b*******e
发帖数: 6389 | 1 整了个定理，凡是线性曲线对预测金融市场都是无用的，非线性曲线可能会有用。有用
是指这个预测不依赖未来数据。无用是指这个预测还要等未来数据才能确定。
一个结论是moving average可以预测市场，但是趋势线对预测毫无作用，因为勾画趋势
线正依赖于未来数据。说通俗点，均线的交叉是不依赖未来数据就能非常确定的。而趋
势线的定义是两个或多个低点（高点）的连线，你说向下突破了，突破后又反弹上去了
，说明你趋势线画错地方了，还要再往下，下次说不定还能更低。
哪个高手能给砸个砖？ |
g*****u
发帖数: 14294 | 2 嘛叫“线性曲线”？
LOL
言归正传，那篇论文是嘛期刊发表的。民科的就不比看了，多半是那种not even wrong的。 |
b*******e
发帖数: 6389 | 3 学究搞的杂志，满篇数学证明，虽然都是初等数学和简单概率，还是花了三天才看完。
“线性”是指对未来的预测价格是前面若干历史价格的线性函数。这样的函数是没有预
测作用的。只有非线性函数才可能有预测作用。
另外还讨论了pattern，指出"head and shoulder"和"triangle"是没有预测作用的，因
为都会因未来数据而改变pattern。而"gap"有预测作用。
wrong的。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 嘛叫“线性曲线”？
: LOL
: 言归正传，那篇论文是嘛期刊发表的。民科的就不比看了，多半是那种not even wrong的。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 4 最后说只有少数所谓的"TA"过程有预测作用，包括moving average和gap。 |
C****a
发帖数: 1639 | 5 过去有没有预测作用，back test一下就知道了，这么费劲干嘛。 |
b*******e
发帖数: 6389 | 6 例如说这是head and shoulders，是因为有了后来的数据才知道是这个pattern。这好比盲人摸象，都没看清楚大象整个是啥样就back test，test啥哪。
抓了个尾巴说是大象，结果后面出来条蛇。以为可以骑大象了，结果坐在蛇身上被咬了一口。
【在 C****a 的大作中提到】
: 过去有没有预测作用，back test一下就知道了，这么费劲干嘛。
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C****a
发帖数: 1639 | 7 Based on historical data, you can train something like p(head and shoulders
| current pattern), p(double top |
current pattern), and do some independent tests.
There is no absolute thing in stock market, there is only probability.
好比盲人摸象，都没看清楚大象整个
是啥样就back test，test啥哪。
了一口。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 例如说这是head and shoulders，是因为有了后来的数据才知道是这个pattern。这好比盲人摸象，都没看清楚大象整个是啥样就back test，test啥哪。
: 抓了个尾巴说是大象，结果后面出来条蛇。以为可以骑大象了，结果坐在蛇身上被咬了一口。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 8 预测是指在某个时间点能根据已有的信息非常确定地给出买卖信号。
其实已经有一个概率了，就是在当前模式下，后面的涨跌是不可确定的。
如果再连当前模式都确定不了，那么这个模型的可用性也就降低很多。
shoulders
【在 C****a 的大作中提到】
: Based on historical data, you can train something like p(head and shoulders
: | current pattern), p(double top |
: current pattern), and do some independent tests.
: There is no absolute thing in stock market, there is only probability.
:
: 好比盲人摸象，都没看清楚大象整个
: 是啥样就back test，test啥哪。
: 了一口。
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C****a
发帖数: 1639 | 9 Yeah, you can buy if p(rally 20% | current pattern) > 85% .
【在 b*******e 的大作中提到】
: 预测是指在某个时间点能根据已有的信息非常确定地给出买卖信号。
: 其实已经有一个概率了，就是在当前模式下，后面的涨跌是不可确定的。
: 如果再连当前模式都确定不了，那么这个模型的可用性也就降低很多。
:
: shoulders
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b*******e
发帖数: 6389 | 10 It's doable。只是既然存在能100%识别的TA函数。别的当作辅助好了。
【在 C****a 的大作中提到】
: Yeah, you can buy if p(rally 20% | current pattern) > 85% .
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C****a
发帖数: 1639 | 11 What is TA function?
There is a big community about systematic(automatic) trading based on
technical analysis. I suggest you read
more before developing your own ideas, which could save you a lot time.
【在 b*******e 的大作中提到】
: It's doable。只是既然存在能100%识别的TA函数。别的当作辅助好了。
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b*******e
发帖数: 6389 | 12 这个moving average crossing就是能根据历史数据100%识别的function。你说这话应该是学了些fashion的分析工具，但这里说的是TA的奠基理论。从数学上证明哪些TA是好的，哪些TA是不好的。我哪有这本事"developing my own ideas"，都是前辈们推导出来的知识。另外，人数应该不是衡量好坏的标准，这也是不好的TA大行其道的原因。
【在 C****a 的大作中提到】
: What is TA function?
: There is a big community about systematic(automatic) trading based on
: technical analysis. I suggest you read
: more before developing your own ideas, which could save you a lot time.
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C****a
发帖数: 1639 | 13 Do you know whether moving average cross work?
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这个moving average crossing就是能根据历史数据100%识别的function。你说这话应该是学了些fashion的分析工具，但这里说的是TA的奠基理论。从数学上证明哪些TA是好的，哪些TA是不好的。我哪有这本事"developing my own ideas"，都是前辈们推导出来的知识。另外，人数应该不是衡量好坏的标准，这也是不好的TA大行其道的原因。
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b*******e
发帖数: 6389 | 14 其实第一帖就指出了，这里是讲哪些pattern能被识别出来，哪些不能。一个再好的TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
如何分辨哪些是马后炮TA？线性函数都是马后炮，非线性的可能不是马后炮，不是马后炮的可以逐一分辨出来。
【在 C****a 的大作中提到】
: Do you know whether moving average cross work?
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L****n
发帖数: 12932 | 15
TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
后炮的可以逐一分辨出来。
so they say the pattern pattern has no predictive value. take a look at this
post: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33064397.html, every arrow was posted on the board in real time with analysis. are you telling me that was just purely luck? hehe.
【在 b*******e 的大作中提到】
: 其实第一帖就指出了，这里是讲哪些pattern能被识别出来，哪些不能。一个再好的TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
: 如何分辨哪些是马后炮TA？线性函数都是马后炮，非线性的可能不是马后炮，不是马后炮的可以逐一分辨出来。
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b*******e
发帖数: 6389 | 16 这里讨论的不是“如果是pattern A，那么涨跌的概率是多少”，而是“怎么知道这就是pattern A”。说白了就是后面随便怎么走都不会把它变成pattern B。
另外你的图包含了empirical知识，而不是单纯的rules。不是谁都可以按照一套规则画出同样的图的。
this
【在 L****n 的大作中提到】
:
: TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
: 后炮的可以逐一分辨出来。
: so they say the pattern pattern has no predictive value. take a look at this
: post: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33064397.html, every arrow was posted on the board in real time with analysis. are you telling me that was just purely luck? hehe.
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L****n
发帖数: 12932 | 17
well, then the focus of the study is mis-aligned i'm afraid. people, traders
like me, don't care about a pattern itself, they care about the signal. the
reliability of a pattern obviously varies. but the appearance of a pattern(
A) itself carries the probability of success. later price movement causing
it to change into pattern(B) again carries probability of next price move,
doesn't invalidate the value of original pattern(A).
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这里讨论的不是“如果是pattern A，那么涨跌的概率是多少”，而是“怎么知道这就是pattern A”。说白了就是后面随便怎么走都不会把它变成pattern B。
: 另外你的图包含了empirical知识，而不是单纯的rules。不是谁都可以按照一套规则画出同样的图的。
:
: this
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b*******e
发帖数: 6389 | 18 这里定义的预测也是给出确定的buy/sell signal。
结论里也提到TA是一项艺术，依靠经验的东西，很多TA方法如果只看规则本身都是马后
炮。
但是均线交叉是极少数本身就具备马前跑预测力的方法，因为均线在某时刻的位置不会
由于后面的走势而改变了。但趋势线和某些pattern可能因为后面的走势而改画。
traders
the
pattern(
【在 L****n 的大作中提到】
:
: well, then the focus of the study is mis-aligned i'm afraid. people, traders
: like me, don't care about a pattern itself, they care about the signal. the
: reliability of a pattern obviously varies. but the appearance of a pattern(
: A) itself carries the probability of success. later price movement causing
: it to change into pattern(B) again carries probability of next price move,
: doesn't invalidate the value of original pattern(A).
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u********e
发帖数: 4950 | 19 The best result is in some simple, natural data.
It has been proved that moving average is the most reliable TA tool.
【在 b*******e 的大作中提到】
: 整了个定理，凡是线性曲线对预测金融市场都是无用的，非线性曲线可能会有用。有用
: 是指这个预测不依赖未来数据。无用是指这个预测还要等未来数据才能确定。
: 一个结论是moving average可以预测市场，但是趋势线对预测毫无作用，因为勾画趋势
: 线正依赖于未来数据。说通俗点，均线的交叉是不依赖未来数据就能非常确定的。而趋
: 势线的定义是两个或多个低点（高点）的连线，你说向下突破了，突破后又反弹上去了
: ，说明你趋势线画错地方了，还要再往下，下次说不定还能更低。
: 哪个高手能给砸个砖？
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B*S
发帖数: 1328 | 20 There is no need to "prove" it as long as people can use it to make money. |
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b*******e
发帖数: 6389 | 21 用同一个方法，甲根据自己理解判断跌，乙判断涨。
两个必有一个赚钱，那就说明这方法是好方法嘛？
【在 B*S 的大作中提到】
: There is no need to "prove" it as long as people can use it to make money.
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x*******i
发帖数: 1791 | 22 真他妈专业，你们讨论的我都看不懂，别提paper了。 |
c****a
发帖数: 460 | 23 MA 就是个平均值，难道不是线性函数？
TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
后炮的可以逐一分辨出来。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 其实第一帖就指出了，这里是讲哪些pattern能被识别出来，哪些不能。一个再好的TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
: 如何分辨哪些是马后炮TA？线性函数都是马后炮，非线性的可能不是马后炮，不是马后炮的可以逐一分辨出来。
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b*******e
发帖数: 6389 | 24 看看MA的图，很少是一条直线下去的吧。斜率不停在变啊。
【在 c****a 的大作中提到】
: MA 就是个平均值，难道不是线性函数？
:
: TA方法，如果依赖未来数据来预测(马后炮TA)，就不是好的预测方法，这是核心思想。
: 后炮的可以逐一分辨出来。
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c**t
发帖数: 9197 | 25 It is probability issue.
TA only helps increasing the odds.
nothing is just "有用" or"无用", black or white, 0% or 100%.
you only need 80% to make a fortune. |
b*******e
发帖数: 6389 | 26 兄弟说的有用没用和这里说的不是一个意思啊。
这里说的有用是指不依赖未来数据的预测，无用是指这预测还要依赖未来数据。
概率肯定是有的，不过弄清楚点少用点概率不就降低风险了嘛。
【在 c**t 的大作中提到】
: It is probability issue.
: TA only helps increasing the odds.
: nothing is just "有用" or"无用", black or white, 0% or 100%.
: you only need 80% to make a fortune.
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c*****r
发帖数: 8227 | 27 您老真是吃饱了撑的。
还是花了三天才看完。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 兄弟说的有用没用和这里说的不是一个意思啊。
: 这里说的有用是指不依赖未来数据的预测，无用是指这预测还要依赖未来数据。
: 概率肯定是有的，不过弄清楚点少用点概率不就降低风险了嘛。
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y********g
发帖数: 311 | |
t******e
发帖数: 239 | 29 没错。恭喜境界又上了一层。^_^
【在 b*******e 的大作中提到】
: 整了个定理，凡是线性曲线对预测金融市场都是无用的，非线性曲线可能会有用。有用
: 是指这个预测不依赖未来数据。无用是指这个预测还要等未来数据才能确定。
: 一个结论是moving average可以预测市场，但是趋势线对预测毫无作用，因为勾画趋势
: 线正依赖于未来数据。说通俗点，均线的交叉是不依赖未来数据就能非常确定的。而趋
: 势线的定义是两个或多个低点（高点）的连线，你说向下突破了，突破后又反弹上去了
: ，说明你趋势线画错地方了，还要再往下，下次说不定还能更低。
: 哪个高手能给砸个砖？
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