s******o
发帖数: 656 | 1 大大们帮忙看看：
我有两组数据rated和unrated
rated数据里有公司和穆迪（moody‘s）公布的公司的credit rating，还有其他三个变
量A,B和C
unrated数据里除了没有credit rating，其他变量跟rated一样
我想用变量A，B，和C预测unrated数据里公司的credit rating
我能想到的是在rated里边，把credit rating和ABC回归，得到的系数用在unrated的里
边的ABC上，但是信用等级不是连续变量，从Aaa到C一共有20个等级，做回归是不是有
问题？ |
k*****u
发帖数: 1688 | 2 proc reg不可以对categorical 的自变量做，但是可以用proc glm class
或者你先把那些信用等级变成dummy variable（好像有个叫proc glmselect还是什么的
可以做），然后可以在proc reg里面用 |
s******o
发帖数: 656 | 3 多谢！我又查了一下，用proc logistic也可以做，是glm的一种
【在 k*****u 的大作中提到】
: proc reg不可以对categorical 的自变量做，但是可以用proc glm class
: 或者你先把那些信用等级变成dummy variable（好像有个叫proc glmselect还是什么的
: 可以做），然后可以在proc reg里面用
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g****8
发帖数: 2828 | 4 打回去重新查。
普通意义上的proc logistics只能做output是0/1的那种情况，你这个明显不是。
你还是用楼上说的方法吧。
【在 s******o 的大作中提到】
: 多谢！我又查了一下，用proc logistic也可以做，是glm的一种
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s******o
发帖数: 656 | 5 proc logistic可以做ordered logit，dependent variable是从高到低排序的
categorical variable就可以
可以看一下这个说明 http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/dae/ologit.htm
【在 g****8 的大作中提到】
: 打回去重新查。
: 普通意义上的proc logistics只能做output是0/1的那种情况，你这个明显不是。
: 你还是用楼上说的方法吧。
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