根据一个已知的数据集，估算这个数据的probability distribution 一般用那些方法？ - Statistics版 - 未名存档

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Statistics版 - 根据一个已知的数据集，估算这个数据的probability distribution 一般用那些方法？

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s******a 发帖数: 184	1 根据一个已知的数据集，估算这个数据的probability distribution 一般用那些方法？
f***a 发帖数: 329	2 眼力？呵呵~
f***a 发帖数: 329	3 其实我觉得第一步先画个histogram看看形状，然后猜测几个candidate distributions ，再去estimate their parameters，然后再验证数据是不是fit。至于如何验证empirical distribution和candidate distribution是不是fit的方法，我胡乱说几个：一当然是画图比较density function; 二可以有计算PIT (Probability integral transform)，这个主要是看 underdispersion or overdispersion的三是可以计算EMD (Earth mover's distance)，这个是比较两个distributions之间“ 距离”的。
f***a 发帖数: 329	4 补充点，对于某些distributions有很多hypothesis testing的方法可以检测数据是不是符合，譬如最常见的就是normality tests： Shapiro–Wilk test啊，pearson's啊，等等。你的candidate distribution是些常见的distribution的话，先去google有没有现成的这些test，不行的话再可以用我上面提到的方法。

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