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发帖数: 977 | 1 Index future 因为杠杆太高，如果不是hedged position,过周末有很大的危险。如果
发生了恐怖袭击或Fed突然搞Shock and awe, 或其他一些突发事件，都可能导致index
开盘跳高/空，如果hold wrong position over the weekend，会造成巨大损失甚至
wipe out whole account。虽然是小概率事件，可也不能不防吧。我的想法是，Friday
清掉position，周日晚上再重新建仓，从长期看，周末的普通变动会互相抵消掉，那么
损失的就是一买一卖的transaction cost, 对ES来说，差不多每个contract是30块的损
失（spread 加 fee），是相当大的损失，积累下来一年要有差不多20%的损失，相当于
买了一个很贵的保险。可我觉得这个保险不得不买，另外为降低成本，可以考虑只
close long position，因为周末不太可能出现使index暴涨的意外事件，Fed的举动一
般都是有先兆的。请大家讨论，看有没有更好的保险办法。 |
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