样本长短不一样的时候如何估计covariance matrix。 - Statistics版 - 未名存档

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Statistics版 - 样本长短不一样的时候如何估计covariance matrix。

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q**j
发帖数: 10612

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比如A和B时间序列都是200个样本，但是c开始的比较晚，只有100个。传统办法是扔掉A
和B的前100个。但是这样很可惜，有没有更好的办法，尤其是SAS里面有的。多谢了。

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