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r*m
发帖数: 16380 | 1 准确地说， FAZ比最近的新高81还低了大于10%。
虽然xlf和faz追踪的成分股并非重合，但大体是一致的。
这说明这种剧烈波动的市场对3X ETF是具有强大杀伤力的。
捂烧FAZ道路是曲折的，但前途是光明的。 | a***s
发帖数: 5417 | 2 小心被一夜间烧了屁股，被券商强行平仓。
【在 r*m 的大作中提到】
: 准确地说， FAZ比最近的新高81还低了大于10%。
: 虽然xlf和faz追踪的成分股并非重合，但大体是一致的。
: 这说明这种剧烈波动的市场对3X ETF是具有强大杀伤力的。
: 捂烧FAZ道路是曲折的，但前途是光明的。
| B*********h
发帖数: 800 | 3 Synthetic short both FAZ and FAS?
【在 a***s 的大作中提到】
: 小心被一夜间烧了屁股，被券商强行平仓。
| g*****u
发帖数: 14294 | 4 这种差别，所谓的decay是比较不重要的原因。
C1 C2 C3 C4
-0.03 0.97 0.97 -0.09 0.91 0.91
0.03 1.03 0.9991 0.09 1.09 0.9919
-0.03 0.97 0.969127 -0.09 0.91 0.902629
0.03 1.03 0.99820081 0.09 1.09 0.98386561
-0.03 0.97 0.968254786 -0.09 0.91 0.895317705
0.03 1.03 0.997302429 0.09 1.09 0.975896299
-0.03 0.97 0.967383356 -0.09 0.91 0.888065632
0.03 1.03 0.996404857 0.09 1.09 0.967991539
-0.03 0.97 0.966512711 -0.09 0.91 0.8808723
0.03 1.03 0.995508093 0.09 1.09 0.960150807
C1=Close 2 Close % Change
C2=Equity
C3=3x ETF % Change
C4=Equity
【在 r*m 的大作中提到】
: 准确地说， FAZ比最近的新高81还低了大于10%。
: 虽然xlf和faz追踪的成分股并非重合，但大体是一致的。
: 这说明这种剧烈波动的市场对3X ETF是具有强大杀伤力的。
: 捂烧FAZ道路是曲折的，但前途是光明的。
| j***b
发帖数: 5901 | 5 short tza, faz就是跌了加仓，涨了减仓啊，就这么简单。
也就是说大涨大跌这几天，就算你直接买iwm，然后大跌的时候加仓，大涨的时候减仓，效果除去commission可以跟short tza很接近的。这种大起大落的情况下commission就可以忽略了，所以short这些3x etf真的没什么神奇的，完全就是看你在大跌的情况下敢不敢去average down。
输了加注，赢了减注这种方式不会是好的投资方式。这种方式在熊市的时候风险大只是一方面，另一方面是在牛市的时候收益收到限制。我back test的结论就是short 3x reverse etf能beat大盘的时候都是市场有回调，但是没回调到short仓被margin call的时候。而在牛市的时候则很难out perform market，除非仓位大。
这个策略的特点就是牛市的时候仓位是最低的，而越熊仓位越高。完全是刀头舔血的买卖。
【在 r*m 的大作中提到】
: 准确地说， FAZ比最近的新高81还低了大于10%。
: 虽然xlf和faz追踪的成分股并非重合，但大体是一致的。
: 这说明这种剧烈波动的市场对3X ETF是具有强大杀伤力的。
: 捂烧FAZ道路是曲折的，但前途是光明的。
| r*m
发帖数: 16380 | 6 完全同意你的分析，谢谢。
不过这个跌了加仓， 涨了减仓跟我的操作很像， 难怪我喜欢烧3X ETF。
仓，效果除去commission可以跟short tza很接近的。这种大起大落的情况下
commission就可以忽略了，所以short这些3x etf真的没什么神奇的，完全就是看你在
大跌的情况下敢不敢去average down。
是一方面，另一方面是在牛市的时候收益收到限制。我back test的结论就是short 3x
reverse etf能beat大盘的时候都是市场有回调，但是没回调到short仓被margin call
的时候。而在牛市的时候则很难out perform market，除非仓位大。
买卖。
【在 j***b 的大作中提到】
: short tza, faz就是跌了加仓，涨了减仓啊，就这么简单。
: 也就是说大涨大跌这几天，就算你直接买iwm，然后大跌的时候加仓，大涨的时候减仓，效果除去commission可以跟short tza很接近的。这种大起大落的情况下commission就可以忽略了，所以short这些3x etf真的没什么神奇的，完全就是看你在大跌的情况下敢不敢去average down。
: 输了加注，赢了减注这种方式不会是好的投资方式。这种方式在熊市的时候风险大只是一方面，另一方面是在牛市的时候收益收到限制。我back test的结论就是short 3x reverse etf能beat大盘的时候都是市场有回调，但是没回调到short仓被margin call的时候。而在牛市的时候则很难out perform market，除非仓位大。
: 这个策略的特点就是牛市的时候仓位是最低的，而越熊仓位越高。完全是刀头舔血的买卖。
| r*m
发帖数: 16380 | |
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