k********8
发帖数: 7948 | |
b*******e
发帖数: 24532 | 2 TLT
【在 k********8 的大作中提到】
: 最好是10年~30年的
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k********8
发帖数: 7948 | |
s*****w
发帖数: 2065 | 4 intermediate term的：BND
【在 k********8 的大作中提到】
: 最好是10年~30年的
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k********8
发帖数: 7948 | |
k********8
发帖数: 7948 | 6 有同上的吗？出来认识认识握握手吧
走自己的路，让别人疯去吧 |
E**********e
发帖数: 1736 | 7 i am going to. but will wait for couples of days.
【在 k********8 的大作中提到】
: 有同上的吗？出来认识认识握握手吧
: 走自己的路，让别人疯去吧
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k********8
发帖数: 7948 | 8 也不错
可以再等等更有力的confirmation
【在 E**********e 的大作中提到】
: i am going to. but will wait for couples of days.
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E**********e
发帖数: 1736 | 9 因为股市和bond 现在是反相关.但是股市很大可能还要上仰. 等等不错.
【在 k********8 的大作中提到】
: 也不错
: 可以再等等更有力的confirmation
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k********8
发帖数: 7948 | 10 呵呵
那就等吧
理论上是反相关
但这些天你看是正的还是反的？ |
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s*****w
发帖数: 2065 | 11 你哪里看来的理论？
前几年算得历史数据还是正的，只不过远小于1。
当然了，只要不等于1，理论上就应该同时持有债券和股票。
【在 k********8 的大作中提到】
: 呵呵
: 那就等吧
: 理论上是反相关
: 但这些天你看是正的还是反的？
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E**********e
发帖数: 1736 | 12 理论上是反相关? john murhphy 一本书 上说"falling bond is generally bearish
for stocks". 迷惑了.
我也盯了TLT一段时间了. 总趋势上反相关, 局部会正相关.
不过现在股市高涨,弄个股票超过bond.
【在 k********8 的大作中提到】
: 呵呵
: 那就等吧
: 理论上是反相关
: 但这些天你看是正的还是反的？
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k********8
发帖数: 7948 | 13 我没看出来你所说的正相关
至少它们会有点先后关系
不一定谁是leading or lagging.
不过前几年钱太多了，基本上只要是资产都被钱堆的价钱走形了
【在 s*****w 的大作中提到】
: 你哪里看来的理论？
: 前几年算得历史数据还是正的，只不过远小于1。
: 当然了，只要不等于1，理论上就应该同时持有债券和股票。
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s*****w
发帖数: 2065 | 14 自己拿历史数据算一下就能算出来了。
不是我的说出来的。
但只要不是perfectly正相关都可以拿来降低资产组合的风险。
【在 k********8 的大作中提到】
: 我没看出来你所说的正相关
: 至少它们会有点先后关系
: 不一定谁是leading or lagging.
: 不过前几年钱太多了，基本上只要是资产都被钱堆的价钱走形了
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s*****w
发帖数: 2065 | 15 我也买了债券。
不过债券也有很多种，各自的影响因素和走势都不一样。
我也还没太明白分别是怎么影响的，得好好学习一下。
BND和TFI最近都总在低位徘徊，MUB这两天却大涨了，据说是因为政策利好。
【在 k********8 的大作中提到】
: 有同上的吗？出来认识认识握握手吧
: 走自己的路，让别人疯去吧
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k********8
发帖数: 7948 | 16 我看了
你如果一定要把两个品种的当日价钱拿起来比较，可能相关性差一点
但是你把两个周线图放在一起你就看出来了，两个是negatively correlated.
但有先后问题 |
k********8
发帖数: 7948 | 17 长短债的关系很简单
长债市场决定，体现市场预期
短债联储决定，体现联储意图
长短的纠结也就是市场和联储的互动 |
k********8
发帖数: 7948 | 18 公司债地方债垃圾债和国债实际上是一回事，只不过多了risk premium得考量 |
s*****w
发帖数: 2065 | 19 可能我想的是长期的return，一年之类的。
所以不太一样。
【在 k********8 的大作中提到】
: 我看了
: 你如果一定要把两个品种的当日价钱拿起来比较，可能相关性差一点
: 但是你把两个周线图放在一起你就看出来了，两个是negatively correlated.
: 但有先后问题
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t****g
发帖数: 3434 | |
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k********8
发帖数: 7948 | 21 我的内心很浮躁
看着早早出场的URRE涨得这么好，而自己的TLT才动这么一点
我很不爽
=p |
k********8
发帖数: 7948 | 22 哎
不得不说，债券真得很闷，完全是步履蹒跚的老爷爷一个
但真得很省心
但又能怎么办呢？大盘没有dip的情况下还有什么股票可以放心大胆的买了放着呢？所
以盼dip
股票真得没有什么持仓了
就LCC还有ARO
LCC真烂！ |
k********8
发帖数: 7948 | 23 动荡的年代还是债券好啊
呵呵
全仓债券盼dip |
k********8
发帖数: 7948 | 24 回头看看，从第一天买入债券到现在已经快2个星期了
从30年期债券期货成交量上来看，处于量增价增的状况
初步来看，我的债券应该算是买在行情起点了
走一步算一步吧 |
D**C
发帖数: 6754 | 25 ＱＥ２的时候买Treasury？
还是应该买ｃｏｒｐｏｒａｔｅ
比如ｊｎｋ |
k********8
发帖数: 7948 | 26 居然今天债券继续创高
呵呵
我来征集一下大家的意见，如果你们买的话，止损放在什么地方啊？ |
j***b
发帖数: 5901 | 27 They are positively related mostly because they all go up globally. Keep in mind that when calculating bond performance, it's not just bond price, but also need to add bond coupon payments.
But for both of the last two market crashes (2003 and 2008), bond went up
when stock went down.
But there were times when both of them were trying to kill your capitals. Like in the 1970's.
【在 k********8 的大作中提到】
: 我的内心很浮躁
: 看着早早出场的URRE涨得这么好，而自己的TLT才动这么一点
: 我很不爽
: =p
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k********8
发帖数: 7948 | 28 呵呵
以前我很入迷，学校里学了一大堆的这方面的课
什么duration convexity arbitrage binomial tree blah blah blah
现在我就纯粹的一个chart trader了呵呵
我倒没有去算那个coupon payment什么的
in mind that when calculating bond performance, it's not just bond price,
but also need to add bond coupon payments.
Like in the 1970's.
【在 j***b 的大作中提到】
: They are positively related mostly because they all go up globally. Keep in mind that when calculating bond performance, it's not just bond price, but also need to add bond coupon payments.
: But for both of the last two market crashes (2003 and 2008), bond went up
: when stock went down.
: But there were times when both of them were trying to kill your capitals. Like in the 1970's.
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