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发信人: onehouse (whitehouse), 信区: Quant
标 题: 问一个回归问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 9 12:40:46 2011, 美东)
S(t)=aS(s)+b+c*d，d是标准正态分布。
t和s都是时间点，a=f(x,t-s), b=f(y,t-s),c=f(z,t-s)。如果目前有一堆S(s)和S(t)
一一对应的数据，数据对中(t-s)可能不一样,我希望先用线性拟合得到统计值a,b,c，
然后推算x,y,z。最终是希望得到x,y,z的值。
在这里面用什么拟合a,b,c比较好呢？如果数据点中(t-s)是一样的，直接的linear
least square就可以了，从中可以知道a,b,c的estimates。 |
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