m********0
发帖数: 2717 | 1 最近大部分时间都是在做weekly的credit spread比较多，等两天，没什么变化，或者
小涨就做成iron condor，错了就做成butterfly。
但是CBOE把list时间提前到周四了，这样每周四早上差不多就到了profit的顶了。因为
新的一轮weekly的出现，影响供求。
我想问问有经验的人，这个时候是liquid掉呢（浪费手续费），从周四开始roll over
比较好，还是等到周五过期，周一再重新建立position，好处是规避了一定周末的风险
。但是少得2天的Time Value。
谢谢！ |
Y****r
发帖数: 3473 | 2 where can you find a list of stocks that offers weekly options? |
w******s
发帖数: 16209 | 3 你周四对下周的判断大约有谱了就可以rollover吧。周五不对还可以调整。
我一般是weekly 当周结，周五，周一周二开第二周的。options手续费上IB的不错了。
over
【在 m********0 的大作中提到】
: 最近大部分时间都是在做weekly的credit spread比较多，等两天，没什么变化，或者
: 小涨就做成iron condor，错了就做成butterfly。
: 但是CBOE把list时间提前到周四了，这样每周四早上差不多就到了profit的顶了。因为
: 新的一轮weekly的出现，影响供求。
: 我想问问有经验的人，这个时候是liquid掉呢（浪费手续费），从周四开始roll over
: 比较好，还是等到周五过期，周一再重新建立position，好处是规避了一定周末的风险
: 。但是少得2天的Time Value。
: 谢谢！
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m********0
发帖数: 2717 | 4 恩。谢谢。
我还是觉得CBOE把list时间从周五提前到周四是要改变一下策略的。
【在 w******s 的大作中提到】
: 你周四对下周的判断大约有谱了就可以rollover吧。周五不对还可以调整。
: 我一般是weekly 当周结，周五，周一周二开第二周的。options手续费上IB的不错了。
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: over
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