c**********8
发帖数: 38 | 1 问大家个统计题, (X,Y,Z) are three dimensional normal random variables, corr(
X,Y)>0, corr(X,Z)>0, can corr(Y,Z)<0 ? why? | K*****2
发帖数: 9308 | 2 可以，相关矩阵比如说是
1.0 0.1 0.1
0.1 1.0 -0.1
0.1 -0.1 1.0
仍然正定。从三维独立正态出发，用这个矩阵就能构造出符合条件的X,Y,Z。
如果知道corr(X,Y)和corr(X,Z)的具体数值，那么corr(Y,Z)只能在一定的范围内变化
（为了保证相关矩阵正定）,这个范围可以从Y,Z|X的partial correlation处于-1和1之
间确定。 | M****e
发帖数: 3715 | 3 画三条线看夹角
X.Y 夹角>45o, <90o
X,Z 夹角>45o, <90o
X在中间
Y,Z 夹角>90o 负相关
corr(
【在 c**********8 的大作中提到】
: 问大家个统计题, (X,Y,Z) are three dimensional normal random variables, corr(
: X,Y)>0, corr(X,Z)>0, can corr(Y,Z)<0 ? why?
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