g*****u
发帖数: 14294 | 1 请这方面有经验的所员给掌掌眼。
Acess database
俺初步就搞两个table, 一个是time bar data. 一个是ticker的sector/industry/
category
Time bar data table:
Ticker (对stock就是ticker symbol，对option就是ticker+call/put type+strike+expiry)
Date (如果是intrad day bar, 含有time of day) 这个是start time of the bar
Duration
Open
High
Low
Close
Volume
Bar Count
Weighted Average Price.
从IB query来的data都不是tick by tick. 由于IB的pacing violation限制，也不会都
是用1 sec bar，而是不同颗粒的time bar.俺准备把他们这些不同size的time bar都放
在一个table里面。 | w******s
发帖数: 16209 | 2 for stock, where is volume? bar count?
expiry)
【在 g*****u 的大作中提到】
: 请这方面有经验的所员给掌掌眼。
: Acess database
: 俺初步就搞两个table, 一个是time bar data. 一个是ticker的sector/industry/
: category
: Time bar data table:
: Ticker (对stock就是ticker symbol，对option就是ticker+call/put type+strike+expiry)
: Date (如果是intrad day bar, 含有time of day) 这个是start time of the bar
: Duration
: Open
: High
| g*****u
发帖数: 14294 | 3 I missed the volume. I have added it to the list.
"bar count", as I understand, is IB's way of saying how many individual
trades in a single time bar.
【在 w******s 的大作中提到】
: for stock, where is volume? bar count?
:
: expiry)
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