i*****r
发帖数: 1302 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: iambear (我是熊), 信区: Quant
标 题: matlab里怎么做residual是自回归的regression?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 17 11:49:12 2009, 美东)
相当于SAS中的autoreg
y = b*x + e
e(t)=a*e(t-1)...
matlab的统计toolbox确实很烂啊,连generalized least squared都没有 |
d******e
发帖数: 7844 | 2 谁说没有generalized LSE啊，lscov
【在 i*****r 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: iambear (我是熊), 信区: Quant
: 标 题: matlab里怎么做residual是自回归的regression?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 17 11:49:12 2009, 美东)
: 相当于SAS中的autoreg
: y = b*x + e
: e(t)=a*e(t-1)...
: matlab的统计toolbox确实很烂啊,连generalized least squared都没有
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i*****r
发帖数: 1302 | 3 谢谢,lscov中output的S是什么啊
【在 d******e 的大作中提到】
: 谁说没有generalized LSE啊，lscov
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i*****r
发帖数: 1302 | 4 lscov似乎要提供covariance V,不提供的话就当OLS处理了
但是问题就是想估计这个V
【在 d******e 的大作中提到】
: 谁说没有generalized LSE啊，lscov
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s**c
发帖数: 1247 | 5 自己写个code算吧
不难的
matlab做矩阵运算是强项
【在 i*****r 的大作中提到】
: lscov似乎要提供covariance V,不提供的话就当OLS处理了
: 但是问题就是想估计这个V
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i*****r
发帖数: 1302 | 6 强人,GLS都能自己写
【在 s**c 的大作中提到】
: 自己写个code算吧
: 不难的
: matlab做矩阵运算是强项
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s**c
发帖数: 1247 | 7 那就网上搜一下
肯定有做好的tool的
【在 i*****r 的大作中提到】
: 强人,GLS都能自己写
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i*****r
发帖数: 1302 | 8 照理来说是那个covariance是估计不出来的,所以我一直不明白SAS,eview里的GLS是怎
么做出来的,肯定基于某种假设. 我现在也能做GLS,不过是假设error follow random
walk.
【在 s**c 的大作中提到】
: 那就网上搜一下
: 肯定有做好的tool的
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s**c
发帖数: 1247 | 9 看一下SAS的help file
应该有写的
【在 i*****r 的大作中提到】
: 照理来说是那个covariance是估计不出来的,所以我一直不明白SAS,eview里的GLS是怎
: 么做出来的,肯定基于某种假设. 我现在也能做GLS,不过是假设error follow random
: walk.
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q**j
发帖数: 10612 | 10 不要假设也可以估计了。你看看 White 1980 or Newey West xxxx那些 HC HAC 的东西
就好了。 |
s********0
发帖数: 3644 | 11 那个很容易吧。
【在 i*****r 的大作中提到】
: 强人,GLS都能自己写
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i*****r
发帖数: 1302 | 12 HOW? beta的估计当中有那个error covariance的
【在 s********0 的大作中提到】
: 那个很容易吧。
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