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1
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w***g
发帖数: 5958
1
突然觉得这个idea或许可行。就是扫描实时数据,找出最近N小时内走势最相近,但是相
位差d分钟的两条曲线,通过这个进行预测。还有一个策略就是找N小时内走势最近而且
没有相位差的两条曲线,然后一旦发现diverge就产生交易信号,然后通过对冲来避免
基本面的影响。因为美国的市场还是基本有效的,所以在同一个行业内这个方法不会有
效--如果出现diverge肯定是基本面变化了。问题是会不会存在不同行业,但是因为各
种因素的作用下短期内走势相同的情况。
之所以想到用nearest neighbor做预测是因为很难设计一个模型可以考虑到方方面面的
因素,而nearest neighbor可以避免模型。
我知道做这种东西没什么前途,但是想听听诸位对这个idea的看法。
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