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Statistics版 - unit root 问题
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B***a
发帖数: 21
1
各位大牛,有个unit root 问题想请教。 如果要构建时间序列方程,我们需要排除
unit root。 如果一个方程包含xyx三个数据系列, 我们知道他们都有unit root 存在
, lagX1可除去unit root,但是y 和z 无法找到方式无unit root的情况。 这个时候设
立什么样的方程可以被接受?可以用first-differences 吗? 尽管y and z 取lag后还
是无法排除其含unit root。
语无伦次写了这么多,希望有大牛能看懂, 给我点指点。先谢过啦。
t******g
发帖数: 2253
2
多difference几次?或者是y z可能有determinitic trend考虑考虑先remove掉
B***a
发帖数: 21
3
我有10年数据,L5还不能排除xz的unit root.不能再多了吧。

【在 t******g 的大作中提到】
: 多difference几次?或者是y z可能有determinitic trend考虑考虑先remove掉
t******g
发帖数: 2253
4
10年monthly的?大体什么方面的数据。如果是monthly的话,很有可能有seasonal
pattern。

【在 B***a 的大作中提到】
: 我有10年数据,L5还不能排除xz的unit root.不能再多了吧。
B***a
发帖数: 21
5
十年的年数据,所以比较棘手呀。如果不能排除xz的unitroot,还可以直接用一年差来
设方程吗? 还是这样的方程是不能接受的?

【在 t******g 的大作中提到】
: 10年monthly的?大体什么方面的数据。如果是monthly的话,很有可能有seasonal
: pattern。

t******g
发帖数: 2253
6
晕倒,就10年的年数据。。。这个数据太小了,用arima之类的结果很可能不好,你可
以试试exponential smoothing吧。smoothing关于哪个weight有好几个选项,可以试下
seasonal/addseasonal或者winters/addwinters。
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing

【在 B***a 的大作中提到】
: 十年的年数据,所以比较棘手呀。如果不能排除xz的unitroot,还可以直接用一年差来
: 设方程吗? 还是这样的方程是不能接受的?

t****g
发帖数: 120
7
这么少的数据,你是用什么Test确定有Unit Root的?
但假设xyz就是都有Unit Root吧。那么,Cointegration很可能是你需要的模型。SAS的
PROC AUTOREG和VARMAX都有Cointegration的Tests,或者建模。
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