问个关于spurious regression的问题 - Statistics版

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Statistics版 - 问个关于spurious regression的问题

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h*********o
发帖数: 151

如果两个序列都是unit root，他们的线性组合也是unit root的话，那这个是spurious
regression。那么如果只有dependent variable或者independent variable之一是
unit root，另一个stationary，那么会怎样呢？

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