r*****t
发帖数: 7278 | 1 关于option的周五OTM怎么解决，很多朋友有困惑。
问broker一个答案，甚至问OCC也是一个答案。
理论上，OTM的option就是变成了垃圾，可是时不时的有人诉苦发现怎么我卖的OTM的
call，周一回来变成了short stock position了，我卖的OTM put怎么变成long
position了呢？
呵呵，业余的同学还是要来学习充电的。
execise的过程。
execise不是你的broker立马就可以做的。需要通过第三方 就是 OCC 来完成。也不是
立刻就完成的，要隔夜。
有一个所谓的“冤大头”买了你的option，发现不对了，他要execise，即便是看起来
赔钱的买卖，可是这是他的权力啊。-虽然很多实际情况是 别人已经预先知道了内幕啦
， 你卖option要吃亏了啦。可是市场还没有反应。
这可是一条很有效的终极武器，execise option。因为market不知道，谁都不知道。只
有他和他的broker知道，NND，终于出手了。
execise的结果是，要到当天的晚上，option owner的brker 通知OCC，嘿，我们要玩股
票(或买或卖）了，把股票给你或者把股票给我！对，就现在！
OCC一看好吧，给就给，买就买，用个随机触发器，转个转盘，发现了broker X有在卖
option，就立马告诉broker X（对，是半夜），快平仓了。我有客户要execise，你老
实给我平仓。
好了，OCC是大爷啊，不可以不听，算你倒霉，你的broker X看来看去看上你还有在空
仓，就抓到你了，不管你王小牛在不在，知不知道，就把你的仓位变成股票的了。
这就是option assignment。
所以呢，呵呵，市场上面风平浪静，没有任何volume变化，可是第二天估计有几个小伙
要遭殃了。
另外一般这种情况大都发生在周五晚上，也不是绝对。
所以，解决办法呢？就是不要偷懒，一分钱五分钱买回来！这样周五晚上，你的broker
发现你已经清零了就pass你了。你就在睡梦中毫无知觉的这样无声无息的躲过了一劫。 |
a****b
发帖数: 3588 | 2 zan
【在 r*****t 的大作中提到】
: 关于option的周五OTM怎么解决，很多朋友有困惑。
: 问broker一个答案，甚至问OCC也是一个答案。
: 理论上，OTM的option就是变成了垃圾，可是时不时的有人诉苦发现怎么我卖的OTM的
: call，周一回来变成了short stock position了，我卖的OTM put怎么变成long
: position了呢？
: 呵呵，业余的同学还是要来学习充电的。
: execise的过程。
: execise不是你的broker立马就可以做的。需要通过第三方 就是 OCC 来完成。也不是
: 立刻就完成的，要隔夜。
: 有一个所谓的“冤大头”买了你的option，发现不对了，他要execise，即便是看起来
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m********0
发帖数: 2717 | 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不要凭空想当然，OTM exercise的原因好几种，不是你
想的那
么简单的。
【在 r*****t 的大作中提到】
: 关于option的周五OTM怎么解决，很多朋友有困惑。
: 问broker一个答案，甚至问OCC也是一个答案。
: 理论上，OTM的option就是变成了垃圾，可是时不时的有人诉苦发现怎么我卖的OTM的
: call，周一回来变成了short stock position了，我卖的OTM put怎么变成long
: position了呢？
: 呵呵，业余的同学还是要来学习充电的。
: execise的过程。
: execise不是你的broker立马就可以做的。需要通过第三方 就是 OCC 来完成。也不是
: 立刻就完成的，要隔夜。
: 有一个所谓的“冤大头”买了你的option，发现不对了，他要execise，即便是看起来
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z*****r
发帖数: 1456 | 4 太复杂， 不适合入门
【在 r*****t 的大作中提到】
: 关于option的周五OTM怎么解决，很多朋友有困惑。
: 问broker一个答案，甚至问OCC也是一个答案。
: 理论上，OTM的option就是变成了垃圾，可是时不时的有人诉苦发现怎么我卖的OTM的
: call，周一回来变成了short stock position了，我卖的OTM put怎么变成long
: position了呢？
: 呵呵，业余的同学还是要来学习充电的。
: execise的过程。
: execise不是你的broker立马就可以做的。需要通过第三方 就是 OCC 来完成。也不是
: 立刻就完成的，要隔夜。
: 有一个所谓的“冤大头”买了你的option，发现不对了，他要execise，即便是看起来
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L*******n
发帖数: 3169 | 5 其实原因只有一个，就是公开市场上买不划算，宁可多付点
【在 m********0 的大作中提到】
:
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不要凭空想当然，OTM exercise的原因好几种，不是你
: 想的那
: 么简单的。
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n****e
发帖数: 4990 | 6 展开讲讲?
【在 m********0 的大作中提到】
:
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不要凭空想当然，OTM exercise的原因好几种，不是你
: 想的那
: 么简单的。
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m********0
发帖数: 2717 | 7 有一种原因是statistically，OE尾声买的极其便宜的straddle有一定edge。
如果当时有比较明显的pinning。
【在 n****e 的大作中提到】
: 展开讲讲?
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g*****u
发帖数: 14294 | 8 这个是故意让俺们看不懂嘛!
【在 m********0 的大作中提到】
: 有一种原因是statistically，OE尾声买的极其便宜的straddle有一定edge。
: 如果当时有比较明显的pinning。
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m********0
发帖数: 2717 | 9 不要取笑我了。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 这个是故意让俺们看不懂嘛!
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g*****u
发帖数: 14294 | 10 俺是藏无知于诙谐。
真的没那个意思。
为啥买了便宜的straddle就去exercise OTM call?
【在 m********0 的大作中提到】
: 不要取笑我了。
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