g*****u
发帖数: 14294 | 1 我最近留意每笔成交，多次看到成交的大单，last price在 bid/ask范围外。
比如
bid=6.05, ask=6.06, last price=6.06, last size=10 (这单正常)
bid=6.05, ask=6.06, last price=6.03, last size=1000 (不正常)
bid=6.05, ask=6.06, last price=6.06, last size=5 (这单正常)
请问这个是由于大单成交的reporting不及时早成的吗？ | r*****e
发帖数: 4611 | 2 某个瞬间6.05的价格都填完了，后面6.03的价格被交易了呗 | f**********r
发帖数: 2137 | | g*****u
发帖数: 14294 | 4 603 是什么啊? 我孤陋寡闻了。
另外一个block order如果没法fill完，会不会到不同的exchange的order book去找最
好的价格？
【在 f**********r 的大作中提到】
: 可能没fill完，有部分用603交易了
| f**********r
发帖数: 2137 | 5 $6.03, the last price, i guess when the trade is filled at $6.03, the best
bid and ask on the book are still
$6.05/$6.06, but i'm not sure, it's too complicated.
"会不会到不同的exchange的order book"
i think smart routing can do that
【在 g*****u 的大作中提到】
: 603 是什么啊? 我孤陋寡闻了。
: 另外一个block order如果没法fill完，会不会到不同的exchange的order book去找最
: 好的价格？
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