G******2
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发信人: Gigi2012 (Gigi), 信区: Quant
标 题: Re: 请问multi variate linear regression 选择risk factor 问题 (
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 10 01:32:27 2015, 美东)
他们没有report p value 和t statistics .我还在想是我不懂的原因，一般来说我先
看p value. 不过我可以要求report
R square 看起来是model 的。
给我的sad code 打不丶开。我家电脑没有sas.
说是用的Bayesian schawz criteria selection. 跟我平常用的stepwise 和backwards
selection 不一样。不懂呀。
最小的SBC 和最大的RSQ的variable 被淘汰了，说intuitive judgement 不make
sense 是个dummy variable
用了两个variable 说 SBC 最小值，然后rsq 也最大。然后multivaraite 用了这两个
variable 一起，beta 都不大，没有report p value。f statistic 也没有给我。
我真希望当初读书时多念点Stats 。这都是phd 写的report。我看得稀里糊涂的。可是
平常看文献这些p value是一定要report的。
我是不是应该问这些phd要求数据支持他们选择这些variable 的依据。还是已经给我了
但我看不懂。
叩谢 | G******2
发帖数: 579 | 2 发信人: Gigi2012 (Gigi), 信区: Quant
标 题: Re: 请问multi variate linear regression 选择risk factor 问题 (
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 10 01:50:02 2015, 美东)
继续问，怎么要求report 有无colineality 。我觉得这些tested variable 长得都太
相似了。 | a*z
发帖数: 294 | 3 To check multicol, use VIF option in your model. |
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