E***e
发帖数: 3430 | 1 说需要各种regression的知识？能具体讲讲嘛？谢谢了！ |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 请google search credit rating models，Logit regression
我不知道整个过程什么样，但是一个环节就是计算expected Loss = Prob of loss x
loss given default。
PD和LGD都要用regression做。
这方面文章相当多，ssrn上关键字搜索就能看到一大堆。做到bond portfolio的时候会
用到随机金融的东西。
【在 E***e 的大作中提到】
: 说需要各种regression的知识？能具体讲讲嘛？谢谢了！
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E***e
发帖数: 3430 | |
L*******t
发帖数: 2385 | 4 我在的公司会算，他们要evaluate 对手方的信用风险，他们做asset management的头
寸会算市场风险，然后汇总成一个hybrid var
这是我知道所有的东东了-_-
【在 E***e 的大作中提到】
: CCAR做PD和LGD？
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E***e
发帖数: 3430 | 5 這應該是非常周邊的一部分吧而且從信用衍生品市場能反推啊
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我在的公司会算，他们要evaluate 对手方的信用风险，他们做asset management的头
: 寸会算市场风险，然后汇总成一个hybrid var
: 这是我知道所有的东东了-_-
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 那就不知道了，回答完上面的问题已经气喘吁吁了。。
【在 E***e 的大作中提到】
: 這應該是非常周邊的一部分吧而且從信用衍生品市場能反推啊
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l******n
发帖数: 9344 | 7 基本就是这样，还有很多时间序列的东西，因为要做quarterly report。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我在的公司会算，他们要evaluate 对手方的信用风险，他们做asset management的头
: 寸会算市场风险，然后汇总成一个hybrid var
: 这是我知道所有的东东了-_-
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