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- 我给大家说一个最简单的设置Target和Stop的方法吧
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d******i
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1
大家都知道return可以近似看做log-normal吧
在当天采集的stock数据中反复计算volatility,然后根据分布和Risk Index确定上下
限,比如统计里面大家都清楚的几倍方差之类
另外一个重要的参数是,当前短期的trend,上升还是下降,对其进行加权,是扩大上
限,收紧下限,还是相反。
这是最基本的思路,供大家参考。
我要包子,咔咔
d******i
发帖数: 17
2
High Frequency用的不是Close Dayly,是动态更新的,时间段自己控制,比如30秒,
这不是简单的DT,或者SWING
Quant在Price Option的时候,也是要不停的调整Volatility,有一个比较专业的概念
叫做Volatility Surface,这个model很难做,还要涉及到Short term Interest,对于
不同OE时间段进行model,最简化的程度是二维为的随机过程。
1
(共1页)
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