goes up 10%, then goes down 10%, it becomes .9*1.1=.99, a decay of 1%
. So if the market can keep flat, that's like there is a "upward trend" to
counteract the "natural" decay. This "upward trend" favors fas.
【在 r*m 的大作中提到】
: 跟您请教个事。
: FAS和FAZ都是3X， 我以为是对称的。假如underlying的asset是随机运动， 那么FAS和
: FAZ的compound decay似乎也应该是相当的。但实际上FAZ比FAS的损失要快。请问这是
: 最近这两年市场走势造成的，还是数学上决定的？（也就是说这个decay并不是完全对
: 称的）
: 谢谢！
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S*******s
发帖数: 13043 | 7 这些数学推导都有前提，比如独立的几何布朗运动。你应该更多的把它当做定性分析。
【在 r*m 的大作中提到】
: 谢谢。
: 也就是说FAS的decay factor是6，FAZ是12？这么大的区别？
:
: a
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r*m
发帖数: 16380 | 8 谢谢。
俺数学不好，惭愧！
【在 S*******s 的大作中提到】
: 这些数学推导都有前提，比如独立的几何布朗运动。你应该更多的把它当做定性分析。
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