请问一个time series unit root test 相关的问题 - Statistics版

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Statistics版 - 请问一个time series unit root test 相关的问题

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f*****d
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数据用ADF测试有 unit root，first differencing以后就没有unit root了。但是用原来的数据AR模型，出来的AIC 大概 -172。用first differencing以后的数据，ARIMA 试了几个模型，出来的AIC 都只有 -168 左右。还有，first differencing 以后，预测值的standard error比原始数据出来的还要大。
我对time series 不是很熟悉，我就是想确定一下，这种情况下，还是应该用first differencing以后的模型，是吧？就是说，取消 unit root 比 AIC 或者 standard error 更重要，是吗？非常感谢！

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